опцион

От 100 000 за 10 дней осталось 33 000. Кто виноват — кукл, который зажал наш фьючь в узком диапазоне. В итоге моя нейтральная опционная позиция с небольшим перекосом в сторону роста каждый день таяла по 6-10 тыс. Вот не знаю что делать, закрывать потому что и дальше никаких движений не предвидится, или по закону пакости как закроюсь так начнется движняк. Все падения и рост за эти месяца я успешно прозевал, так как рано выходил из опционной позиции. И один раз решил выжидать и на тебе падение волотильности на 10%.

Привет!
Кучу сайтов перерыл но ответов на свои вопросы не нашел.Проще задать вопрос тут.Тк ответят оперативно.

Хочу опять задать немного ламерский вопрос по опционам:
У меня куплены декабрские 140 коллы на фьюч РТС.3 опциона по 1200.
В торговом терминале появляются системные сообщения о том что нужно закрыть все позиции до 14.00 15 декабря.
1) Нужно ли продать свои коллы завтра до 14 или как или я могу их держать вплоть до экспирации до 15 декабря до 18.45 и продать скажем в 18.44?
2)  Если допустим я оставляю коллы на экспирацию.
Если фьюч будет ниже 140 к экспирации то мне зачислят убыток на счет? А если больше 140 то маржу, так? И если их экспирировать то станет ли у меня 3 фьюча мартовских на ииндекс РТС (RTS 3.12) после экспирации или просто перечислят маржу?
3) И при достижении 140 нужно ли подавать заявку на экспирацию или это автоматически сделает брокер.(брокер Финам)


Всем спасибо.

Где можно почитать про опционы и как на них заработать. Сфьючем все просто, а вот опционы на российских биржах какая то загадка. Ими еще как то и риски хеджируются.

Кто просвятит с чем их есть и какие бывают стратегии?

Подскажите, пожалуйста, по данным какой биржи рассчитывается средняя цена на опцион в золоте?
Спасибо

Друзья опционщики!

растолкуйте мне пожалуйста одну простую вещь.

спрашиваю, как человек, который нихера не вкурил эту тему и прошу на палцах=)

если у меня есть лонг по индексофьючу, по которому я не хочу фиксить ни прибыль ни убыток (в данном случае причина не важна), то каким опционом мне его захеджить. тут вопрос в получении прибыли не стоит, просто это такой хитрожопый способ фиксирования позиции не закрывая ее=)

какой алгоритм отбора опциона и чем мне грозит то или иное движение рынка?

я это сам почитаю конечно, но хочу изучать, через призму своей цели. а прежде, чем изучать, хочу сформировать хоть какое-то представление о предмете=)

Спасибо ответившим, уважаю опционщиков, вы сечете в теме от которой у меня волосы на груди щевелиться начинают=))!

Ребята всем привет.
Хочу поднять небольшой вопрос вот по какому поводу:

23 ноября был проторгован неслабенький объемчик по опционам RIH2 1600CA на сумму 22000х3300=72 600 000 рублей. 

И фактически после этого дня (впрочем как и перед ним ликвидности никакой) . 

На данный момент цена опциона равна 22000х6990 = 153 780 000 руб.

Фото прилагается.


Кто-то явно знал когда покупать.

По всей видимости в этот день стаховал свои позиции сам маркетмейкер или около того. Что-бы иметь возможность поддерживать ликвидность рынка на росте (т.е. постоянно продавать).
Значит мы сейчас примерно знаем планируемый рост до некоторой коррекции. т.к. цена страйк по опциону 1600. И нам остается просто дождаться когда он выйдет из позиции. 

Прошу оставлять Ваши мнения по этому поводу. Что это бред сумашедшего трейдера или в этом что-то есть.

Первый раз пишу, туточки. Радует что такое слово как «опционы» переходит из стана «ругательных» в предметно обсуждаемых. Это есть гуд!
Конечно же, спасибо Майтрейду (Cвен — 17 тут, вы  должны перестать читать. вас уже должно перекрутить от этого слова). Как бы там ни было — из всех тех троллей, которые благодаря своей узколобости, и богатому разнообразию русского мата  выражают свои судороги, есть и те, который готовы присоединится в наше сообщество по интересам.
 
Зов KTULHU – спасибо за пост. Молоток. Так держать. Возможно, все же, смарт-лаб перерастет, и на этой территории появятся возможность вести полноценные диалоги с опционщиками.
И не забываем – все на нок – 3!

 
А вы не верили в Майтрейда, да он же специалист по шипам, успел выскочить на задёрге.
 

Добрый вечер!!

Господа опционщики!!!

Может так быть, что я составил такую комбинацию покупки волатильности что при условии не долета до средины срока январской 12 ого года экспирации у меня будет безубыток

или я не праильно смотрю на приборы????




PS: поза реальная если это имеет значение)))

Для тех, кто только начинает свой путь в мире опционов, предлагаю посетить новый вебинар, посвященный одной самой популярной стратегии — стратегии вертикальных спрэдов.



Подробности на optiontraders.ru