FORTS

Третий день продолжаются рекордные шорты по фьючерсу на индекс RGBI при росте самого индекса, есть идеи?

#MIX — 3.25📊

📢Цена актива показывает ретест ключевой недельной области поддержки на фоне восходящей тенденции, что создает для нас неплохие условия для рассмотрения длинной позиции. Мы ожидаем хорошее восходящее движение по данному активу с последующим обновлением своего максимума 342425, на фоне чего будем действовать длинной позицией. Наиболее оптимально будет поступить следующим образом: делим рабочую лотность пополам. Первой половиной открываем длинную позицию по рынку, так как есть вероятность, что актив не зайдет в саму область недельной поддержки. Вторую часть размещаем уже из центра недельной области поддержки. Стоп лосс следует сделать один общий, на отметку 319875, прямо за часовой областью поддержки 320700 — 32200. Таким образом мы ограничиваем риски в сделке, а так же исключаем потенциальный убыток при отработке формации «ложный пробой».

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка) / покупка по рынку

Может кому то пригодится, она конечно есть на сайте мосбиржи и спрятана внутри doc файла, но может так найти будет проще

Алгоритм расчёта вариационной маржи на Срочном рынке ОАО Московская биржа

Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в пунктах\долларах США: Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в рублях:

ВМ = Round (РЦ2 * Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1 *Round (W / R; 5); 2)

ВМ – вариационная маржа по Контракту;

Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;

W – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

       ВМт = (РЦ2 – РЦ1) * W / R,

ВМ – вариационная маржа по Контракту

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) начала торги расчетными фьючерсами на два сорта бензина — «Регуляр-92» и «Премиум-95». С 28 февраля 2025 года эти контракты стали доступны для частных инвесторов. Ранее на бирже обращались только поставочные контракты для юридических лиц.

Новые фьючерсы позволяют трейдерам и инвесторам зарабатывать на изменении цен на бензин и хеджировать ценовые риски. Контракты имеют глубину обращения на три месяца вперед, и их расчетная стоимость основана на сводных биржевых ценах. В феврале цена исполнения фьючерса на «Регуляр-92» составила 51,5 тыс. руб., а на «Премиум-95» — 57,44 тыс. руб. В мае стоимость фьючерсов немного возрастет.

Биржа надеется, что эти инструменты станут востребованными на рынке. Антон Карпов, старший вице-президент торговой площадки, отметил, что контракты доступны для частных инвесторов и требуют минимальных гарантийных обязательств. Однако, на сегодняшний день число брокеров, представляющих данные контракты, ограничено, и биржа активно работает над расширением их присутствия.

Базовый актив новых фьючерсов — акции iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc). Портфель фонда ориентирован на отслеживание динамики индекса ликвидных акций публичных компаний Индии, одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира.

Новый контракт доступен максимально возможному кругу инвесторов благодаря расчетному характеру и небольшому размеру.

Параметры фьючерса на акции фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc):
• торговый код — INDIA
• лот контракта — 1 акция инвестиционного фонда

Напоминаем, чтобы получить доступ к инструментам срочного рынка, нужно пройти тестирование.

Больше информации о фьючерсных контрактах на иностранные ценные бумаги смотрите на сайте.