MoEX

Компания $MOEX, один из наших фаворитов по относительной силе к рынку. Бумагу, наряду как и Сбер, оберегают от просадок ниже ЕМА 20 на недельном графике.

Такие бумаги нам нужны и мы с удовольствием докупали Мосбиржу под дивиденды. Рекомендовали и вам.

Что же касаемо объемов торгов, тут также есть интересные данные:

Объем торгов за 6 месяцев 2024 г. составил 709,6 трлн руб. (+28% г/г), за июнь — 114,6 трлн руб. (+18% г/г; +10% м/м)

Игроки на рынке все активнее год к году скупают рынок акций и облигаций. Рост составил (+65% г/г) и (+22% г/г) соответственно.

Снижение в оборотах замечено лишь в операциях с валютой. После санкций на НКЦ, Мосбиржа частично лишилась возможности зарабатывать на валютном рынке. Однако, мы видим рост объемов торгов на рынке деривативов — те же самые клиенты теперь покупают производные инструменты на валюту.

Итог. Обороты торгов растут, а санкции не мешают зарабатывать Мосбирже. В пору высоких процентных ставок, компания будет зарабатывать только больше и больше за счет маржинальной торговли участников рынка.

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 28-06-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 28-06-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 28-06-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 28-06-2024

Друзья, мы команда MSCinsider и мы анализируем открытый интерес на российском рынке. Сегодня разбираем три основных Индекса на Московской Бирже: ММВБ, РТС и ОФЗ (RGBI) — и поведение Юридических и Физических лиц по отношению к ним. 

Открытый интерес — внимание участников рынка к активу, желание вкладываться в него и как-либо взаимодействовать с ним.

ИНДЕКС ММВБ

Сначала рассмотрим количество лонг (покупных) и шорт (продажных) позиций. 




Ввиду экспирации, открытый интерес упал до значений марта 2024, перед сильным ростом ОИ. С начала марта по середину мая шёл рост Индекса.

При этом, с начала года настроение Юрлиц постепенно сменялось на пессимистичное, что видно на графике чистых позиций. 

Чистые позиции — разница между количество лонг и шорт договоров. Положительное значение может указывать на оптимизм во фьючерсе, а отрицательное — на пессимизм. В пике чистые позиции достигли исторического минимума.

ШТОШ
— Доллар — 87.28 | Евро — 93.73 | Юань — 11.81
— Лавров: страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов
— Премьер Индии Моди приедет в Россию впервые за пять лет

МОЕХ
— ЦБ высказался против размытия функционала на фондовом рынке
— Московская биржа планирует в ближайший месяц запустить торги фьючерсами на индекс IPO и iShares MSCI Emerging Markets ETF
— Россия ограничит доступ к 80 СМИ из ЕС в ответ на санкции — МИД РФ
— В июне 2024г оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 11,9 с 11,7% месяцем ранее
— Банк ДОМ РФ перестал выдавать IT-ипотеку
— Российские туристы ежегодно тратят на поездки за рубеж от $30 млрд до $50 млрд😱
— Росавиация перестала публиковать информацию о количестве самолетов в России
— Курсовая экспортная пошлина в июле снизится до 4,5% с 5,5% в июне
— Минфин предложил увеличить пошлину за развод в восемь раз
— Прибыль банковского сектора в мае 2024 г. составила 255 млрд рублей (-16% м/м)

ШТОШ
— Доллар — 87.96 | Евро — 94.26 | Юань — 12.05
— 24 июня объявлен днём траура в Севастополе
— 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура

МОЕХ
— «Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г
— Сбербанк рассчитывает в 2024 г. получить больше прибыли, чем в 2023, за счёт роста кредитования и внедрения технологий
— Совкомбанк может снизить прогноз по прибыли на 2024 г. из-за высокой ставки ЦБ РФ
— Годовая инфляция в мае возросла на 0,46 п.п. до 8,3%, по сравнению с апрелем
— ЦБ РФ будет определять валюты для уплаты уставных капиталов банков, страховщиков, НПФ
— Число поездок пользователей Whoosh увеличилось за полгода на 55%
— Параметры субсидий по кредитам для застройщиков в РФ могут определить к августу
— Россия вводит шахты по добыче металлов медленнее всех в мире
— Калужский завод Samsung запустил первое контрактное производство — для сети «М.Видео-Эльдорадо»
— Российская «дочка» Bank of China приостанавливает операции с российскими банками, находящимися под санкциями США

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 21-06-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 21-06-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 21-06-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 21-06-2024

Друзья, это команда MSCinsider. Мы исследуем открытый интерес участников на российском рынке. Сегодня мы разбираем, какие изменения произошли во фьючерсе EUR/RUB c 12 июня.

На бирже юридические и физические лица могут покупать и продавать во фьючерсах. Чистые позиции — это разница между покупками и продажами у юридических или физических лиц. 

С начала 2024 у юрлиц был тренд на повышение чистых позиций, относительно 2023 года — медленно росли покупки. 17 июня резко упало количество шорт-позиций, из-за чегочистые позиции приблизились к нулевой отметке — одной из немногих с 2022 года.

С таким сокращением продающих позиций, на падении цены фьючерса вышел сигнал об оптимизме юрлиц.

Лето-2024 началось несколько обескураживающе для инвесторов в российский рынок — особенно для тех, кто пришел на биржу уже после событий 2022 года и до сих пор не видел серьезных коррекций.

📉Нынешнюю коррекцию пока назвать серьёзной язык не поворачивается: откатились с достигнутых майских хаёв всего в пределах 10%, я бы назвал это небольшим здоровым охлаждением перегретого рынка. «Маловато будет! Ма-ло-ва-то!» ©

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💼Готовлюсь к покупкам

Интересным для существенного увеличения позиций по ряду акций я считаю психологический уровень 3000 п. и ниже. В прошлый четверг, 13 числа, мы почти кольнули эту отметку (на открытии индекс проваливался до 3020 п.), но толпа мгновенно выкупила эту просадку, не дав ни малейшего шанса на вдумчивые покупки. Что ж, нечто подобное мы видели в конце 2021 и в январе 2022 года, а только потом был финальный нокаутирующий удар вниз.