портфель

Для ребалансировки своих и клиентских портфелей я использую пересечение простых скользящих средних за 50 и 200 дней (SMA(50)/SMA(200). Поэтому мне было интересно узнать, как отрабатывает для этих целей индикатор, показывающий скорость изменения цены, Rate-of-Change (ROC).

Как оказалось, отрабатывает он не важно. Подтверждение тому — результаты тестов на Quantopian. Вот, что бы мы получили, используя Rate-of-Change за 200 дней — ROC(200) для ребалансировки портфеля.

Результаты тестов на Quantopian

В таблице ниже приведены результаты тестирования стратегий входа и выхода по пересечению SMA(50) и SMA(200), пересечению цены SMA(200), уходу значения ROC(200) и сглаженного smoothROC(200) ниже и выше нуля за период с 2004 по 2018 гг для капитала в $100 тыс.

( Читать дальше )

 

На прошлой неделе российский фондовый рынок вновь оказался под давлением из-за угрозы введения новых санкций в отношении России и падения нефтяных котировок.

 Цены на нефть после обвала продолжали падать на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

( Читать дальше )

Всем успехов в торгах.

В мой пост о составе портфеля от 16 июля вкралась досадная опечатка.
Исправленную версию см. ниже:



Всем успехов в торгах.

Пользуйтесь наздоровье!


https://smart-lab.ru/q/watchlist

В прошлом году мной была опубликована статья «Почему люди не могут заработать деньги на бирже», в которой были описаны основные причины разорения 95% торгующих на бирже. Сегодняшняя статья будет посвящена концепциям, которые позволят вам преуспеть на бирже, и сэкономят вам годы жизни — финансовым инвестициям. Многолетний опыт торговли на бирже и постоянные размышления на эту тему привели меня к осознанию того, что торговля на бирже нечто большее, чем принятие инвестиционных решений и нажимание кнопок в терминале. Это образ жизни, философия. Чем биржевая торговля привлекает людей? Многие приходят на биржу в поисках решения своих финансовых проблем – хронической нехватки денежных средств, что является следствием полной финансовой безграмотности. Люди совершают все ошибки сразу и теряют деньги. Подавляющее большинство россиян вообще никогда не придут на биржу, поскольку они скажут, что им нечего инвестировать. Поэтому разговор об инвестировании необходимо начать с анализа финансового положения средней российской семьи. Для большей наглядности в качестве примера я взял семью из трех человек с достатком выше среднего, высокой долговой нагрузкой, которая живет от зарплаты до зарплаты и у которой «денег не хватает ни на что».

( Читать дальше )

Моя среднесрочная ТС автоматически формирует мой портфель.
Вот какой состав порфеля был сформирован ею к концу прошлой недели:




Всем успехов в торгах.

Фундаментальное обоснование компании, основанное на анализах финансовых и производственных показателей её деятельности. Разберём на примере одной из моих инвестиций – акций ФосАгро.

Компания завершает масштабные инвестиционные проекты, в дальнейшем будет снижение капитальных затрат и увеличение свободного денежного потока. Соответственно новые проекты и модернизация старых позволят ФосАгро снизить себестоимость и увеличить мощность производства удобрений, а также сократить операционные издержки, что в свою очередь приведёт к увеличению прибыли.

Время – оно всегда на стороне инвестора. Нужно время, чтобы компания заработала прибыль и отразила её в своей финансовой отчётности. В нашем случае с ФосАгро, увеличение новых мощностей приводит к росту производства удобрений, которые затем продают, в результате чего увеличивают выручку.

( Читать дальше )