просадки

Тут намедни  развернулась дискуссия  о  просадке 40 %  -   так ли она страшна?

Как отмечалось ранее в блоге,  позиция на рынке – это  объект управления в нестационарной рыночной среде со сложными свойствами.

А любой  специалист по управлению вам скажет, что  «просадка» в управлении объектом  40 %  -  это не просто «страшная» -  это КАТАСТРОФА.

Если бы такие «просадки» были в управлении АЭС,  космическими аппаратами и прочими летающими объектами, то   …  ну вы поняли.

Конечно, рынок имеет свои нюансы.

Но  общее правило управления позицией  –  адекватность динамической модели системы «объект-рынок», которая учитывает латентные факторы и силовые поля рынка.

Многие трейдеры, и  некоторые гуру,  этого  просто не понимают, и находятся в режиме «окукливания».

Даже если вы получили профит, не имея адекватной модели объекта, то это не ваша заслуга, а «недоработка» рынка, которая со временем будет исправлена.

Доброе.

Остановить бег по замкнутому кругу убыточной торговли можно и нужно. 
В данном случае бег – это бесконтрольные просадки, а круг – это  окружность, где ниже и ближе к центру отрицательное мат.ожидании  по сделкам, с притяжением к нолю — центру. 

С точки зрения интрадэя могу сказать, что торгуя с маржинальными средствами, ограничение убытков просто жизненно необходимо. Как можно точно знать величину движения цены? Никак. Торговый план, правила и соответственно положительное мат.ожидание от сделок обеспечит прибыль — превышение количества профитных сделок над убыточными и большая величина прибыли над убытками в сделке. 

Что для этого нужно? Вы сами знаете — система, правила торговли и ограничения убытков. Если из перечисленного чего-то в торговле, счет стремится к нолю. 

Теперь предположим, если просто «бомбить» инструмент — входить в сделки абы как, не имея плана торговли и не ограничивая риски, то мат.ожидание точно будет отрицательным. К примеру при сливе -50% счета, для его восстановления надо сделать +100% от текущих средств. Из этого следует если вероятность прибыльных и убыточных сделок равна в бесконечности, а в условиях манипуляций на рынке это соотношение становится в пользу убыточных, при этом убытки не ограничивать, и не забирать намеченный профит, то слив гарантирован в любом случае.  

Анализ и выводы по роботам из просадок на ЛЧИ
investor.moex.com/trader2015/robot_Artemunak

Первый месяц торговали только роботы, причём только SI, была жуткая пила и ушёл в минус на 85 т.р. примерно.
С начала конкурса не стал писать реальную стартовую сумму, а только ГО, на тот момент оно было меньше 300тр.
Ну многие так делают чтобы проценты побольше показать, вообще это такой хитрый, и не совсем честный на мой взгляд, приём биржи. Реальные доходности победителей в несколько раз меньше, так как считаются от ГО а не от реального счёта, а у лузеров часто ГО и реальный счёт будут почти одинаковыми ;)
Соответственно показало просадку к счёту 25%, хотя для меня это было где-то 4%. Поняв что уже врятли выиграю и чтобы не позориться я увеличил стартовую, но оказалось что график не перерисовывается под новую стартовую. Ну ок.

1. Диверсификация по инструментам.
Именно после этой публичной просадки я поборол лень и добавил кучу роботов на другие тикеры, сейчас для меня кажется странным почему я не сделал этого раньше. Ну на истории SI показывало лучше цифры и я слишком понадеялся на диверсификацию по стратегиям, хотя уже давно и знал что она плохо работает. Пока другие инструменты в тестовом режиме и сишка в приоритете, но вообще надо поравномерней капитал распределить. После первого месяца на всех других инструментах есть профит, ура.

Начну без предисловий)))


Вот в этом интервью Алексей Каленкович говорит:

В 2012-м, 2013-м и в первой половине 2014-го прибыль была равна нулю или находилась в пределах шума. Рынок был не мой. С конца 2014-го и по текущий момент в относительных цифрах я примерно вернулся на уровень 2009-2011 годов.

http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=9309

Вот в этом интервью Александр Горчаков во 2-ой половине беседы говорит о том, что находился в просадке более 2- х лет, какие эмоции он при этом испытывал.

http://www.h2t.ru/blog/tv/1781.html

Интересно, а какие максимальные просадки по длительности случаются у других профессиональных трейдеров?


PS-1
Как обманчива природа - сказал ежик, слезая с кактуса))
  
PS-2
Мой древний пост 
smart-lab.ru/blog/49220.php