теханализ

Двойное дно от ~101, кто не успел войти  по этой цене на откате можно заскочить. Стоплосс под 101

Идея с предсказаниями к сожалению не нова, странно, что еще никто не отозвался и не рассказал, что пробовал подобное)

Артём, если у Вас все верно посчитано, то результат довольно интересный! Желаю успехов в начинании! :)

Хочу рассказать немного о своем опыте в данном направлении...

У меня есть отдельный софт написанный под точно такую же задачу, занимался я этим еще три года назад, тогда интересовался только fx, соответственно пытался таким образом проанализировать движение по ED.

Только у меня программа находит модель от 1 до n свечей, также задаются параметры каждой свечи макс/мин/откр/закр + введены определенные коэффициенты для размывки значений (отдельно на макс/мин/откр/закр), то есть, понятно, чем больше у нас свечей тем меньше вероятность того, что такая модель точно повторялась в прошлом соответственно задаем некоторый «люфт» в параметрах модели каждой последующей свечи, таким образом можем к примеру находить точные модели из 1-3 свечей, либо пытаться найти сразу большую часть графика состоящую уже из 10-20 свечей, но чем больше свечей, тем меньше вероятность и тем соответственно дальше от реальности мы уходим.

Котировки к сожалению подгружать надо было в ручную и я поэтому делал прогноз на H1-H4 на 1-3 свечи вперед, тем не менее достаточно даже одной свечи :) Занимался я этим плотно недели две и обработал достаточно большой массив данных результат для меня был удивительным, т.к. на некоторые модели находились 1-2 похожих в прошлом, либо вообще не находились (в случае точного поиска без коэффициентов), некоторые находились так часто что это просто превращалось в шум и наконец третий тип моделей, это равномерно, регулярно повторяющиеся и их было не так много в прошлом, но повторялись они не просто каждый раз (например, после модели Х состоящей из трех медвежьих свечей цена шла вверх), нет вовсе не так, а по определенному алгоритму, например срабатывание было через 1 раз, либо через 2, либо через 1 раз, потом через 2 и так чередовалось, соответственно если просто взять модель Х и при каждом ее появлении вставать в лонг, у нас бы ничего не с работало, а если вставать через раз в позицию, то модель бы себя стабильно оправдывала.

Мной был сделан простой вывод: ищем модель Х смотрим, как она работала на истории и по какому алгоритму отрабатывалась, выделяем алгоритм рассматриваем фазы работает/не работает и подстраиваемся.

Надеюсь все понятно объяснил) Вроде не сложно) просто суть в том, что в чистом виде у меня это не работало, а потом начал на бумажке выписывать, частоту срабатывания и вот выяснился такой момент, что модель отрабатывается по алгоритму и таких алгоритмов много, есть непонятные есть более четкие.


( Читать дальше )

Примерно месяц назад, я запустил в работу революционный сервис Теханализ 2.0, который, я уверен, откроет скоро новую страницу в истории технического анализа (кстати, теперь сервис доступен по адресу: http://techanalyze.info/). 

Самое время подвести итоги. Я не поленился, и сравнил результаты прогноза с реальностью за весь месяц.

Итак, прямолинейное использование сервиса на стандартных настройках для часовок фьючерса РТС дает вот такую картину:



Максимальная просадка получилась примерно 3000 пунктов. Что при 100% загрузке депозита даст примерно 30% убытка.

Если оставаться в рамках консервативной стратегии и ограничить риск 10% получим загрузку в 30% в отдельной сделке, и итоговую доходность за месяц тоже около 30%.

Для желающих перепроверить вот посделочно: 

( Читать дальше )

Можете ли Вы объяснить что это за построение такое, и на основе чего сделался вывод, о  carry trade?

 

Полный текст обзора здесь.

В прошлом обзоре я написал:
Цитата (Tisha™)
"… предполагаемое ранее достижение уровней 1480 — 1500 для меня по прежнему актуально"


Тем не менее, оговаривалось следующее:
Цитата (Tisha™)
" Итак, непременным условием (см. прошлый обзор) движения к уровню 1480 — являлось подтверждение пробоя 1420. Чем сейчас, собственно, и можно заняться. Тем более, что фундаментальных драйверов более чем достаточно… "



( Читать дальше )

 
Человек может воспринять сразу совсем немногое; мы видим лишь то, что происходит пред нами, здесь, теперь; не в наших силах представить себе множество одновременно происходящих процессов, пусть даже взаимосвязанных и дополняющих друг друга.
 
   Станислав Лем. «Солярис».


( Читать дальше )

Всем привет!
подскажите как котировки российских фьючерсов FORTS экспортировать в Метатрейдер или может есть такой брокер который на MT4 или MT5 предлагает приличную историю свечей для анализа ???

Коллеги, у меня хорошая новость!
 
Теперь в революционном сервисе Теханализ 2.0 есть возможность в качестве базы для расчета использовать дневные данные фьючерса emini S&P 500.
 
Думаю это будет очень полезно для тех кто смотрит на запад.
 
Сейчас думаю над получением данных в реалтайм.


Попробовать можно тут: http://kramin-42.hosting.parking.ru/candels.aspx 

Update: Данные для расчета из статьи лучше не копировать, смартлабик обрезает текст. Для тестовых расчетов данные можно взять вот здесь: http://kramin-42.hosting.parking.ru/data.txt

Итак коллеги, фееричный сервис, убийца традиционного технического анализа, новый взгляд на привычные вещи — Теханализ 2.0 переходит в статус бета версии!

* Аплодисменты, крики «Браво!» в зале.

Буду очень благодарен за ссылки на англоязычные форумы/болталки через которые можно попробовать раскрутить сервис в англоязычной среде. Очень хочу попробовать его туда двинуть (интерфейс не зря на английский перевел).

Также пишите свои пожелания по развитию.

Как обычно ссылки для изучения истории вопроса для тех кто опоздал: подробное описание принципов работы сервиса лучше почитать вот тут, вот тут и тут.

Что это такое?

( Читать дальше )