плечо

Объем денежного рынка:

Объемы открытых позиций по операциям МБК и РЕПО были достаточно стабильны.
Рынок МБК где-то на 50-200 млрд. больше по объему РЕПО, однако с октября «спред» стал сужаться и в конце октября и в декабре РЕПО превосходил по объему МБК – что говорит о том, что банки «следят за своим риском» и переходят с необеспеченного рынка на рынок залоговый. Более того, надо заметить, что продолжается «тренд» увеличения позиций в РЕПО с ЦК (я уже писал об этом).

Рынок СВОП – напротив показал динамику роста (банки намного охотнее работали с валютой) – и если в начале 2013 разница между СВОП и МБК+РЕПО была в районе -100/+100 (т.е. и больше и меньше по объему), то, начиная с марта объем рынка СВОП стал постоянно «главенствовать» над МБК+РЕПО – в августе достигнув «пика» почти 850 млрд. – в ноябре снижение к началу года, затем снова рост 350-550 млрд.

( Читать дальше )

Не смеха ради, а для понимания рынка чтобы.

 Друзья! поделитесь пониманием маржинального кредитования или по-русски плечом. Дабы понять истоки обогащения банковских и заварки кухонных. 

все мы знаем примеры:

1. Инвестор совершает сделку БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕЧА.
   У инвестора в начальный момент имеется на счете 100 000 руб.
   Инвестор покупает 13 акций ГМК Норильский Никель по цене 7400 руб. Позиция составит 13 шт. * 7400 руб. = 96 200 руб.
   Остаток денежных средств на счете составит 100 000 руб. — 96 200 руб. = 3 800 руб.
   Портфель инвестора теперь составляет:

• свободные денежные средства в размере 3800 руб.;
• акции ГМК Норильский Никель в количестве 13 шт.

Предположим, что цена акций вырастает на 3 %, и инвестор продает акции (закрывает позицию, фиксирует прибыль) по цене 7622 руб. (7400 + 3%).
Вырученная сумма от продажи акций: 13 шт. * 7622 руб. = 99 086 руб.
Итого в портфеле денежных средств после закрытия позиции: 99 086 руб. + 3800 руб. = 102 886 руб.
Прибыль составила 2 886 руб. Доходность на собственные средства: +2,886%.


( Читать дальше )

Еще в начале осени Финам (Whotrades) внес изменения в Регламент, согласно которому для счетов до 20 тыс. долларов США плечо 1:200, 20 тыс. — 500 тыс. долларов США плечо 1:100, свыше 500 тыс. долларов США плечо 1:50.
Так вот, как только мой счет перевалил порог 20 тыс. долларов США плечо мгновенно снизилось до 1:100.
Вчера случилась обратная ситуация — счет стал меньше 20 тыс. долларов США, а вот плечо как было 1:100, так и осталось.
Сегодня дважды звонил в техподдержку чтобы выяснить, почему плечо не увеличилось до 1:200. Мне ответили (внимание!!!), что их специалисты в течении дня проверяют изменение состояния счетов и, в случае их снижения ниже 20 тыс. долларов США, ВРУЧНУЮ изменяют значение плеча.
ВРУЧНУЮ!!! 21 век  на дворе...
Театр абсурда.

P.S. Вот уже скоро пройдут сутки, а плечо мне так и не изменили.

Прошу про форекс не троллить. Все аргументы противников форекса публиковались на смарт-лабе неоднократно.

     Я  никогда не пользовался плечом, так как предпочитаю спать спокойно, и получать стабильный доход без  больших просадок: подумал-  еще раз подумал — дождался — купил -держишь-профит.
     Вообщем, по такой схеме я делал в месяц 17-20%, а тут последние два дня(особенно сегодня)  решил поиграть с 6-м плечом -это что-то; от монитора почти не отрывался, выпрыгивал при малейшем пуки, в добавок ко всему, меня вынесли из вчерашнего шорта по  сберу на хаях дня, со всеми плечами — ой, блин! Сколько еще комиссии понаделал,  даже не знаю. Убыток сегодня дикий, а главное идиотский!!! И еще, честно признаюсь, перенес шорт по Сберу(со всеми плечами) на завтра — и сам не знаю за чем? Что со мной такое сегодня случилось!? 
     Хотел спросить, кто с каким плечом работает и «страдаете ли » от него?

Будет или не будет дефолт в США, покажет время, но чем ближе будет заветная дата 17 октября, когда по расчетам министерства финансов США, закончатся деньги, тем тоньше и беззащитнее будет становиться рынок.
 
Как в поговорке, «ожидание смерти порой хуже самой смерти». Страх, неопределённость, а ввиду этого, желание инвесторов постоять в стороне от торговли, могут привести к снижению оборотов на мировых площадках и уменьшению количества активных продавцов и покупателей. А проще говоря, на трейдерском языке, «стаканы» могут опустеть.
 
Это в свою очередь, может сделать финансовые рынки в мире беззащитными, перед злым умыслом, по части быстрых манипуляций на рынке.  Не исключено, что и в мире и на российском рынке, в том числе, могут найтись силы, которые могут попытаться раскачать лодку. То есть, пользуясь слабым рынком с низким оборотом торгов, без большого количества открытых заявок, используя общее напряжение на рынке, резкими ударами в цену, данные силы могут попытаться выбить цену на достаточно большое отклонение, для того чтобы выбить по стопам открытые позиции. 


( Читать дальше )

Меня постоянно задевает уничижительное — ах, это плечвик..
Чё с него взять, оболтус, одним словом..
Или — это стратегия для плечевиков, она ущербна в принципе..
Разберёмся?
Что такое плечо на форексе?
Это всего лишь возможность, это не обязательство.
Что такое плечо на фонде?
Это тоже возможность.
Но!
на форексе у меня есть другая возможность — входить с 0,1 плеча..
С 0,01 плеча… ..
Центовый счёт и всё у тебя будет))))
А на фонде?
Фиг..
То есть разговор не о плече  и не о прибыли — разговор только об ущербности критиков плеча))

Если вы пришли в банк за кредитом и банк подписал вам лимит на десять миллионов рублей при зарплате в десять тысяч — вы кинетесь брать сразу десять миллионов?
Пардон, вы тогда просто дурак.
Одного не пойму — отчего такая тяга на этом ресурсе обвинять всех тех в дурости, кому банк просто написал — десять миллинов..
Вам банк дал лимит в миллион — вы им пользуйтесь.
Но помните — у меня есть возможность взять десять, а вам банк не даст)))

Опытные трейдеры предупреждают!

Если Вы:

-шаманите рисуя чёрточки на графике
-играете на фсё с 100-ым плечом
-совершаете беспорядочные частые сделки






ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ





( Читать дальше )

А теперь я расскажу зачем нужно мне плечо и чем хорош форекс да и вообще любой инструмент с плечом.

Предыстория — smart-lab.ru/blog/137163.php — в комментах масса не понимающих, ну может вот так вот более понятно станет :)

Начало — smart-lab.ru/blog/tradesignals/137168.php
Продолжение — smart-lab.ru/blog/tradesignals/137171.php

Кто-то спрашивал что за пара — AUDUSD минутки — хотя в данном случае да и вообще абсолютно ведь не важно что за инструмент, главное, чтобы не фонда, там такое выполнить сложнее намного.

Замечу по картинке паттерн был выбран так, чтобы по вашему как говориться нервничать — всего 10-15 минут надо было, затем уже все хоккей.

Значит, накосили прибыли за день-месяц-полгода, охота снять или реинвестировать, но мы твердо решили потерять прибыль, соответственно, ищем вход в рынок, нашли, рассчитали стоп — если стоп срежет — теряем ту прибыль, которую захотели потерять. Но мы же не верим в вероятность форекса 0.5, мы используем методы тех.анализа, придуманные умными людьми в прошлых веках. Поэтому закрывается основная часть позиции, ну а остаток пусть болтается в безубытке. И такие вот остатки приносят как-таки ОСНОВНУЮ прибыль за год, так как тренды бывают ого-го какие большие!

( Читать дальше )

Пару дней назад эта тема уже поднималась, но заглохла из-за недопонимания некоторых.
 
Плечи по своей правовой природе — это кредит или займ. Потому что трейдеру дают в долг заемные средства. Если брокер — банк, то банковский кредит. 
 
Следовательно, как и любой кредит, он может повлиять на кредитную историю и может быть отраженным в ней.
 
Как минимум два смартлабовца сказали, что используемые ими плечи отражались в их кредитной истории.
 
Но самое плохое даже не это. А то, что это привело к отказам им в кредитах. Потому что в банках не понимали как можно брать в кредит такие суммы, на что их брать и почему так часто.
 
Что скажете ?
 
Вы с этим сталкивались ?
 
Какие брокеры передают сведения в бюро кредитных историй ?
 
Особенно хочется услышать мнение от инсайдеров банковского и брокерского бизнеса по этой ситуации.

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )