дельтахедж

Это легко. Объясню на примере опционов на евродоллар. У нас на носу вторая волна пандемии и вакцинация, а волатильность упала ниже нормы на 30%. Понятно, что крупные игроки специально понизили, чтобы у рыбы скупить опционы. Затем, когда возьмут нужный объем- выпустят страшную новость о коронавирусе. Стоимость на ровном месте вырастет. Смотрите первый рисунок- можете 

купить 1 фьючерс по черной цене 1.3271 и 

купить 2 пута 1.33 по синей цене 121 за штуку. 

Это на две недели, в розовом. Покупали по красной волатильности 9.98%. Стоит просто выйти суперновости и вы заработаете на депозит около 2% быстро, даже, если цена будет стоять на месте. Или двигается в любую сторону. Гораздо легче, чем гадать направление. А если вырастет или упадет на 500 пунктов в любую сторону, то профит 258 пунктов. 

Белая- 1.3776, а желтая- 1.2776...

 

В четвертой части этой темы есть азы. Новички могут читать только те сообщения, где есть рисунок с доской опционов. 

Помните, что я недавно нейтрально за пару дней заработал 1%? Я описывал для новичков и прочих этот момент. Пришло время снова открыть позицию по волатильности, ведь вол похудел до 6.96%, хотя пару дней назад был 7.81%… Ну как не воспользоваться этой прекрасной возможностью быстро заработать, ведь нам неважно, будет цена расти, падать, стоять на месте или флэтить. Нас все устроит, но лишь бы волатильность не опускалась надолго ниже 6.96%. А тем, кто любит гадать направление- можно посоветовать слушать кукловода и продавать евро. 

 


( Читать дальше )

Закрыл я свой дельтахедж, ведь наши опционы стали далеко внеденежными. Это я про ту позицию, которая дает прибыль, независимо от направления. Из-за покупки раздутой волатильности- общий убыток был 40000 при депозите 1500000. Это мало. Сейчас я купил вола, весом 6.99%. Думаю, что в этот раз сможем вырасти снова до 7.5% или 8%, и получим легкие деньги. Начинаю со 100 путов 1.18 и 44 фьючерсов. Особое удовольствие в том, что все три направления с графика- нам по душе. 

 


( Читать дальше )

Что же там с нашей позицией в обе стороны, когда заработок происходит от более сильных движений в обе стороны, нежели той, которую покупал. У нас сократился минус, ведь волатильность подросла и теперь уже не 6.85%, а 6.93%. К тому же, мы часто уравниваем дельту и сводим ее к нулю при любом колебании. Это тоже дает плюс. Теперь пара собралась к 1.182 и попытаемся использовать то что сейчас сильные колебания. 

 


( Читать дальше )

Растем и это отличная новость. А начну я с ликбеза для новичков и неопытных. Все то же самое- динамический дельтахедж, где используется форекс и опционы, чтобы работать и на рост, и на топтание на месте, и на падение. А начинали 28-го числа прошлого месяца. Как положено, сразу получили стартовый убыток в 5000 из-за комиссии, ведь открываемся огромным двойным объемом. Волатильность покупал 7.91%, а сейчас 7.66%. Поэтому есть небольшой минус, но скоро отобьемся и выйдем в плюс, за счет движения к 1.185. Покупаем евро. Пусть это будет первое занятие.


( Читать дальше )

Большие риски на графике- это видно невооруженным взглядом. Стоит евро подорожать до 1.178, на розовой линии, в рынок придет столько сторонников евро, что легко сходим к красному хаю. Но печаль в том, что с такой же легкостью можем и вниз сильно пойти. А главное, что кукловод к этому готовиться. По моим подсчетам сейчас волатильность должна быть около 7.75%, но кукловод специально затянул флэт, чтобы вол похудел до 7% и можно было дешево купить. Скоро начнется шум. 

 


( Читать дальше )

Новички, учитесь дельтахеджу- единственному спасению для вас… Основа в первой части

Этот пост я посвящу новичкам. Посмотрите, как в белых кругах вол зажал рынок. Сильный размах в обе стороны и уже не соблюдаются толком среднесрочные уровни поддержки и сопротивления, на мой взгляд. В таких условиях зарабатывают только очень сильные знатоки теханализа. Рвануть может сильно вверх и вниз. Поэтому, используйте второй способ, как ниже на картинке. Поднимите мои сообщения со 2.9.20-го и там все для новичков. И вас устроит движение в любую сторону. 

 


( Читать дальше )

Почему я предпочитаю торговать волатильность, чтобы иметь заработок, хоть за счет севера, хоть за счет юга? А чтобы не попадаться на ту ловушку, которая была недавно сделана для северян, когда было белое движение вверх, а потом резкий желтый откат вниз. Много стопов собрали. И теперь непонятно, синим путем пойдем или розовым. А на второй картинке все прекрасно- сижу и собираю микроприбыль, за счет частых уравнений. Подключайтесь к такой торговле. 

 


( Читать дальше )

Если перевести этот рисунок на вариант московской биржи, то имея лишь 20% от всего депозита, или 2000 долларов- можно открыть две позиции в разные стороны. В данном случае, именно опционами надо помогать евро, ведь вероятность роста выше. А форексом или фьючерсами надо брать доллар, но, чтобы между опционами и фьючерсом дельта была равна нулю на старте. И, по мере того, как происходят колебания- надо уравнивать эту конструкцию. Сегодня за день 0.5%. И голова не болит, куда пойдем. 

 

( Читать дальше )

Чем ломать голову и терять депозиты- лучше обратиться к проверенным стратегиям, которые не требуют трейдерской гениальности. Синим я подчеркнул, что продал 122 фьючерса, а зеленым- то. что я купил 200 октябрьских коллов. Будем следить в живом режиме, как зарабатываются легкие деньги независимо от победы быка над медведем и наоборот. Опционами контролируем 25000000 долларов, но залог нужен в 38 раз меньше. За счет того, что брокер понимает, что его риски и риски трейдера минимальные, ведь это купленный вол. 

 


( Читать дальше )