стратегии

С сегодняшнего дня начинаю выкладывать свои мысли, сигналы на фьючерс РТС, если честно считаю его уже второй год по своей стратегии на часовом таймфрейме использую несколько стандартных индикаторов в КВИКе: параболик, 3-машки и МАГД.
За 2017 год моя стратегия показала 200% прибыли без учёта капитализации, расчёт веду на реальном счёте в Открытие Брокер, прошу не принимать в штыки данные сигналы но кто будет наблюдать поймёт, что стратегия работает. спасибо.
рейтинг меньше 30 не даёт вывести сигнал, кому интересно пишите на почту anorvs@mail.ru
на данный момент без позы переношу заявку на покупку по 50 машке куплю  по 131000

Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой.
© Ли Якокка

Точность выбора времени для принятия даже правильных решений, является принципиальной.
© C. Будников



Извиняйте, господа, перефразировал я, но по вроде по смыслу верно.
А теперь расшифровка.

Я тусуюсь на финансовых рынках уже 15-ый год. Повидал всякое. Хорошо понимаю людей, которые почти ежечасно переспрашивают астролога. А что будет завтра? А если через год? Скажите, вам что жалко что-ли?

А когда обвалится Америка, чтобы купить AAPL на дне, и выключить терминал на несколько лет? Еще хочу, чтобы обвал был не меньше 50 %, или хотя бы 40. Озолочу!

Все ждут чего-то экстремального, непременно опофеозного.
Слушаю я все это, и о*реневаю. Моя философия астро-трейдинга совсем другая.

Вот скажите, кого потрясет, если рынок рос пн по чт, а в пятницу штопором вниз, аж… на 2 %!!! Смешно? ;) Но позвольте, это же базовая стратегия моего астро-лебединого трейдинга. Но господа-товарищи ржут, так как в натуре, какой на фиг обвал, где тут лебедь? Фигня, а не обвал.

( Читать дальше )

Народ, уже два года наблюдаю, как моя эквити ритмично качается каждый день +-10% и более
Хотелось бы на этом зарабатывать по 20% в день))))

У меня открыты обычно позы бай/селл по 23-м различным парам.
Было бы интересно объединить их в портфель с коэффициентами  1 (бай), -1 (селл) или, например, 0.5, -3.2
И просто покупать или продавать портфель ежедневно.

Есть уже такой готовый скрипт, я надеюсь? Подскажите, плиз! 

Пару-тройку дней назад я выложил несколько видео и дал свои торговые рекомендации по актуальным бумагам, акциям, которые упали из-за корпоративных событий. Сделал как обычно, провел анализ, сделал прогноз и предложил стратегию как можно заработать. Без риска.

Теперь, чтобы оценить промежуточную результативность сначала даю картинку-оценку входа, ниже будет видео. Внимательно слушайте видео и запысывайте когда я говорил покупать.

Вот они красавцы:

Магнит — история темная

Что имеем




Видео



( Читать дальше )

Знакомство с рынком можно начать с торговли VIX EFT. Не важно на свои или на инвесторские (чуть-чуть).

Многие знающие люди попытаются вас отговорить, но поверьте — это самый лучший метод проверки стоишь ли ты что-нибудь на рынке или нет.

Получилось 2-3 раза — путь в трейдинге тебе открыт, нет, ты вовремя поймешь, что зря не потратил свое бесценное время и вовремя соскочил с иглы.

Притомили, хуже базарных баб!
Обсасывают чужие сделки, осуждают хз знает что… тот сказал это… тот сказал то… покажи стай… мне плюсиков не поставили… мне минусиков ....
Вообще есть здесь трейдеры? а не околорыночный шлак… хотя куда без них-им репортажи и вью надо делать(они за это получают)
На первую страницу выводится всякое Г, а не мнения и взгляды по рынку, по стратегиям и прочим вещам относящимся к торговле на бирже.
Чтоб найти интересные посты нужно кучу этого… отфильтровать.
Как-то вернёмся может быть к экономическим темам? как думаете?(это вопрос риторический) ибо хлам так и будет всех и вся осуждать(обсуждать-это когда не согласен с оппонентом и предлагаешь свое виденье ситуации)

Помнится, в 2011 году, когда Олейник ловил 1000 п., я с ним тут закусился насчет его стратегии (с другого акка, который потом бессрочно забанили). Шел конец июля 2011-го. Он тогда был пипсоловом и мне парировал что-то типа «мне достаточно в день 1000 п. в ри словить», а я ему отвечал, мол одно хорошее движение вниз и все твое пипсоловство превартится в один большой убыток. Затем наступил август и обвал США, Ри упал с 200 000 до 120 000 к октябрю. Я на этом снижении удесятирился.

Василий, посмотри на любой график! Все что достигнуто любым растущим трендом за период t, уничтожается за период t/5 — t/10. Т.е. падение идет в 5-10 раз быстрее, чем рост. А после серьезного падения рынок отстаивается, возможно несколько лет, а может и 2-е и 3-е дно «бесплатно» подарить. Поэтому заработать быстрые и большие деньги можно только на падении. Но надо постоянно делать то, чего ты в принципе не можешь — усиливаться по тренду.

Ты как типичный представитель своего поколения, выросший в обеспеченной семье, не хочешь упорно работать, а хочешь встать в нужное время в нужном месте и получить на халяву много бабла. Именно из-за этого ты слился в 2011-м, в 2014 и в 2017-2018. Рынок тебя окончательно сломил, ты уже попросту бредишь и противоречишь сам себе: https://smart-lab.ru/blog/451427.php

Кто использует систему Антигуру, тому сигнал в помощь.

попробуем играть зеркально.





вороятно эта хрень наоборот падает, когда идут большие скачки в изменениях цен.
нужно делать всё наоборот?

Отдавая деньги в ДУ инвестор надеется, что УК, будучи стимулирована вознаграждением, будет управлять средствами инвестора эффективно. И в этом кроется главная ошибка. 

Как неоднократно указывалось разными авторами, в том числе Тимофеем Мартыновым, управляющий заинтересован в том, чтобы взять повышенный, а может быть и максимальный риск на деньги клиента, для максимизации своей прибыли. Сыграло?! Отлично! продолжаем! Нет? всегда можно объяснить клиенту, что рынок ведет себя нестандартно и, либо слить клиента, либо продолжить рисковать на чужие. 

Неискушенный инвестор скажет — у меня же есть гарантия УК с прописанным в контракте ограничением по просадке. К сожалению, такая гарантия точно означает, что инвестора собираются сливать. Объясняю почему — для того, что бы максимизировать вероятность своего выигрыша УК диверсифицирует активы в портфелях клиентов. Я не говорю о совсем запредельных случаях, когда УК формирует портфели клиентов разнонаправлено (кто-то всегда в выигрыше), но даже в рамках одной стратегии всегда можно использовать множество различных активов. Во время заключения договора, клиенту рассказывают, что специально для него сформируют портфель исходя из оговоренного риска. Так происходит максимизация вероятности выигрыша для УК, но не для клиента. 

( Читать дальше )

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )