отчетность

«Шапка» сегодня отчитывается о проделанной работе.


Option Statistics (RHT)

Today's Option Volume* 3,592 
 
Avg Option Volume 3,490
 
Open Interest* 45,725
 
Avg Open Interest 55,432
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 37.94
 
Put Call Ratio 0.84
 
Implied Volatility 48.85

Позиция:

Buy  RHT Jul12 57.5 Call  $2.80 $280.00
Buy  RHT Jul12 57.5 Put  $3.80  $380.00
......................................................................
Net                                              $660.00

( Читать дальше )

Открыто три позиции, в расчете, что после квартального отчета цена на актив сильно изменится.

1. Стрэддл из опционов  MDT:

Option Statistics (MDT)
Today's Option Volume* 7,637 
 Avg Option Volume 5,646
 Open Interest* 222,797
 Avg Open Interest 263,227
 Avg Put Call Ratio 1
 Historic Volatility (30 day) 16.27
 Put Call Ratio 0.34
 Implied Volatility 27.68



Buy  MDT Jun12 38 Call         $0.80     $80.00


( Читать дальше )

Позиция на понедельник: стрэддл. Графически оформлю все позже.





Предполагаемая доходность позиции на понедельник  показывает минимальную прибыль или максимальный убыток +2,5 % — позиция низкорисковая и теоретически безубыточная.

( Читать дальше )

Поскольку завтра экспирация, оказалось сложно найти привлекательного кандидата на длинный стрэддл. Но вот YOKU показывает хорошую, как мне кажется, прогнозируемую прибыль на календарном спрэде.


 Position:
                             
Sell  YOKU May12 23 Call  $1.35 ($135.00)
Buy  YOKU Jun12  23 Call  $2.05 $205.00
.................................................................
Net                                              $70  

Отчет сегодня, вернее завтра в 5 мск.:

The earnings teleconference call with simultaneous webcast will take place at 9 p.m. Eastern Time on Thursday, May 17, (beijing/hong kong time:9 a.m.)(beijing/hong kong time:Friday)(beijing/hong kong time:May 18)(beijing/hong kong time:). Youku's management will be on the call to discuss the quarterly results and answer questions.

( Читать дальше )

График актива за 6 месяцев:




Option Statistics (TGT)
Today's Option Volume* 19,800 
 
Avg Option Volume 7,796
 
Open Interest* 240,630
 
Avg Open Interest 243,762
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 14.70
 
Put Call Ratio 1.81
 
Implied Volatility 23.84


Позиция:

Buy TGT JUN12 CALL 55 @ 1.56
Buy TGT JUN12 PUT   55 @ 1.05
.........................
Net                                     $261

( Читать дальше )

Расскажу о простом и очевидном.
На отчетности торгуем только резкое изменение цена актива
Покупаем стрэддл, например, вот такой вчера перед закрытием рынка.)
Buy  CSCO May12 20 Call  $0.12 $12.00
Buy  CSCO May12 20 Put  $1.38 $138.00
---------------------------------------------------
Net                                          — $150.00

«Греки» позиции следующие:
Symbol             IV     Delta  Gamma  Vega  Theta
CSCO May12
20 Call           47.53   20.25  21.31  0.79  -2.34
CSCO May12
20 Put            51.88  -77.55  20.74  0.83  -2.66
__________________________________________________________
Net                            -57.30  42.05  1.62    -5.00

Сегодня на «греков» можно не смотреть, потому что мы торговали не волатильность, а реакцию рынка, выраженную в изменении цены акций компании после выхода квартального отчета. Реакция была следующая: акции упали до 17.21 в after market (-8.4%). Сейчас цена составляет 17.15 (-1.63). Приятная новость. Потому что расчетная стоимость нашего стрэддла при изменившейся цене позволяет нам расчитывать на чистую прибыль в $129, что составляет 86%.
Если бы квартальный отчет был хорошим, и цена на CSCO выросла, то наш стрэддл смог бы тоже принести прибыль. 
И сумма инвестирования не велика: на 100 опционов CALL и 100 опционов PUT это всего $15 000, плюс $300 комиссия. 

Всем удачных торгов)!  


( Читать дальше )

Накануне торгов CSCO -8.7%, существенно выше заложенной в опционы амплитуды.

Из грядущих интересны NVDA, ESRX, JCP, ANF, CSC, CRM. В целом сезон завершается.

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dDExYWgzZUpURjFGQjZDMGRlWXE2T2c#gid=0

Ну и в целом по 300 акциям индекса

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dFhvN1A2eU9hRzhnZDQzWXJYZ0Z6N3c

До открытия фондовых площадок выходят отчеты по следующим компаниям: ABX, AGN, AGP, BEN, CBE, CLX, CMCSA, CVS, DVN, EPD, GRMN, HSC, HSNI, IACI, ICE, MA, MAC, MMP, MSCI, OZM, PCG, PEG, RDC, RRD, TWX, UBS, VSH.
 
После закрытия рынков узнаем, как прошел квартал у таких компаний как: AGNC, ALL, APKT, ATML, AWK, CLR, CXO, CXW, DCT, EIX, ESS, EXPD, EXXI, GMCR, HIG, HTZ, IO, JDSU, KIM, LBTYA, LNC, MELI, MTD, MUR, NGD, NLY, ONNN, ONXX, PPO, PRU, PXD, RIG, SCCO, SHO, SUN, SYMC, TSO, V, WFM, WLT, YELP.

Описание техники: smart-lab.ru/blog/50665.php