торговые роботы

Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.

( Читать дальше )

190 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 116:74

Вчера закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Русала (RUAL) 07.05.2021 по 55.93 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 57.53.

На текущий момент было 190 публичных сигналов на покупку. 63 от робота AVP, 100 от робота PVVI и 27 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP

( Читать дальше )

Ночью фиксанули очередной профит.

Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:

2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL


( Читать дальше )

Шорт при достижении цены:  155 050


Тейк-профит:  154 850




Задать интересующие вопросы по торговой системе можно по электронной почте:

maksim-nikolaev07@list.ru

Я весьма далек от инвестирования, но в свободное от всего остального время, люблю поиграться с машинным обучением. Недавно попробовал научить модель предсказывать цены на год вперед (на фундаментальных фичах без анализа временных рядов). Получилось не так чтобы супер, но и не совсем позор (MAPE ~ 18%). Потом я решил промоделировать: что будет если в начале года покупать акции с самым большим потенциалом роста. На 3 годах, модель один раз немного слила, а в остальные разы неплохо заработала. Графики ниже. Для каждого года переучивал модель на более ранних данных. Мне 42 года и большую часть из них я в сказки не верю, поэтому думаю что это выглядит слишком хорошо чтобы быть правдой. Если бы в природе существовали такие фичи, которые давали бы прибыль больше чем рандом, то наверное человечество бы их заметило и учло раньше меня. С другой стороны, обидно будет через некоторое время понять, что на этом можно было заработать, а я не воспользовался шансом. Соответственно сижу и думаю — что мне теперь с этим делать дальше. Поиграться на реальные деньги? Как-то боязно…

( Читать дальше )

Запилил видосик с информацией о том что такое позиция в робот — билдере. И почему это круто.



( Читать дальше )

Доброго всем времени суток, как увеличить глубину стакана на МБ ФР акции и др.? (Сейчас 20 на 20). Я где-то видел, что в каком-то пропе у трейдера глубина 60 на 60, при этом на акциях. Как вообще её можно увеличить?

По Ри роботы взяли почти весь тренд последних дней, некоторые еще в позициях остались, посмотрим в понедельник тренд продолжиться или перейдет в боковик.

В раздел фотографии добавил скрины по всем трендовым роботам, в ближайшее время добавлю скрины по парному и контртренду

Переделал таймфреймы на отсчет с 0.00 часов, на 2-х роботах оставил как и было отсчет от 10.00, посмотрю в конце года как лучше.

Дальше по плану сборка робота, для торговли акциями на дневках только лонг, только теми акциями, которые прошли отбор по отчетам, и разрешены к покупки в этом году. Т.е. я покупаю акции долгую, и буду еще ими торговать.

После акций по плану, собрать сезонные системы




( Читать дальше )