торговые сигналы

Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии
со слишком большим количеством правил (вы тоже должны)
                                                                       Ларри Коннорс

ФЬЮЖН Жизнь, это то же тестирование, только в реальном времени

Наконец-то IMOEX сегодня подал сигнал вниз. Пробил адаптированный к горизонтальным уровням SAR 



На ФЬЮЖН сигнал вниз появился намного раньше. Ещё в понедельник.



( Читать дальше )

Не то, что мы делаем время от времени,
определяет нашу жизнь,
а то, что мы делаем постоянно 
                               Тони Роббинс

ФЬЮЖН Переговоры похожи на ломаный телефон

Недавно, некто (в смысле один незнакомец) myaucha, на мой пост о торговле по индикаторам к индексу ФЬЮЖН, вполне резонно заметил

Ничего непонятно, кроме главного — тест пройден! Но почему-то ожидается продолжение…

Попробую ответить. В отчете брокера трудно определить результат одной стратегии, когда торгуешь сразу по нескольким, к тому же на одном инструменте. Результаты тестов более наглядны. Поэтому для демонстрации я использую тестовую программу, робота LbotTest. Можно показать результаты конкретной стратегии за конкретный период. Ежедневно приходится подводить итог даже по событиям минутной давности в районе 14:00… Фактически в реальном режиме. Чем это отличается от реальной торговли? ) 

Ещё позавчера ФЬЮЖН давал чёткий сигнал на закрытие позиций как по акциям, так и по их производным. Сегодня по-прежнему отсутствуют сигналы на покупку. По транслируемой стратегии нахожусь вне рынка. Результаты по фьючерсам в процентах почти такие же, как вчера.

( Читать дальше )

Ликвидность есть только тогда, когда она вам не нужна
                                                биржевая пословица

ФЬЮЖН  экспирация закончилась, пора двигаться дальше

Нет причин для дальнейшего роста акций. Не только потому, что неснижающаяся ставка говорит о плохой экономической ситуации. Нет продвижения на переговорах Украина-США-Россия. Очень они похожи на ломаный телефон. Каждая сторона всё понимает по своему. Сама месячная передышка ни к чему не обязывает. Неясны линии разъединения сторон. Индекс IMOEX может ещё долго болтаться между 3000 и 3300. На фьючерсном индексе ФЬЮЖН боковик выглядит так. 



IMOEX ещё только направляется к наклонному уровню поддержки. По логике должен идти дальше? )



( Читать дальше )

Риск и время — противоположные стороны одной медали.
Потому что если бы не было завтра, то не было бы и риска
                                                      Питер Бернстайн

ФЬЮЖН Новый отсчёт результатов торговли
Опубликован пресс-релиз ЦБ РФ. Акции в последние минуты снижаются. Надеюсь, это не симптом ). У кого-то нервы не выдерживают? Ставка сохранилась. Если взглянуть на совместный график инфляции (RUIRYY) и ставки (RUINTR) напрашивается очевидное — в этом году произойдёт их существенное сближение или, скорее всего, пересечение.


Обратимся к акциям, к нашему ориентиру — стратегия BWS. Лучшие бумаги BWS выросли за текущий год на +19.3% (самое лучшее начало года). За неделю с 14го марта показали рост +2.38%. Индекс МосБиржи +3.25%. Если посмотреть на график ФЬЮЖН, тогда 13-го 14-го был локальный минимум.



( Читать дальше )

Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой,
а приходят в себя медленно и поодиночке
                                                      Чарльз Маккей

ФЬЮЖН День экспирации — ИТОГИ и перетряска портфеля

Большинство трейдеров использует одинаковые индикаторы для разных инструментов. Даже для разных таймфреймов. Обычно, ищутся, визуально или на статистике, универсальные параметры этих индикаторов, применимые для всех инструментов. Главная задача — найти волшебные значения, приносящие наибольший доход. Очевидно, это происходило и в самом начале, на заре биржевой торговли. С появлением компьютеров индикаторы усложнялись.

Свечной график, тоже индикатор. Надеюсь, никто не будет спорить, что самым простым индикатором, выявляющим общую картину рынка, является график биржевого индекса. Биржевые индексы начали появляться в США в конце XIX века.

( Читать дальше )

Посмотрим данные за последний год.




График справа: нетто-лонг физлиц во фьючерсе доллара. Можно увидеть, что в период с мая по январь физлица сокращали нетто-лонг; 

График слева: цена USD/RUB c сигналамифизлиц. Платформа улавливает резкие изменения в позициях и выделяет их цветом на цене.  

🔴Красные сегменты — увеличение продаж, сокращение покупок.
🟢Зеленые сегменты — увеличение покупок, сокращение продаж. 

Как можно видеть на графике, физлица сокращают нетто-лонг на росте актива. Увеличивают наоборот — на падении. 

Эти знания помогают нам не оказаться в одной лодке с физлицами, а также понять куда среднесрочно пойдет актив.

Более того, с начала февраля физлица резко нарастили нетто-лонг во фьючерсе на USD/RUB. За это время доллар упал со 100 до 80 ₽. В результате, физлица опять потеряли деньги.

Разумеется, просмотр сантимента не решает все вопросы в торговле, но точно становится полезным инструментом.

Смотрите больше графиков на сайте MSCinsider

И подписывайтесь на телеграм-канал

( Читать дальше )

 Главная цель фондового рынка — одурачить как можно больше людей
                                                                         Бернард Барух

ФЬЮЖН Акциям, в рамках стратегии, будет уделено больше внимания

Среднесрочный трейдинг предполагает удержание позиций на протяжении нескольких дней и более. Отслеживать ситуацию приходится на ежедневной основе. Время принятия решения в интервале между 14:00-16:30 вполне оправдано. При движении рынка в течении всего дня, в это время происходит внутридневная коррекция. Вчера был боковик внутри дня, после утреннего гэпа. Достигнув максимумов к 12:00, IMOEX откатился к 15:00 до приемлемых для покупки уровней.

 

Намного реже, но бывает, после сильного движения в несколько дней или недель, в середине дня происходит разворот. Для кого-то это возможность закрывать позиции или открывать их в противоположную сторону. Но не для нас ). Пики, как и ножи, слишком острая вещь, чтобы их отлавливать.

( Читать дальше )

Если вы не знаете свое собственное Я, то рынок — слишком дорогое место,
чтобы это выяснить Адам Смит (псевдоним Джорджа Гудмана).

ФЬЮЖН Трейдинг всегда основан на времени и пространстве

Начнём с прошлого поста, чтобы продолжить, с цитаты

В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.

и еще

Но я бы интуитивно, при отсутствии снижения, начал бы уже сегодня присматриваться и покупать отдельные акции. Например СПБ, X5. Ну и конечно рекомендую следить за BWS

Итак «предчувствия», точнее сигналы другой стратегии, связанные с сезонностью, сбылись. Не публикую все стратегии. Не хватит времени и сил ). Но считаю вполне можно работать по одной, основанной на сигналах ФЬЮЖН. Размешивая с другими (BWS и т.д.).

Попробую в рамках публикуемой стратегии, предлагать еще акции, с которыми ФЬЮЖН коррелирует больше всего. Список таких акций ниже. Доходность по ним за текущий год получается  32%. Согласитесь немало. С учетом того, что IMOEX вырос на 12%. По всем перечисленным ниже акциям рост наблюдался уже в первую неделю после экспирации 19.12.2024 фьючерсов, на которых базируется ФЬЮЖН.

( Читать дальше )

Истина находится где-то посередине между мнениями двух спорщиков,
но чем сильнее они спорят, тем больше они отдаляются от неё

                                                          Декарт

 

ФЬЮЖН Политика не всегда только повод для решения трейдера

Вектор направленности акций ММВБ, с учётом мнения раскрученных авторов Смартлаба:

RomanAndreev  ЛОНГ
Gella  ЛОНГ
AlexChi  ЛОНГ
Хоббит  НЕТ

Получается, только у меня нет чёткой позиции на конец недели. Знаю, что на ЛЧИ выступали РоманАндреев и АлексЧи. Первый показывал отрицательные результаты. Второй — близкие к нулю. Но для долгосрочных стратегий 3 мес. ЛЧИ, это не о чём. Больше всего интересует AlexChi с его понятной стратегией BWS. Буду сравнивать результаты ФЬЮЖН с BWS и в дальнейшем. BWS уже показала прекрасные результаты за 2024 год:

 

Не поленюсь и посчитаю доходность стратегии BWS с начала 2025 года.

( Читать дальше )