ликвидность

Продолжаю освещать тему сантимента рынка, об этом Вы можете почитать в более ранних постах.

Сложился медвежий сиганл по СнП 500, подробности на скрине:
W1:
 

( Читать дальше )

Продолжаем тему сантимента рынка, начало тут . Сегодня я расскажу о втором индикаторе настроения, который использую в торговле.
Итак,"Professional B&S Power Indicator" — это индикатор силы покупателей и продавцов. Для простоты понимания, его я сравниваю с обычной «резинкой», он показывает нам, насколько сейчас та или иная группа трейдеров готова продолжать движение. Если резинка натянута, в сторону покупателей, тоскоро начнет рост и наоборот, в сторону продавцов — падение.
Его я отношу больше к тактическим индикаторам, так как он показывает наилучшее время совершения сделки после того, когда направление для сделки выбрано  индикатором  «Professional Sentiment Accumulator».
Дабы не быть голословным, перейдем сразу к практике, думаю Вы сами все увидите.
EUR/USDН12:



Индикатор  представлен в виде гистограммы, синего цвета — сила покупателей, красным — сила продавцов. Когда одни близко к 0, это означает что другая группа готова вступить в работу и наоброт. Лучше всего использовать данный индикатор  совместно с индикатором накопления, о котором я рассказал ранее. 


( Читать дальше )

Понедельник образовал две объемные локации 109900-110400 и 110900 по 111400. Относительно этих массивов стоит ориентироваться сегодня.
Справедливая цена по VWAP индикатору чуть ниже 110.000, а цена как раз у уровней второго отклонения.

Обзор основных фьючерсов на неделю - Wall street on-line >  
 
Сравним фьючерс на индекс РТС и котировку газа. По графику можно заметить, что активность торговцев резко упала как только цена на газ резко начала падать.
 
А1 массив более приоритетный из-за повышенной активности да и сделки там более объемные.

 


( Читать дальше )

Еженедельный аналитический обзор фьючерсного рынка 

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров 
• S&P 500
• FESX
• FDAX
• RTS
• USD/RUR+СПОТ
• CHF/USD
• CAD/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL
• GOLD

Группа на facebook >  VWAP volume indicator > Wall Street on-line >

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
В этой публикации, я хотел бы ответить на вопросы (словами Питера Дэвиса), которые часто возникают у большинства трейдеров в дни, когда торговый ДИАПАЗОН достаточно мал, — КАК и ПОЧЕМУ СНИМАЮТ МОИ СТОПЫ. Также обратить Ваше внимание на этот достаточно полезный Учебный материал в целом, (ссылки на пред.разделы я указал ниже), если не читали, то рекомендую к чтению. 
-
Здесь Питер Дэвис (jigsaw), объясняет причины механизма процесса "Пробежки по стопам", и показывает на примере, как действует маркет-мейкер ( Мистер Глубокие Карманы ) при торговле в диапазоне, снимая стоп-ордера и забирая свою прибыль за его пределами, вблизи границ.
-


( Читать дальше )

В этом посте я  хочу познакомить форумчан со стилем торговли,  основанном на анализе рыночных настроений.  Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
 
Данные индикаторы хорошо работают,  практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
 
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:


( Читать дальше )

Котировка Газа еще вчера уверенно двигалась к северу, а под закрытие сессии индекс РТС резко стал интересным торговцам, что отразилось на количестве открытых сделок.
Сегодня этот уровень встряхнули (неожиданно, правда?) и еще раз были открыты новые сделки.
 


( Читать дальше )

Вместо эпиграфа:
Понравился мне вчера «анекдот» в ФБ от одного из банков:
-«А ЦБР — выйдет?»
— «ЦБР — болеет...»

Сегодняшний лимит предложения от ЦБР для аукциона прямого РЕПО — минимальный с начала года = 1830 млрд.
Против 2400 млрд. на прошлой неделе. Т.о. «разница» — -570 млрд.
И это при том, что в прошлый вторник был «переспрос» на 224 млрд.
Спрос = 2624,206 млрд.
И ставка отсечения была 8,1% при средней 8,1618%.

На сегодня отрицательное сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности составляет -2681 млрд. (против -2356 млрд. неделей ранее).

В итоге:
Спрос — 2094,891 млрд.
Исполнено — 1829,999 млрд.
Отсечение — 8,07%
Средняя — 8,31%

ИМХО: ЦБР не хочет давать рублей, чтобы небыло покупок в долларе/евро.
Теоретически, это может вызвать продажи в фондовой секции — дабы профучастники «переложились» из неприбыльных бумаг в валюту.

( Читать дальше )

Еженедельный аналитический обзор фьючерсного рынка 
-RTS (RTS Forts)
-S&P 500 (CME)
-EURO eur/usd (CME)
-USD/RUR (RTS Forts)
-GBP/USD (CME)
-GOLD (Comex)
-Light Sweet Crude Oil (Nymex)

Посетить след Wall Street>  Free Trial Volfix>  Education and Video> 

В сентябре (по крайней мере пока) ситуация со ставками была более-менее стабильна. Хотя ожидания по смене ключевой ставки несколько «нервировали» рынок. Если в начале месяца МБК и РЕПО с ЦК по ликвидной 207 бумаге «выделялись» из рынка своей близостью к депозиту ЦБР — то к середине/концу ситуация стабилизировалась в районе ключевой ставки. На прошлой неделе политическая нестабильность отразилась в том, что банки привлекались по ставкам близким к фиксированной.

Ситуацию со ставками можно назвать стабильной. Поскольку основной диапазон цен (%% ставок) находится в интервале ставок ЦБР (депозитная 7% — ключевая 8% — фиксированная 9%). И пока цены не начнут «стабильно»  проходить «сопротивление» в 9% — говорить о какой-то «смене реальности» — рано. Цены движутся за ставкой в допустимом интервале.   

 

Также по привлечению средств на аукционе РЕПО ЦБР отмечается «стабильность» в районе 2,5 трлн. Пока негативный сценарий (весенний) не развивается, однако проблема с залогами не снята. Хотя часть средств привлекаемых на этом аукционе «перешла» на аукцион 312-П (нерыночные активы). 

( Читать дальше )