опционы

Опишу сферического коня в вакууме который очень хочется поторговать, ввиду, как мне кажется, отсутствия незапланированного риска и того, что конь идеально подходит под моё понимание рынка (знаю где будет цена хотя бы на мгновенье, но не знаю как, то есть теряю на стопах):

Пусть сейчас фьючерс на доллар рубль (Si) c исполнением в марте торгуется по 59500.
Я считаю, что он достигнет цены 62000 до 16 марта.

Вырисовывается такой идеальный сценарий где то там в голове:

Я приобретаю CALL опцион на данный фьючерс со страйком 61000, премия продавца, предположим, 500 рублей.
Я ставлю лимитный ордер на продажу данного фьючерса по цене 62000.
Больше вообще не заглядываю в терминал до 16 марта включительно.

После экспирации 16 марта:
— Расстаюсь с 500 рублями в любом случае, заплатил за опцион.
— Если цена сходила до 62000 — у меня остаётся проданный фьючерс, который закрывается по текущей цене.
— Если цена выше 61000 — то у меня поставленный по опциону купленный фьючерс по 61000, который также закрывается по текущей цене.

( Читать дальше )

Судя по набранным лайкам мне надо меньше писать про опционы, а больше про простую торговлю. Что я и хочу сделать в рамках опционной теории. Так вот о простой торговле. Глядя на статистику и содержание топиков на СЛ меня мучает постоянный вопрос. Как люди пытаются выработать в себе навыки трейдера думая, что это навыки сверх человека. Дисциплина, психотерапевт, тильт, прогнозирование по звездам и линиям горизонта, экстрасенсорика. В то же время я знаю и понимаю, что биржа это индустрия, такой глобальный завод, куда принимают людей с улицы и по объявлениям. То есть, где то в Пенсильвании в пенсионный фонд приходит молодой чертила трейдер, который закончил профтехучилище по специальности трейдер-махинатор и начинает работать. И с учетом того что он не дисциплинированный, психованный, очень азартный и суеверный человек и даже не может предсказать когда будет обед,  у него все получается и экви фонда растет, а простые бабушки получают пенсию. По каким таким торговым системам он работает? Более того, если он заболеет или забухает, то на его место с легкость можно посадить Аню Маркидонову  и ничего. Давайте рассмотрим их методы торговли.

( Читать дальше )

На рынке 9 лет, но как то не интересовался опционами — акции и фьючерсы.
Сейчас появилось время да и сильно много постов последнее время про оционы на смарте стало, решил попробовать вникнуть в эту тему.
Если есть неравнодушные  смартлабовцы, кто «в теме» теме не сочтите за труд ответить.   Думаю таким же нубасикам как я будет полезно и интересно почитать комментарии.

Имеем фьючерс SIH7.  Цена сегодня 59 540 рублей.  Имеем опцион CALL с экспирацией 16 февраля и страйком — 61 000.
Правильно ли я понимаю след. вещи:
1. При покупке этого опциона я заплачу премию 166 рублей.  Имеются ли еще какие то подводные расходы?
2. Как писАл выше, экспирация по опциону 16 февраля, если опцион к этой дате выходит в деньги.  Нужно ли подавать брокеру какую то заявку на реализацию своего права приобрести фьючерс по цене страйка опциона или все это происходит автоматически?   


( Читать дальше )

Коллеги, добрый вечер!
Решил в очередной раз написать очередную опционно-еретическую мысль и спросить спросить совета по поводу расчета точек безубытка купленных опционов, равно как и проданных с противоположной стороны на каждый день, если проецировать их стоимость на график базового актива (возможно многие скажут, что опционы прайсятся по улыбке волатильности и торговать их стоит только по этому параметру, этот момент я сознательно пока что хочу оставить без обсуждения).
Итак приступим. Возьмем для рассмотрения РТС. Как в прошлом топике, оформлю в цветах корпоративных цветах смартлаба.



Пример носит прикладной характер, поэтому не ищите торговые идеи. Возьмем период — неделю и попробуем на примере купленного опциона колл и пут 117500 страйка февральской месячной серии понять, где мы зарабатываем и где теряем. Обозначил желаемые точки покупки опционов горизонтальными линиями (

( Читать дальше )

Друзья, всем привет.

Продолжаю свою нудятину. Начинал здесь.
Пропустил неделю №2. т.к. был занят изучением книг по трейдингу… =D

Фьючерсом не торговал, просто не было времени.
Мартовский пут-спред fRTS не трогал, надежда на падение еще осталась, да и время на реализацию позиции еще есть.

Вообщем, буду освещать только те процессы, которые кипели эти две недели, а именно портфели по акциям:


( Читать дальше )

На  3 февраля из США: уровень безработицы, производственные заказы и доклад Baker Hughes по нефти.

Доллар существенно упал к рублю. Рынок вернулся на хаи. Нефть стоит в консолидации и может немного покрыть шортистов на выносе.

 

( Читать дальше )

Месяц как нефть торгуется в боковике 54-58 долларов за барелль. Вчера вышли недельные запасы нефти в США, они показали рост. При этом котировки нефти не отреагировали падением.

Однако, тут имеет место геополитика.

В рамках резолюции Совбеза ООН 2231 Иран не может заниматься какой-либо «деятельностью, связанной со своими баллистическими ракетами», на протяжении восьми лет. Однако Тегеран провел пять пусков баллистических ракет с момента заключения соглашения.

В данных условиях есть риск ввода повторных санкций США против Ирана.

При этом, также  1 января 2017 года вступило в силу соглашение сроком на шесть месяцев, заключенное в ноябре 2016 г. между странами ОПЕК и другими странами-производителями нефти (в том числе Россией), о снижении добычи нефти почти на 1,8 млн баррелей в сутки до 35,2 млн баррелей в сутки.

Если условия соглашения будут соблюдаться, то мировые поставки нефти сократятся приблизительно на 2%.

Фундаментально и технически складываются предпосылки для роста котировок нефти при выходе выше 58 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Все, кого я знаю, торгуют опционами, только этого не знают. Поэтому мы о них, об опционах, не будем. Просто я давно хотел это сделать, но что то мешало. Не было подходящего случая, какой ни будь конференции, где я, нате вам всем и все в аутеJ)). Но, начали выплывать фрагменты, по которым можно было построить догадки. Первым в этом деле был Фома Фомич http://smart-lab.ru/blog/372475.php Но то ли ты не дочитал, то ли там этого не было, то ли английский не твой родной. Короче направление было правильное. Но тут прямо из города Лондона приехал Кирилл Ильинский и в каком то Питерском подвале собрал всех всех трейдеров и все им выложил https://www.lektorium.tv/lecture/29577 Стало понятно, что я опоздал и что бы как то забить место на поляне выкладываю.

Это самая тупая стратегия, которую я знаю. Вернее, эта стратегия для самых тупых, которых я знал. Если в инвесткомпанию приходил молодой трейдер с дипломом пединститута по специальности физрук, но с рекомендацией папы, который являлся одновременно инвестором, то его сажали работать именно по этой стратегии. Думаю, ни чего не изменилось. Самый продвинутый брокер IB в USR;)), вмонтировал эту стратегию в свой терминал TWS. И в каждом приличном колледже ее преподают на уроках информатики. Возможно поэтому ее, стратегию, ни кто и не знает. Но к делу.

( Читать дальше )