ri

Годами нас рынок упорно приучал к тому, что hv(Ri)>>hv(Mx)>>hv(Si). Но за последние пару тройку дней как то все круто изменилось. Правда, опционные цены изменения пока не заметили. Видимо, участники рассчитывают, что все быстренько вернется на круги своя. А если не вернется? Или не быстренько?
Также странные вещи в последнее время происходят с «вечно коррелирующими» инструментами. За последние пару недель корреляция Ri-Si с привычных -0,7 -0,9 свинтилась к нулю, зато корреляция Mx-Si каким то волшебным образом рванула в небеса 0,9. Жалко, что программа м-мейкерской поддержи на опционы Mx умерла, могло бы быть там очень интересно сейчас.
Но, даже в отсутсвии Mx опционов, открываются занятные возможности «встречных» позиций в опционах Ri и Si.

Второй месяц фьючерс РТС торгуется в очень узком диапазоне, тогда как на фьючерсе ММВБ движения шикарные, прибыль по той же самой стратегии зашкаливает, останавливает только ликвидность, объем торгов на ММВБ в 30 раз меньше чем на РТС. Падает ММВБ — падает и доллар, растет ММВБ растет и доллар, в итоге РТС на местеб в итоге убытки, хоть и небольшие. За январь-февраль диапазон РТС  7000 пунктов (6%), а ММВБ 21000 пункт (10%). Раньше было все наоборот, РТС был более волатилен. Кто что думает на этот счет, долго это будет продолжаться, как торговать ММВБ с такой ликвидностью? (у меня рабочий лот 300 контрактов фРТС).

Трижды постучавшись об уровень 120000? фьючерс на  индекс РТС может направиться сначала к 113000, а потом и к 110000. Скорость падения будет зависеть от движения пары доллар-рубль.
Возможна безубыточная торговля на части вашего депозита. Подробнее, пишите на почту: [email protected]

посмотрел я постфактум вынос
ну ничего особого
что это было нам завтра аналитики расскажут :)
глобально до мая можно спать








график

мысли вслух









чарт

Отпишитесь кто торгует/планирует торговать недельные опционы на РИ/CME/NYSE/NASDAQ?

И если торгуете, вы продаете или покупаете опционы?

P.S.Буду благодарен за +, чтобы я смог писать личные сообщения на smartlab. 

Цена завтра пойдет на 119638, если отобьется цели будут в районе 118400, если пробьется цель 120200, но там будет кровь, и чтоб не пролить свою при достижении этого уровня просто наблюдать, при формировании флета выше 120350 лонг.

Смотрим на график доски опционов на фьючерс на индекс РТС и видим, что большинство трейдеров открыли свои позиции ( 200 тысяч контрактов) по путам в данном мартовском опционе на страйках 80000-82500. Покупатели надеются, что цена дойдет до этих уровней и уйдет ниже. Продавцы же наоборот уверены, что до этих значений фьючерс в марте не снизится. Поскольку чаще правыми остаются продавцы (как правило, это профессиональные игроки на опционах), то можно рассчитывать на снижение фьючерса максимум до 90000. Хотя покупатели путов на таких далеких страйках проиграют совсем немного, поскольку они стоят копейки (20 руб. за штуку). Зато представьте, если цена к середине марта дойдет до 80000, то покупатели опциона пут получат прибыль 20000%(Двадцать тысяч) процентов. А если не дойдет, то потеряют всего лишь 20 рублей.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

В пятницу 27.01 сделали перехай по Ri. На графике нарисовалась хорошая возможность снижения в район 110000 и дальше к 105000. Этому движению поможет и коррекция на паре доллар-рубль в район 64-65 по споту. Причем движение вниз может произойти в кортокий срок. Техническая картина этому способствует.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212





( Читать дальше )