Wheat

#ZW
Таймфрейм: 1D

В сентябре писал о неминуемом взлёте пшеницы после передела рынка: t.me/waves89/5937. Вот и новость подъехала на этот счёт, и зерно пошло в рост.

Майские заморозки в России привели к подорожанию пшеницы во всем мире. В предстоящем сезоне производство пшеницы может упасть на 6% от года к году.

Очередной прогноз, который Волны Эллиотта верно дали задолго до самого события. Более того, тогда в сентябре практически год назад я обозначал завершение коррекции конечной диагональю, так и получилось. Теперь нас ждёт цикл дорогих продуктов и высокой инфляции: кофе, какао, апельсиновый сок… И вот хлебушек подтягивается. Инфляционная спираль раскручивается.

Кто как, а я в лонге по WEAT через call опционы. Их было сложно набрать по приемлемой цене, ликвидности практически нет, но я справился.

Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас четверг, 8 февраля. Ну, давайте разберем, что у нас происходит на рынке.

Итак, первый момент, который я хочу отметить, — это то, что у нас индексы сейчас, пока что на основании опционного приоритета, смотрят вверх. Цена находится выше внутридневного уровня смены приоритета, соответственно, остается возможность для покупок.

Если обратить внимание на предрыночный рынок (примаркет), то видно, что акции сейчас растут. Хотя сам индекс S&P 500 находится под VWAP с открытием дня и с открытия европейской сессии, однако я все же ожидаю снижения.

Ну и давайте посмотрим, почему.

Если обратить внимание на эти дневные графики, у нас индекс Dow Jones, бычий процентный индекс и McClellan sumation index, которые нам подсказывают о снижении. Точно такая же картина у нас наблюдается на индексе S&P 500. И соответственно, можно открывать short-позиции или покупать VIX.

Опережающие индикаторы темпов годового изменения ВВП и возможности рецессии находятся в отрицательной зоне. Это говорит о том, что экономика уже начала замедляться или даже сокращаться. Денежная масса в США сокращается с весны 2022 года. Это происходит из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в борьбе с инфляцией. Потребительский кредит находится на высоком уровне, а сбережения населения — на низком. Это означает, что у людей меньше возможностей для расходов, что может привести к снижению спроса. Продажи существующих домов и разрешений на строительство новых домов снижаются. Это говорит о том, что рынок недвижимости замедляется. Уровень безработицы, хотя и остается на относительно низких уровнях, может начать расти в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что ФРС повышает процентные ставки, что делает кредитование более дорогим и затрудняет для предприятий расширение производства.

We have the ultimate bearish sentiment here. Just look at the imbalance in the volume of put options, which is twice as much as in calls. On Tuesday we got big trades in options block trades, Bid imbalance of order flow and so rejection. But on Friday the pressure of sellers continued to increase and we closed before the the last frontier.

As you remember, bid HFTs’ on the level of support means that with a high probability, it will be broken, as smart money and market makers more often sell in levels of support, than buy from them as we used to.

I assume that we will reach the 467,75 price level and touch all the liquidity that is concentrated under the demand zone. And I put my alert there. (Watch) 

And only then the price will go to the upside, as hedgers are very active in buying wheat from trend-following hedge funds for such a cheap opportunity.

I am sure that we are on the verge of a big upside movement in grains, but it is impossible to provide it without the kicking of the passengers.

#ZW
Таймфрейм: 1D

Все мы читали, надеюсь, у классиков про империализм, одно из проявлений которого – агрессивный передел рынка. Например, когда взрываются газопроводы в море, а потом выпавший объем поставок замещается СПГ. Этот СПГ идёт в том числе из страны, чьи газопроводы ликвидированы, но так конкурировать уже проще, пострадавшая сторона не демпингует. В итоге экспорт из потерпевшей страны падает в разы, а из страны-бенефициара взрывов увеличивается в разы. Абсолютно гипотетическая ситуация, все совпадения случайны. Теперь поговорим про ситуацию конкретную.

Украине запретили экспорт зерна и других с/х продуктов в соседние с ней страны ЕС, а России нет. Активно идет торговля РФ-ЕС в обе стороны, например Польша, Венгрия и Румыния покупают в РФ огурцы, остальные страны вероятно тоже. Не особо падет импорт в ЕС подсолнечного масла и зерновых. Более того, Россия за два года стала крупнейшим экспортером пшеницы, заняв более четверти этого рынка, снизив практически до нуля долю конкурента, который входил в пятерку крупнейших поставщиков на мировой рынок. А когда у тебя более 25% любого рынка, ты уже можешь диктовать свои условия в форс-мажорных ситуациях, например при засухе или наоборот затоплении у остальных конкурентов.

Друзья, настало время разобраться в текущей ситуации на финансовых рынках. Давайте начнем с анализа рыночных прогнозов и приоритетов. Помните, что на этой неделе у нас есть два важных момента: экспирация опционных контрактов и экспирация квартальных фьючерсов по нескольким индексам и активам. Кроме того, на этой неделе заканчиваются опционы на некоторые акции, что может сделать эту неделю весьма волатильной.

1. Анализ рыночных активов

Давайте рассмотрим ситуацию на основных активах и рассмотрим, какие позиции можно рассматривать на данный момент.

VIX (Индекс волатильности): Индекс волатильности продолжает снижаться и находится ниже приоритетного уровня. Это подразумевает, что текущая тенденция скорее всего продолжит развиваться вниз. Однако стоит помнить, что рынок может быстро реагировать, и рекомендуется устанавливать отложенные ордера на покупку, когда индекс поднимется на определенный уровень.

S&P 500: Американский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы в экономике. Принципиальная смена приоритетов также поддерживает рост. Важно следить за индексами других рынков, но на данный момент S&P 500 остается наиболее стабильным.