трейдинг

В общем, все тут пытаются угадать (разумеется, аргументируя, и аргументируя, в общем и целом убедительно), куда пойдет рынок.
Я долго думала, какой бы мне способ угадывания избрать, дабы тоже выделится из толпы?
И тут я вспомнила! :)
Лет десять назад или даже двенадцать, бытовало много всяких «целителей» и астрологов, которые видели всякие биоэнергетические поля и всякими способами предсказывали будущее :))

Короче, помню, надо было взять гайку или болт, привязать на ниточку и четко сформулировать вопрос. Локоть поставить на стол, взять ниточку кончиками пальцев, чтобы гайка замерла и не двигалась, и фокусироваться на вопросе:)))  Если эта фигня вращалась по часовой — ответ «да», против — «нет». Объяснялась вся эта байда биоэнергетическими полями. Якобы.

Помню, проверяла таким образом, нравлюсь ли я мальчику, который нравился мне. Гаечка отвечала «да». А мальчик продолжал дергать меня за косички. В принципе, считаю, гайка была права. :)

Ну и вот, вспомнив о таком интересном способе, я (чем черт не шутит?), отковыряла где-то чуть заржавевшую гайку, нашла нитку… и сосредоточилась. На вопрос, ожидать ли роста 30 июня 2011 года по фьючу, гайка завращалась по часовой. 

 А я в шорте. :(
Решила неделю проверять таким образом. О результатах буду кратенько сообщать. 

ps прошу уж очень серьезно к данной затее не относиться. :) и, уж тем более, рекомендациям не следовать! :))))) 

… трейдинг? Он начинается, когда трейдер не ищет ответа на вопрос, — Почему цена пошла против меня. Ему  по-фиг, почему она пошла против его тренда… или дала возможность прокатиться только частично.

хочу немного поделиться своими мыслями о трейдинге, рассказать немного о себе. рассказать о том как я начинал, о своих взлётах и падениях. о том к чему я пришел, о том что же я осознал и выяснил для себя. я неп претендую на литературную премию, поэтому строго не судите. пишу то что хочу и то что думаю, интересы других людей в данном случае не учитавались. да и ещё хронологической последовательности между постами нет, как в звёздных войнах)))

итак первая записка.


Рабочий день.
Начало рабочего дня. Всё как обычно. Прихожу на работу, включаю компьютер, пока он загружается, думаю  о том, что пора бы немного подапгрейдить его под третий монитор. Раньше мне всегда хватало двух, но теперь не вмоготу, нужен третий. Гружу нужные мне программы. Смотрю где фьючерс. О, да сегодня мы опять во флете. Статистики нет. Понедельник.  Врядли куда- нить двинемся. Прям хоть собирайся и уходи домой. Нет, нужно попытаться что-нибудь забрать с рынка, хотя бы сто баксов, ведь это не трудно. Всего лишь нужно совершить правильный трейд, поймать 40 центов. Итак, давай посмотрим, что там у нас вчера ходило и что может пойти сегодня. Новости просмотрим, отчеты. Почти 20 бумаг, а это не считая того что на монике есть уже бумажни за которыми я слежу. Эх, точно нужен третий моник. Вот бы отбиться и поднаскрести на модернизацию рабочего пространства. Но до этого, судя по моим результатам далеко. Блотер показывает боковую динамику моего депозита, а тут ещё недавний пересчет комиссии старого клиринга, просто меня подкосил, опять минус на счете. Все полгода я думал, что выбираюсь из ямы, но оказалось, что я торгую в ноль. Десять минут до звонка. Вот что то замелькало в фильтре хай/лоу. Бумага понеслась вверх, наверное на неё вышла новость скорее всего положительная. Зайду  чуть-чуть, должна пройти ещё немного. Вот  неудача она сразу же пошла в откат, лучше сразу выйти ну её нах…  Дай посмотрю что за сектор. Ну, вот какой-то фонд золота. Только эти барыги могут так с котировкой обращаться. Зарекался же не торговать этой байдой сырьевой.  День начинать с минуса.  Вот и звонок, открываемся так же во флете. Одна бумага вроде пошла вверх, пробивает вчерашний уровень. Подождать когда протестирует? Нет фьюч попёр. Надо захаходить иначе выстрелит далеко и стоп будет дальше. Вот я в позиции. Что то вяло как то принты проходят, нет активности. Опять зашел в очередную хрень. И она не заставляет себя ждать редеют биды и я уже лечу. Бумага махом заходит в вчерашний рейнж и отскакивать не собирается нужно выходить. Фьюч тоже возвращается в рейнж. Вот и заработал на булочку. Хотел забрать 100 баксов, а слил уже 200. И совершил сразу несколько ошибок: не дождался подтверждения пробития, зашел в позицию на преопене, зашел сразу после открытия не дождался когда маркет  покажет направление. Осталось 50 баксов и меня закроют.  И как, на зло, ни что из выбранных мною акции не показывает должной динамики, а время уже к обеду, там вообще движений не будет надо что-то искать. Вот, тот же злополучный фильтр показывает, что бумажка просто улетает, вбиваю в маркет-мейкер. Ух-ты нехило она всадила, и может ещё столько же, надо заходить, а то не успею. Спред только большой очень, ну да ладно она же мчит, летит, несётся в верх, кому какое дело до спреда она просто не успевает его подтягивать, там вообще никто не хочет его подтягивать, потому что лупит сразу в  в аск маркетом.  Всё, пробивает хай, я захожу. Что- то печатать перестали, сейчас будет откат. Вот собственно и он родимый. Что-то он какой- то лихой этот откат. Бид поплотнел, но в него лупят большим объёмом. И вот уже двойная вершина на объёмах. Вышел. И я  закрыт с минусом 350 баксов гроссом. Отличный день, поздравляю. Всё правильно сделал. А главное ни куда не спешил, не гнался за акцией, и не было желания отбиться, ах да, ещё ты грамотно рассчитал риски, вот! 
 

К чему приводит сильный недосып?
Эффект почти такой же, как и от алкоголя:

• Ослабляется внимание
• Замедляются реакции
• Появляется раздражительность

Если это всего 1 ночь, то можно компенсировать кофеином и таурином.
В проведенных экспериментах участвовала группа добровольцев 25-30 лет.
Группа участвовала в азартной игре, в которой можно было либо максимизировать выигрыыш либо минимизировать проигрыш.
Сначала игру провели после 2 недель строго здорового сна.
Потом после недосыпа.
В ходе эксперимента мозг наблюдали при помощи томографа.

Оказалось, что склонность к более высокому риску в результате недосыпа свяазана с тем, что он влияет на зоны мозга, к-е отвечают на удовлетворение или сожаление в связи с исходом игры. Стимуляторы на эти зоны не действуют.

Следует, что биржевой трейдер будет склонен к повышенному риску, даже если напился кофе и чувствует себя полным сил.

Так что всем срочно спать!


( Читать дальше )

В течение 1-2 недель поход на парусной яхте вдоль побережья (каботажное плавание). Переходы осуществляются в течении нескольких часов ежедневно. Стоянки осуществляются в маринах (морских бухтах, заливах) на яхтенных стоянках или на якоре. Стоянки, как правило, оборудованы сервисами для людей (душ, прачечная и т.д.) и для яхт (заправка пресной водой, электричество 380/220В и т.д.). По желанию можно задержаться в одной марине более чем на одну стоянку (решается на месте). Предполагается, что на берегу каждой марины будет населенный пункт. Можно выбрать несколько дней для «диких» стоянок .
 
Количество людей на яхте определяется в зависимости от типа арендуемой яхты. Как правило, это 6-8 человек. Если наберется 2 и более экипажа, то  можно организовать как гонку на переходах, так и соревнование по доходности торгов команд.
 
Место проведения регаты:

1. Выбирается в зависимости от даты регаты – в каждом регионе погода и ветер зависят от сезона.
2. Бюджета аренды яхты и перелета – они зависят от сезона.

( Читать дальше )

 

  Рассмотрим одну из главных аксиом биржевой торговли: «Результат любого трейда зависит от выхода». Почему? Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.
 Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли.
 
  Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами. Вы быстро обнаружите, что результаты могут значительно изменяться даже при очень небольших изменениях параметров выхода. На самом деле, часто даже тяжело сказать, хорош ли вход — из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный.

  При тестировании действенности методики входа хорошо сначала выходить из трейда просто через определенное количество баров. Если вы будете делать что-то более сложное, то очень скоро вы обнаружите, что на самом деле тестируете свои выходы, а не входы. Если вы будете менять условия выходов при попытке отработать стратегию входа, то результаты будут варьироваться настолько сильно, что будет невозможно сделать никаких достоверных заключений о действенности стратегии входа.

( Читать дальше )

22-26 августа в Геленджике пройдет ежегодный слет трейдеров SSH2011. Как и в прошлом году слет организуем мы, то есть А-Лаб))
Как и в прошлом году мероприятие будет состоять из официальных семинаров на разные трейдерские темы и неофициальных тусовок, которые нужны, чтобы мы могли познакомиться и пообщаться «без галстуков».
Состав мы стараемся подобрать максимально интересный: будут выступления биржи, брокеров, разработчиков. Из трейдеров мы пригласились представителей разных конфессий: будут и ММы, и скальперы, и арбитражеры, и опционщики, и известные алготрейдеры. Предварительный список участников можно посмотреть здесь.
В общем, будем рады видеть. Условия участия здесь.

Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
Моя рецензия.


Заметил одну общую дилемму у многих книг: новички не поймут, о чем написано в книге, пока не прочувствуют все на своей шкуре. А опытным, тем, кто поймет, оно уже и так известно.

Мне, как профессионалу, книга интересна с точки зрения закрепления и систематизации уже известного материала в области работы мозга, а также влияния нашего внутреннего устройства на трейдинг.

Две трети книги мне показались бесполезными, написаными для широкой аудитории. То есть излишне попсово. Автор приводит много историй из своей жизни, подтверждающих правоту его тезисов.

Итак, коротко о содержании.

Интуитивный трейдинг — это не только спонтанный трейдинг, основанный на эмоциях. Это еще и отлаженный до автоматизма быстрый механизм принятия решения на основе полученного на рынках опыта. Таким образом, интуитивный трейдинг является нормальным методом для опытных игроков.

Нарицательное значение термин «Интуитивный трейдинг» имеет лишь в применении к людям, которые пытаются торговать по своим ощущениям, не имея при этом должного опыта принятия правильных решений на рынке.

Лучший способ торговли — это совмещать логику и интуицию, т.е. работу правого и левого полушария мозга.

От себя скажу, что я и сам принимаю многие решения о входе в позицию интуитивно. Накопленный опыт позволяет мне время от времени входить с преимуществом. Часто я делаю сделки совершенно машинально. Не включая мозг, ничего не анализируя. Анализ (работа левого полушария), начинается во время ответа на вопрос — когда закрывать сделку. Занимательно, но и риск-менеджмент у меня построен на автомате, то есть я делаю многие вещи, совершенно не задумываясь, потому что они доведены до автоматизма. В этом проявляется положительное значение понятия интуитивный трейдинг.

Важная мысль: Бессмысленно торговать систему, которая не соответствует вашему складу ума.

Автор предлагает попробовать свинг торговлю, при которой позиция удерживается от нескольких дней до недель.

Отличная цитата, которая отражает суть трейдинга: "Хорошую свинговую торговлю можно сравнить с серфингом. Большую часть волн серферы пропускают. Они ждут больших волн, которые поднимаются на нужную высоту, а затем выбирают момент, чтобы войти в волну на определенном этапе ее формирования"

И еще мне очень понравилась часть про когнитивные предубеждения:

Когнитивные предубеждения — это первоначальные установки головного мозга, с которыми мы появляемся на свет.

К когнитивным предубеждениям относятся:

( Читать дальше )

Я решил не зацикливаться на форексе и давно уже хотел подключть доступ к ММВБ и РТС, и вот вчера, наконец-то установил софт правильно, как того и требовал мой брокер и седня решил потестить работу терминала. Понажимать кнопки и проверить как работает терминал. Мельком посмотрел на список акций и решил что Сбер будет моим первым :)

Выбрал минимальный лот, купил по 95.50 и продал по 96.10. Взял профит 60 копеек. Вот такая моя первая сделка :)
Я решил что позже поизучаю какую комиссию берет брокер со сделок и как подключить в терминал фьючер на индекс РТС и умчал на ланч.

Вечером открыв терминал и посмотрев на график Сбера я понял что Сбер тоже рад знакомству и кагбэ передал мне привет, выстрелив на 3%



С чем я еще не разобрался, так это какое брокер дает плечо и каким лотом лучше торговать. Пошел учить матчасть.

Американский рынок акций
В этой статье посвященные NYSE и NASDAQ я попытаюсь дать общие понятие бирж. Если вы торгуете на российских фондовых биржах, или форексе, то вы наверняка встречались со словами «Зачем тебе Америка?» Ведь на Российском рынке есть все те же инструменты. НО есть и очень ощутимые отличия.
New York Stock Exchange (NYSE) – крупнейшая биржа мира. Три с половиной тысячи тикеров, из которых добрая половина ликвидные, не как на рашкеJ. Главным участником движения акций является специалист. Благодаря ему акции такие плавные, это главная его задача – поддерживать плавность движения. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – электронная биржа. Она является самой крупной электронной биржей мира, которая отображает экономическое состояние дел всех основных компаний, так или иначе связанных с компьютерным бизнесом: Microsoft, Intel, Apple, Yahoo и других.
Кроме равенства между участниками торгов благодаря электронным системам ECN (Electronic Communication Network) действует программа страхования средств и контроль за деятельностью бирж и крупнейших финансовых институтов. SEC (Securities and Exchange Commission) пристально следит за каждым тиком движения каждой акции и выносит справедливое решение по каждой проблеме и претензии.


( Читать дальше )