эквити

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов... 
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется... 
 
на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
 
 
 

Продолжаю тему улучшения эквити. Допустим, что риск R=x, то takeprofit T=Z*x, где z={3,4,5}
Например, риск R=1%, то может быть T=3, T=4, T=5.  Так же допустим, что моя система устойчива, т.е. не будет такого момента, что она будет сливать даже без оптимизации.
График до модификаций:
 
 Вспоминая записи скальперов, где они рекомендуют после прибыльных сделок увеличивать капитал, а после убыточных- уменьшать,  рассмотрим несколько случаев:
1) Если текущая сделка в профит, то x=x+0,1 (т.е. к=0,1)
Если текущая сделка –стоп, то x=x

( Читать дальше )

            Почтеннейшая публика (не только злобные троли) регулярно требуют то участия в конкурсах типа ЛЧИ, то участия в EasyMoney, то ведения публичной торговли, то еще какого-нибудь «покажи себя», иначе «не верим».
            В принципе я не против.   
            Только мне как арбитражеру, пусущемуся исключительно на международных рынках, все русско-ориентированные сервисы ну никак!
            Своего хедж-фонда нет – только management accounts инвесторов, естественным образом не собирающихся светиться.
            Как быть? Может кто знает какой сервис, чтоб опубличивал трек-рекорд.
            Заранее благодарен!

Прочитав Тупики разума3. Торговля эквити от ves2010, решил проверить на своей системе результат реинвестирования по сигналам от еквити.  
Сначала у меня есть кривая от тестирования системы без реинвестирования.


( Читать дальше )

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
           ИМХО любой мани менеджмент в конечном итоге попытка торговать эквити. При плавной форме эквити без рывков и резких дродаунов есть возможность торговать отрицательное математическое ожидание. Наиболее часто торгуют эквити при интуитивной торговле, когда реальной статистики по системе нет, и положительное матожидание это дело веры. В ботах торговля эквити позволяет торговать простые неграальные индикаторы, торговать переоптимизацию, увеличивает среднюю сделку+разумеется снижает дродаун.
            Я делал торговлю эквити уже изначально на хорошем боте, дродаун упал, средняя сделка возросла, однако так же упала доходность. В торговлю я его не пустил, т. к. серьезных улучшений не было. Бот был трендовым и делал профит редкими мегапрофитными сделками, каких 3-5% от общего количества сделок. Если бы бот делал частые сделки с мелким и частым профитом возможно был бы лучший результат.


( Читать дальше )

Изначально планировал отсидеться в «молчунах,» и, если получится сделать эквити выше нуля, — объявиться)))) С отрицательной — появляться не хочу.

Собсно, вопрос:  Стоит ли «объявляться» вот с такой эквити, даже если она вскорости устремится к небесам?

Заранее спасибо за мнения.

Фиолетовая, если возникли затруднения с определением, которая моя))))

 

Третий день не выходят на связь, неужели явка провалена?))
Вёл там статистику своих портфелей, обидно будет всё похерить.
И куда теперь податься? Подскажите, кто знает другие ресурсы или программы (желательно не за плату), где можно вести эквити нескольких торговых счетов.Заранее благодарен.

Прибыль за неделю составила 11,43 %. Превышен предыдущий максимум по управляемому портфелю. Доходность за все время управления (4 месяца) составила 27,64 %
 

( Читать дальше )

Эквити «наркоманского» счета. В тот год я сделал 1200%...
Были времена   )))