греки

Несколько лет назад я написал статью о том, что между дельтой опциона и его волатильностью есть некое взаимоотношение. Оно выражается в том, что изменение волатильности в ту или иную сторону сказывается на изменение дельты опционов. Чем сильнее возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени стремится к 0,5. Таким образом дельта опционов вне денегвозрастает, а дельта опционов в деньгах уменьшается. Но тогда я не знал, что для описания этой зависимости изменения дельты от изменения волатильности, существует специальный грек второго порядка, такой как Vanna.
На самом деле это не единственный грек более высокого порядка, ниже представлена таблица всех греков:

А по ссылке вы можете перейти на страницу в Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)


( Читать дальше )

Дёнер – номер один в Германии

Спрос на дёнеры такой, что порой «на раздачу» приходится становиться даже канцлеру Ангеле Меркель!

Дёнер-кебаб давно стал национальным блюдом, завоевав не только желудки, но и сердца немцев. 24 и 25 сентября в Берлине пройдет ярмарка Döga, целиком и полностью посвященная этому нехитрому блюду. Её задача – представить потребителям дёнер во всей его красе от «а» до «я».


( Читать дальше )

Продолжаю выкладавть, полезные на мой взгляд, скрипты для QUIK. На этот раз скрипт, для отображения «греков» по опционам, находящимся в портфеле. Ни больше, ни меньше :)
Все просто, никаких настроек. Исходник прилагается

Вот как это выглядит:


http://freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/prosmotr-grekov-opcionov-v-portfele.html