Camarilla

В своем первом посте smart-lab.ru/blog/32529.php на эту тему я обозначил основную проблему, смущаюшую меня в подобных уровнях — зависимость их исключительно от волатильности одного предыдущего дня.

Сегодня хочу обратить внимание и на еще одну, касающуюся прежде всего торгов на фьючерсах.
Как я понял, большинство рассчитывает уровни с учетом вечерней сессии на Фортс, беря за расчетные значения хай, лоу и клоз за период 10-00 по 23-50.

Теперь смотрим на сегодняшний день. Из-за мощного гэпа вверх минимальная цена текущего дня, установленная в 10-00 составила 165385, которая потом и возмется для расчетов уровней следующего дня (если конечно сейчас не обвалимся).
Но мы же специалисты-трейдера и понимаем, что реальная цена открытия сегодня, а соответственно, и минимальная цена дня гораздо выше этой, если б старые заявки снимались утром так же как и перед вечерней сессией. А так получается, что из-за этих забытых и не снятых заявок, которые утром быстренько слизнули хфт-роботы, мы получили для расчетов искаженную минимальную цену.

Соответственно, неужели никто не задумывался над этим? насколько велика погрешность и что вы используете!

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
• Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Вчера Камарилла на гэпе улетела на уровень H5 и примерно на нем проколбасилась весь день.  Сегодня будут очень широкие диапазоны уровней т.к. вчера было большое расстояние хай-лоу дня.
До открытия можно попробовать выставить заявки на шорт по Ри от 166260. Но т.к. азия красная, врядли исполнится. Думаю, лучше шортить от 160720.
____________________________________________________________
В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
• Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
• Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Уважаемые коллеги!

Этот пост посвящаю моему другу уважаемому доктору Gugenot'у!

купил RIH2 по системе Camarilla по цене 163045
(чуть меньше нижнего 3го отбойного уровня L3=163155)
стоп = 162600

цель1 = 164635

цель2 = 166120



стоп
п.с.
Всем трейдерам удачного дня!