Я ни разу не программист, даже не чайник. Скорее ламер.
Свои программы для индикаторов и робота я писал по аналогии с открытыми кодами других программ, используя свои алгоритмы и идеи. И меня это до поры до времени вполне устраивало.
Лет 5 или даже больше тому назад я как-то здесь имел наглость написать, что программеры с их профессиональной спесью вымрут как класс в своей основной массе. Точнее вымрут кодировщики. Останутся немногие яйцеголовые умники, которые могут не только кодировать чужие идеи, но и грамотно ставить и решать задачи. Меня заплевали и затоптали ногами.
Но время идет. Сегодня познакомился с DeepSeek… Ну как познакомился, только начал.
Блин, ребята-кодировщики, вам действительно 3.14здец.
Мои коды написаны для МТ4, который вытесняется из обращения. А MQL5 для МТ5 я не владею от слова совсем. Поэтому перевод кода на другой язык для меня, особенно с учетом возрастной тупости, представлял почти неразрешимую задачу.
Решил попробовать с DeepSeek.
На мой вопрос эта штука не только переписала нужный мне код с MQL4 на MQL5, с комментариями и пояснениями, но и завернула его в необходимую для исполнения оболочку и подробно объяснила, что она делала, как и почему именно так.
Главные уроки из предыдущей главы см. тут
Джесси Ливермор — легенда Уолл-стрит, который мог заработать $250 000 на одной интуитивной сделке, но вовремя понял: слепое доверие «чутью» ведет к краху. Вот ключевые события, которые изменили его подход:
📉 История двух сделок
В прошлом посте я начал тестировать DeepSeek для финансового анализа компаний по РСБУ и МСФО.
На первый взгляд первые тесты прошли успешно, далее я стал потихоньку разбирать анализ нейронки по блокам:
1. Использует ли нейронка все строки баланса?
— Для вертикального и горизонтального анализа, берет все. Для метода коэффициентов берет для 2-3 коэффициентов, хотя в целом можно заставить ее брать больше.
2. Как распределяет весы для коэффициентов?
— Начинает от средних (баланс коэффициентов), однако, когда мы добавляем уточняющие данные, такие как деятельность компании, ставку ЦБ и тд, то нейронка начинает делать перекосы весов в ту или иную сторону.
3. Как нейронка обрабатывает уточняющие данные?
Если в промпте указать «Ставка центрального банка 21%», то я ожидал, что нейронка поймет зачем эти данные и начнет сравнивать ставку с рентабельностью и менять весы, но она этого не сделала. Пришлось делать уточнение. То есть, если вносятся какие-либо уточняющие данные, то их нужно дополнительно описывать. Пока что нейронка не понимает с полуслова.
5 лет назад я закончил свою модель финансовой аналитики компаний по РСБУ и МСФО. Недавно меня посетила мысль сделать автоматическую выгрузку промпта из моей базы отчетностей компаний для того, чтобы параллельно с моей оценкой, оценивал и AI. Выгрузку промпта я еще не сделал, пока что остановился на тестировании Deepseek.
Поехали.
Первое, что я сделал, накидал временный промпт финансовых данных существующей компании, вот промпт:
«Проведи финансовый анализ ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности. Присвой надежность от -100% до 100% и потенциал роста компании от -100% до 100%. Числа идут по годам через запятую от текущего года к предыдущим годам. Финансовые вложения: 29674395, 36764743, 34080890, 56074772, 44189263. Денежные средства: 19151041, 1747906, 3984340, 14070159, 3238367. Краткосрочные обязательства: 232090856, 109655533, 71482960, 47372752, 40065519. Дебиторская задолженность: 8782955, 5828368, 7089358, 7283827, 11089162. Оборотные активы: 57823359, 44394377, 45212638, 77497220, 58575045.
В предыдущей главе Джесси Ливермор оправился от потери своего капитала и вернулся на Уолл-Стрит, чтобы попытаться уже в третий раз обыграть рынок.
В начале своей карьеры Ливермор сосредотачивался на краткосрочных сделках, пытаясь извлечь выгоду из небольших колебаний цен. Он описывает это как попытку взять «пункт или два» прибыли, что было характерно для его торговли в «Bucket shops». Однако, перейдя к работе в брокерской конторе Фуллертона, он осознал необходимость смотреть на рынок шире.
Вот цитата из книги, которая наиболее точно передает эту мысль:
«Изучая свои выигрышные комбинации в офисе Фуллертона, я обнаружил, что хотя я часто оказывался на 100% прав в оценке рынка, то есть в своей оценке условий и общей тенденции, я не зарабатывал столько денег, на сколько мне позволяла моя рыночная “правота”.
Там, где я должен был заработать двадцать тысяч долларов, я заработал две тысячи. Вот что сделал со мной мой консерватизм.»
Проиграв в прошлой главе $50,000 (≈$800,000 сегодня), Ливермор не сдался. Вместо этого он разработал тактику, которая позволила ему вернуться на Уолл-стрит. Мне кажется, что его действия актуальны и сейчас.
3 шага Ливермора после слива депозита
1. Еще раз определил, что он хочет зарабатывать именно на бирже.
Из книги:
«Уолл-стрит — единственное место, где я могу реализовать свой потенциал».
👉 Важно: Честный взгляд на этот вопрос — фундамент для дальнейших действий. Без осознанной цели и упертости даже лучшие стратегии обречены.
2. «Разбор ошибок: как Ливермор превратил потери в систему»
Цитата:
«Я начал учиться тому, как зарабатывать, поняв, чего НЕ делать».
👉 Важно: Не обязательно ждать проигрыша, чтобы внедрить этот совет:
— Исследования показывают, что Успешные спекулянты и инвесторы гораздо чаще ведут дневник трейдера и анализируют каждую сделку
(Barber and Odean (2000)* трейдеры, ведущие дневник, демонстрировали на 25% меньшую волатильность доходности и на 18% более высокий Sharpe Ratio по сравнению с теми, кто игнорировал эту практику. — **Сокращение убытков**: Анализ 3000 сделок на фьючерсном рынке (*Futures Industry Association, 2018).
Продолжаю выкладывать Ключевые моменты + упражнения + цитаты из «Воспоминания биржевого спекулянта» — Глава 3 (создано DeepSeek)
Принцип «правильной стороны» рынка
Автор подчеркивает, что успех зависит не от следования бычьим или медвежьим трендам, а от умения находить объективно верную сторону рынка. Это требует времени и опыта, а не только технических навыков.
Пример: Автор потратил годы, чтобы понять, что рынок не делится на «быков» и «медведей», а требует анализа объективной реальности.
Независимость суждений и отказ от советов
Уверенность в своих решениях — ключевое качество трейдера. Зависимость от чужих советов (типов) ведет к потере контроля и прибыли.
Пример: Автор отвергает советы Смита, так как это лишает его самостоятельности и гибкости.
Важность потерь как урока
Потери — часть пути, они учат дисциплине и осторожности. Автор неоднократно терял деньги, но каждый раз извлекал уроки, которые укрепляли его стратегию.
Мне кажется, что книгу «Воспоминания Биржевого спекулянта» нет надобности представлять. Ей уже 102 года и она по известности среди трейдеров может соперничать только, если с «Самый Богатый человек в Вавилоне». Обе эти книги являются Общественным достоянием США (т.е. истекли авторские права и их можно свободно скачать тут, но на английском).
Первое издание книги. Кстати, его можно купить примерно за 10-15k$
Если вы ее читали, то возможно удивитесь, что я написал про список упражнений.
Действительно, упражнений в явном виде нет, но т.к. я везде и всюду применяю ИИ, то решил попробовать сделать чтение эффективным и посмотреть, как DeepSeek (бесплатный, без VPN) справится с задачей выделить:
Наблюдение за паттернами: Автор подчеркивает, что цены движутся по определенным шаблонам, которые можно выявить через анализ исторических данных. Прошлое поведение акций — ключ к прогнозированию будущего.
Длинный, но поучительный текст.
Попросил у читателей моей рассылки поделиться своей финансовой историей. Как делать не нужно было. Откликнулся только один смельчак. Вот его история:
«Привет, Володя! У меня есть образцово-показательная история как делать НЕ НАДО. Я, в своё время, а именно в 2008 году, в банке Москвы взял ипотечный кредит (в йенах, бля...) на вторичку! Поддался уговорам жены… но вина моя полностью — я же Папа! В своё оправдание сообщу, что незадолго до этого я брал и быстро закрыл 2 ипотечных кредита, правда в рублях… В начале всё шло хорошо… (это как на морозе описаться — тепло только сначала), а потом ЦБ начал девальвировать рубль — это его любимая игра с целью генерации инфляции (внешне это выглядело, что йена дорожает). короче, сумма основного долга начала расти не по дням а по часам! Соответственно, рос и ежемесячный платёж… В итоге за несколько лет сложилась такая конфигурация: я плачу кредит, а кредит всё больше