статистика

Нисходящий тренд на МосБирже идёт с 20 мая и продолжается уже 89 календарных дней (на сегодняшнюю дату). При этом есть намёки на обновление локальных минимумов с продолжением движения вниз.

Что может помочь хотя бы сформировать отскок? Я бы обратил внимание на сезонную цикличность. Данные с 2010 года. Если посмотреть на среднедневное движение индекса МосБиржи внутри года, то можно заметить 2 волны роста во второй половине года.

Первая волна длится с 237 дня года по 259 день года. То есть в датах текущего года это с 24 августа по 15 сентября. С поправкой на выходные диапазон можно сместить на 26 августа по 17 сентября.

До второй волны ещё бы дожить) идёт с 279 по 311 день года, диапазон дат: с 5 октября по 6 ноября. С поправкой будет 7 октября и 8 ноября. Месяц возможностей.

Отмечу, что это лишь статистика, которую стоит учитывать. Основную силу имеет текущая тенденция.

Также замечу, что многие коллеги часто совершают ошибку преждевременного определения точки «дна» или слома тренда. С моей точки зрения, точку «дна» искать абсолютно бессмысленно. Выход из предыдущей тенденции означает только одно — окончание этой тенденции, а ничего более. В дальнейшем конечно может быть отскок, рост, боковик и новое падение. Об этом стоит помнить.

( Читать дальше )

Прочитал аналитический обзор на сайте ЦБ России 
«Обзор рисков финансовых рынков»
cbr.ru/analytics/

Заинтересовала аналитика по физическим лицам.

Доля физических лиц в торговля акциями долгосрочно падает. 


Крупнейшими нетто-покупателями акций в июле стали СЗКО, которые
приобрели акций на 20,2 млрд руб. (в июне – 12,5 млрд руб.).
При этом их доля в объеме торгов на рынке акций не превышает 5%.

Значительный спрос также предъявляли физические лица
(приобрели акций на 14,2 млрд руб. в июле, на 4,2 млрд руб. в июне) и 
не относящиеся к СЗКО кредитные организации, которые
перешли к нетто-покупкам на 8,8 млрд руб. после нетто-продаж в июне на 41,4 млрд рублей.

СЗКО — это Системно Значимые Кредитные Организации. 

В обзоре не написано, кто продаёт акции.

То, что системно значимые банки понемногу покупают акции, это позитив
(это не спекуляции, а среднесрочные операции).

( Читать дальше )

Bывeл ceгoдня нa Яндкeкc Bopдcтaт cтaтиcтику зaпpocoв пo фpaзe купить aкции. Пoлучил вoт тaкую гpуcть:



Кaк видим, зa пocлeдниe 2 гoдa интepec гpaждaн Poccии к пoкупкe aкций плaвнo cнизилcя пoчти в 2 paзa. Oчeвиднo, этo пpoизoшлo пo тpeм пpичинaм — жeлeзный зaнaвec, cлaдкиe вклaды и oблoм c дивaми Гaзпpoмa. Ecли вы знaeтe дpугиe пpичины, нaпишитe, пoжaлуйcтa, в кoммeнтax.

Пpимeчaтeльнo, чтo выcoким пpoцeнтoм интepecуютcя ceйчac пpимepнo cтoлькo жe людeй, чтo и пoкупкoй aкций:



( Читать дальше )

За первое полугодие 2024 года расходы россиян на домашних животных выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу в результате опроса (сообщает РБК) пришли эксперты Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование».

Главной причиной увеличения расходов респонденты назвали инфляцию. Однако свой вклад внес и тот факт, что россияне стали уделять больше внимания повышению качества жизни своих животных.

Участники опроса ответили на вопрос, сколько они тратят на содержание своих животных в месяц. Ответы распределились так:

    • 63% — в пределах 10 тыс. руб.;
    • 29% — 10–20 тыс. в месяц;
    • 8% — от 20 тыс. в месяц.

По сравнению с прошлым годом доля респондентов с расходами более 10 тыс. руб. выросла с 31% в прошлом году до 37% в этом.

В целом по стране у большинства хозяев животных (56%) расходы выросли. В пятерку регионов, жители которых стали больше тратить на животных, вошли Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Краснодарский край.

( Читать дальше )

Переподгонку торгового алгоритма принято связывать со сложностью модели, в частности, с числом параметров. Но есть, вероятно, более разумный способ ее оценить.

Зачем люди растят сложность и переобучают модели? Чтобы избавиться от лосей. Вот была простая, условно пробойная, система, которая забирала все крупные движения рынка, но за компанию ловила много лосей:


Кому-то это не понравилось, и он решил навесить на нее кучу фильтров. Профитов конечно изрядно поубавилось, но лосей стало еще меньше:


( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО: ПРОФИТ +43,1%.

04 трейда: 13.4 п.п.+9.0 п.п.+5.3 п.п.+46.6 п.п.=74.3 п.п.

За месяц проведено 04 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

▶ НЕФТЬ: ПРОФИТ +2,4%.

04 трейда: 0.19 п.п.+0.13 п.п.+0.08 п.п.+0.03 п.п.=0.43 п.п.

За месяц проведено 04 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

Статистика на Долларе за 2023 г. Подтверждённый Профит +4,5%

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Рубрика «На чём зарабатывает ...?»
— Рубрика «Смеёмся с Шольцем».
— Что с нашей нефтью и зачем Bloomberg правит графики?
— ЦБ сметают золото.



Поздравляю! Июль всё! Здравствуйте.

А сегодня четверг. Ну, вы поняли!



( Читать дальше )

Несколько мыслей про ключевую ставку и последствия.

Вслед за ростом ключевой ставки вырастет ставка маржинальной торговли. Примерно можно также ждать роста на 2 процентных пункта. То есть если раньше кредитное плечо было 22-23%, то теперь все 25%. Таким образом, удерживая маржинальные позиции стоимость возрастает на 10%.

Логичным представляется сохранение предположения о компаниях, которые выигрывают или проигрывают от высокой ключевой ставки, где основными маркерами выступают наличие отрицательного чистого долга (денежная подушка) или бизнес-модель, которая показывает рост процентных доходов вслед за ставкой, и, с другой стороны, наличие большого долга, что влечёт повышенные процентные платежи.

В получившееся множество можно добавить недельный и месячный моментум (импульс изменений). При чем использовать как положительный, так и отрицательный.

Возьмём топ 5 с обеих сторон, предварительно исключив компании с дивидендными гэпами и те, что проводили сплиты. Посмотрим, кто попадёт во все наборы.

( Читать дальше )

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая — паттерн «крест смерти» из прошлого поста таки оформился. Хорошая — после этого обычно происходит возвратное движение к уровню 50-ти дневной средней.

Стоит отметить интересный момент последних двух (трёх) коррекций. На графике индекса МосБиржи и гособлигаций видно, что растущий импульс на рынке акций сопровождается также ростом цен на облигации.

Пока нет речи про разворот, предположение можно строить об отскоке. Есть предыдущие две структуры отскока, которые составляли по длительности 9 торговых сессий или около 2 недель. Вероятно, сейчас мы находимся примерно в середине очередного импульса, то есть, растущее движение может продолжится вплоть до конца следующей недели.

Интересно также, что последний падающий импульс продолжался примерно 10 торговых сессий.

Теперь посмотрим на календарь: в конце следующей недели будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, примерно через  2 недели после этого закончится лицензия OFAC на операции с МосБиржей.

( Читать дальше )

Россия потеряла импорт на три триллиона рублей из-за проблем с платежами.
Внешние проблемы оказались сильнее внутреннего спроса – объясняет обвал импорта Центробанк РФ: «Поддержку со стороны роста внутреннего спроса нивелировал негативный эффект от проблем с логистикой». Во втором квартале импорт был на 8% меньше, чем годом ранее, а в первом – на 10% ($137,9 млрд за полгода). Ввоз товаров сократился из всех регионов и по большинству товарных групп, подводит неутешительные итоги ЦБ. Наибольший вклад в этот спад, по его оценке на основе данных таможни за пять месяцев, внесли продукция химической промышленности (-17%) и самая крупная группа – «машины, оборудование и транспортные средства, другие товары» (-5%). Снижение импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья отчасти объясняется увеличением внутреннего производства, повлияло на импорт и падение рубля (прошлый год доллар начал примерно с 70 рублей), отмечает ЦБ. Но главное – это проблемы с расчетами и логистикой. Укрепление рубля может лишь частично компенсировать рост издержек на доставку импортных товаров, отмечают аналитики ЦБ (это не его официальная позиция): «В результате рост потребительских цен на товары и услуги, сильно зависящие от валютного курса, не ослаб, а усилился».

( Читать дальше )