Algotrading

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

По итогам января 2016 г. результаты на западных биржевых площадках — 

Результаты на российских биржевых площадках —  


( Читать дальше )

У нас появилась видеозапись лекции Сергея Трошина и Антона Антонова в МГУ, о которой мы писали на прошлой неделе. Напомним, 19 марта наши коллеги, директор по инфраструктуре и руководитель группы операционной поддержки, провели лекцию для студентов МГУ и рассказали об алгоритмической торговле.

Впрочем, смотрите сами:

Слайды презентации для вашего удобства мы выложили на Slideshare.

Исходники примера можно скачать здесь: https://bitbucket.org/SergeyTroshin/exante-fix-sample

 

Оптимизация в Wealth-lab, как известно, использует только одно ядро одного процессора и только один поток одновременно. Такой подход не позволяет использовать всю мощь современных компьютеров, что очень расстраивает алготрейдеров. Многие устали атаковать службу поддержки с вопросом «Когда многопоточность будет внедрена в Wealth-lab» и разработчики написали свою библиотеку для оптимизации.

---

Я выкладываю скомпилированную библиотеку, а также проект на Visual Studio 2015, с открытым кодом. Ссылка на форум, где обсуждался и разрабатывался этот код.

 

После того, как вы скачали библиотеку, скопируйте ее в папку с Wealth-lab (по умолчанию программа расположена по слудующему пути: «c:\Program Files\MS123\Wealth-Lab Developer 6\»)

Если Wealth-lab у вас был запущен, то перезапустите его.  После перезапуска в разделе оптимизации у вас появится новый пункт Parralel Optimizer (Exhaustive):

 

 

( Читать дальше )

По итогам января 2016 г. результаты на западных биржевых площадках — 


Результаты на российских биржевых площадках — 

( Читать дальше )

По итогам декабря 2015 г. результаты по рынку форекс — 


Результаты по фондовому и срочному рынкам —  

( Читать дальше )

По итогам ноября 2015 г. результаты по рынку форекс — 


Результаты по фондовому и срочному рынкам — 

( Читать дальше )

По итогам октября 2015 г. результаты по рынку форекс — 

Результаты по фондовому и срочному рынкам — 

( Читать дальше )