зигзаг

Рынок тоже устал и прилег в узкий боковик.
Судоку для любителей опционного парного трейдинга на одном БА, одном страйке и одной дате экспирации, но с двумя разномастными картами.

Это пресловутый ЗигЗаг. Все просто, как строится, так и играется.
Да, как и везде есть нюансы, но они легко преодолимы. Скажем, закрываться можно и несколько раньше.
Ну, и не на всех построениях ЗигЗага это работает, но это детали.
И еще, если хорошо задуматься, то большинство стратегий хотя бы косвенно используют ЗигЗаг, часто не подозревая об этом.

●● Множественный зигзаг
Multiple zigzag ( Mult .Z)


Тройной зигзаг встречается крайне редко

❗❗Правила (Rules)

● Множественный зигзаг включает в себя два или три зигзага, разделенных одним (или двумя) корректирующими волнами в противоположном направлении, маркируемых X. В первом случае он называется «двойным зигзагом», во-втором — «тройным». (Первый зигзаг маркируется W, второй Y и третий, если он есть, Z.)
● Волны W, Y и Z всегда одинарные зигзаги.

( Читать дальше )

Итак, система торговли:
1- Сишка в лонг… Используется особенность: падает сишка обычно медленно и на немного, а расти может быстро и на много..
В любом случае не жду Сишку в теч. месяца ниже 73 уровня..
2-торгуем зигзаг из опционов и фьючей..
3- управляем конструкцией: в некоторых местах рехеджируем, в некоторых местах дельтахеджим..

Следим за рисками..

Более подробно о зигзаге в ролике:


Всем Удачи!

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAG_Templ",
Procent=2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }				
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
       
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)		
      else 
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)				
      else 
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
  
  return vl
 
  
end

Как вели себя в прошлом на нашем рынке опционные спреды? 
В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования бабочки, стрэнгла, кондора и зигзага(risk reversal).
Очевидно, что обычно трейдеры входят в эти позиции, имея свой прогноз по базовому активу и волатильности.
Тем не менее, мне было интересно, дают ли указанные спреды постоянное статистическое преимущество, способное компенсировать неверный прогноз. Отрицательный результат теста не является приговором, ведь он получен при ограниченном наборе методов выбора позиции и хеджа.

Подробнее о расчетах

Во многом техника тестов повторяет ту, которая была использована ранее при анализе единичных опционов.
Тестируются только месячные опционы на индекс РТС.
Расчеты основаны на теоретической стоимости опционов с июня 2010 г. по июнь 2018 г.  
Данные предоставлены Московской Биржей и одним из известных опционных трейдеров, которому выражаю благодарность.

( Читать дальше )

Доброго вечера, уважаемые коллеги!

Пятница, время не особо рабочее, но все же решил запостить запрос — может у кого есть и не жалко индикатор ЗигЗаг, но который строится не Close свечи, а по High/Low? Идеально, если с открытым кодом, но в принципе сойдет и закрытый.

Все загзаги со смартлаба испробовал, которые нашел — все по Close. 

С уважением, Виталий.

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige

( Читать дальше )

Вдохновленный постом smart-lab.ru/blog/481683.php, решил протестировать возможность прокачки зигзага.

Рассматривался зигзаг в августовской серии Ри — покупка 125-х колов, продажа 110-х путов в одинаковом объеме (100 контрактов). В качестве исходных данных были получены волатильности опционов на данных страйках, транслируемые биржей, и цена фьючерса за один день – 16.07.18 (см. график ниже. Здесь и далее область значений цены фьючерса отображена на вспомогательной оси ординат, расположенной справа).



Профиль рассматриваемой позиции выглядит следующим образом (ДХ по рыночной волатильности):

( Читать дальше )

На данный момент торгую 3 разных стратегии на 3 разных инструментах.

1. Зигзаг на RI.

Июльская серия. Пока что в небольшом минусе из-за попыток угадать направление движения актива во время перебалансировок. Как видите — до сих пор пытаюсь угадать — гамма больше, чем нужно. Сейчас в моих интересах, чтобы цена никуда особо сильно не дергалась. Сегодня как раз такой день — америка не торгуется, цена почти стоит.

Когда до экспирации остается мало времени, то приходится «сужать» зигзаг на балансировках, т.к. в дальних страйках уже мало временной стоимости, а по ГО они еще дорогие.

После июльской экспирации даже не знаю, где лучше открыть следующий зигзаг. На августе или на квартальном сентябре. С одной стороны 2 зигзага подряд (сначала август, потом сентябрь) должны в теории дать больше прибыли, с другой стороны, на августе опять придется «жаться» к ЦС, а на сентябре можно построить зигзаг пошире. Посмотрю по обстановке.

( Читать дальше )