фьючерс РТС

Факторы роста

1. Фьючерсы на индексы США растут в 9:20 по Москве на 0,3-0,6%. Сильнее всего прибавляет контракт на индекс NASDAQ после публикации хорошего отчета Cisco
2. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии подорожали на 0,5,-0,6%
3. Греция привлекла 4 млрд евро от продажи векселей, пока сможет избежать дефолта
4. Самарас: разногласия между ЕС и МВФ носят технический характер, Греция вскоре получит помощь
5. Опрос BoA ML: аппетит инвесторов к риску в ноябре вырос
6. Улюкаев: рост кредитования экономики останется на уровне 20% в 2013-2015 годах
7. Аналитики ING: даже в случае «бюджетного обрыва» в США ВВП пострадает не так сильно
8. Совет директоров «Уралкалия» одобрил buyback на $1,64 млрд, не исключены спецдивиденды
9. Юнкер: Еврогруппа и МВФ договорятся по сроку сокращения госдолга Греции
10. Франция призывает ЕС поспешить с созданием единого банковского регулятора

( Читать дальше )

Фьючерс РТС 137900, Индекс РТС 1382.5… Спрэд сузился до 350 пунктов…

Честно говоря в первый раз такое произошло за несколько лет торговли.
Наслышан от роботорговцев, что изрядна проблема портит картину на HFT.
Но сегодня сам попал воочию, и потрепал нервы себе.
Под дневной клиринг отвелкся на акции ММВБ, читал «периодику» и упустил время из виду совсем. 
Глянув мимолетом на фьючерс РТС, краткосрочно зашортил чтобы отработать вырисовывающийся отскок от 140. Руки чесались что-ли...
Стоп поставил 300 пунктов.
Цена конечно пошла не туда, но и особо не летела, совершенно спокойно бы перезашел, после срабатывания стопа.



Да стоп НЕ сработал, т.е. стоп сработал имеено в тот момент когда торги остановили на клиринг.
Прямо секунда в секунду — в 14:00:00. 

( Читать дальше )

А вот, собственно и первая сделка по опционам. Подробнее, почему решил взяться за опционы, можно посмотреть на моем блоге, там я написал красивое вступление и много слов :) На смартлаб публикую первую сделку. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем и целом ничего сложного, за исключением того, что это опционы и стопов больше не будет :)
 
Предположение следующее – 145 000 не прошли, поэтому идём вниз.
 

 
 
 
 
 
Так как мне жутко надоела пила и стопы, то открываем сделку на опционах и никаких стопов, там не будет, а позиция будет держаться аж до 17 декабря.


( Читать дальше )

Выборы в США завершаются и инвесторы, которые делали покупки на ожиданиях предвыборного подъема начали фиксировать прибыль. Главный вопрос, ответ на который будет ясен уже сегодня — завтра это устоит ли краткосрочный растущий тренд. По ощущениям открывать длинных позиций как-то не хочется. Но стопы для лонга находятся достаточно близко и при желании поиграть вверх это можно использовать как идею

Факторы падения
1. Азия в 9:00 по Москве торгуется преимущественно в красной зоне
2. Американские индексы за пятницу и понедельник потеряли по 0,7-0,9%
3. За то же время нефть марки Brent подешевела на 0,4%
4. На 9:00 по Москве фьючерс на Brent теряет 0,1%
5. Основные европейские индексы завершили вчерашние торги снижением на 0,5-1,3%
6. Индекс деловой активности в сфере услуг США снизился в октябре до 54,2 пункта
7. Еврогруппа 12 ноября не сможет принять решения о выделении помощи Греции
8. Новый шторм обрушится на восточное побережье США в среду
9. Ангела Меркель: Европе потребуется как минимум пять лет на разрешение кризиса
10. В Испании число безработных увеличилось в октябре на 2,7%
11. Istat: ВВП Италии продолжит падение вплоть до второго квартала 2013-го
12. Убыток ВТБ от операций с акциями в третьем квартале может быть сопоставим с такими же потерями за полугодие

( Читать дальше )

Как и предполагалось, оттолкнувшись от новых минимумов ФРТС пошел вверх в след за Америкой, которую в предвыборную неделю вытягивают вверх на хорошей статистике. Скорее всего до среды мы протестируем уровень 146500-147000. Где, скорее всего, можно будет попробовать восстановить короткие позиции с целью снижения в район 137000

Пишу тех. задание для робота. Рабочий инструмент фьючерс РТС. Робот НЕ скальпер. Рабочий ТФ 1 мин. По истории поза держится день-два-три (возможно с перезаходами). Так вот при перезаходе в качестве фильтра для закрытия позиции решил использовать 15-ти минутный RSI (уровни 25-75, период 7) Вопрос всем знающим.
Кто что думает про работоспособность?
Может будут другие проверенные варианты фильтров? И их параметры соответственно?

Спасибо всем кто выскажет свои мысли.

Давненько на Смарте я не видел графиков P&F ( крестики-нолики )

Решил выложить...




Может кому будет интересно...)

Всем успехов...

Upd: http://stockcharts.com/def/servlet/SC.pnf?chart=$RTSI,PGPBDANCBO[PB50][D20121226][F1!3!1.0!!2!20]&pref=G 

ТМВ по ноябрьским опционам на фьючерс РТС пока у 145-го страйка...



( Читать дальше )