s&p500

Окно для увеличения волатильности находится, в первую очередь вокруг экспирации опционов и хеджирования ФРС. События в Афганистане, безусловно, вносят неопределенность, как минимум, и, возможно, этого достаточно, чтобы позволить нестабильности дать реальный толчок. Как отмечает SpotGamma, если проявится «уход от риска», мы по-прежнему отмечаем 4430 как серьезную точку перегиба вниз при экспирации 20 августа. Гамма начинается с довольно высокого уровня, и, как вы можете видеть ниже из графика SpotGamma, сопротивление дилера вырастает до 4500.

4500 также является нашей стеной коллов SPX и вершиной нашего диапазона, но важно отметить, что стена коллов SPY находится на уровне 445. Поэтому мы думаем, что уровень 4465 по SPX — это то место, где начинается большое сопротивление, и это, похоже, снижает шансы на тест 4500 в следующие несколько сессий. Мы думаем, что 4500 вряд ли будут пробиты до экспирации 20 августа.

( Читать дальше )

Решил и я шортануть S&P, в надежде поймать коррекцию и срубить немного лёгких денег, но сделал я это очень странно как мне кажется, не совсем типично

Я зарегался в Trade Republic — немецкий брокер для бедных, аналог робингудов. Шортов у них нет,  нужно получить аналог «статута квала» для маржинальной торговли.  Но есть такой инструмент странный, как Knock-Out сертификаты. 
Суть инструмента проста. Есть страйк. Выше страйка — шортовый сертификат обнуляется.  Если инструмент идет вниз, то я получаю разницу между страйком и ценой. Ну и наоборот с лонгом.  По сути аналог лотереи. Покупаешь билет и ждешь. Либо пан, либо пропал.  Похож на опцион, но плюс в том, что цена не будет съедаться временем. С другой строны, если инструмент дойдет до страйка, то сертификат просто сгорит.

Купил я шортовых сертификатов на 1000евро со страйком 4550 на пробу, на момент покупки это было примерно 50е плечо. Сертификаты выпущены банком HSBC. Есть также Citi, Societe Generale.

Рисков полно, начиная с самого крайне сомнительного брокера, непонятно кем регулируемых инструментов, ну и бычьем тренде на рынке США. Это скорее разведка, понять как всё устроено и каких подвохов на практике можно ожидать. 

( Читать дальше )

Тайвань  8AM ET

Итак он говорит, что range = 58-->78-->93 Key levels. 

По моим данным 93 это 1100 от лоу 2020, оттуда собирался шорт.  Но у рынка похоже другой сценарий. 

Нумеролог считает, что если уровень 58 ES не удержится в районе 10:15am ET  — нас ждет путешествие на этой неделе вниз к 4413.

below 58- bearish

P.S. 9am ET. Мой сценарий — Line in the sand- SPY — just under 445.   444.80-60. Если после отскока выше 445  мы пробиваем 444.60 вниз — bearish. 
если как вчера, выкуп и пробой вверх — выше 445 — переворачиваюсь в лонг. 

S&P500 не удвоился, производительность труда не возросла в 2 раза, покупательная способность не выросла в 2 раза, реальные доходы не увеличились в 2 раза, ничего не выросло, кроме объема ликвидности. Практически весь рост индекса обусловлен складыванием базовой валюты(А Китай и Россия сливающие огромными объемами бонды еще больше ускоряют этот процесс), мы наблюдаем не рост, а инфляцию. Когда же переоценка индекса относительно базовой валюты будет завершена и на рынке не окажется покупателя, мы покатимся в 2 раза быстрее вниз, чем в прошлый кризис — Mark My Words.







Такого быстрого роста надо бояться на самом деле, скорее всего это предкризисная агония. И небольшой намёк дочитавшему — Китай предвосхищает его прямо на наших глазах, а событиями в Афганистане его пытаются замаскировать.

На этой неделе произошло знаменательное событие — S&P 500 удвоился со своего пандемического минимума в 2237.4, куда он опустился 23 марта 2020 года после падения на 34%. Вчера рынок закрылся на отметке 4479.4 или на 100.2% выше.

Примечательно то, что это самое быстрое ралли со времён Второй мировой войны. В этот раз рынку понадобилось всего 354 торговых сессии. Для сравнения предыдущий рекорд принадлежит финансовому кризису 2008-9 года. В тот раз 9 марта 2009 S&P 500 упал до 676.53 и удвоился только 27 апреля 2011 или 540 торговых сессий спустя.

( Читать дальше )

1) sP500 


2) nasdaq 


( Читать дальше )

Читаю кто как шортит и чего что аж волосы дыбом встают. Ну как взду шорт снп?.. Вы хотя бы посмотрели какие сектора сильные какие слабые, фундамент бы прилепили к поиску. А то втупую шортить весь рынок это пальцем в небо. Например, из технологички самый слабенький это доу джонс интернет и производите чипов. Ну нахрена шортить фанги? У них все хорошо. Выберите из слабых индексов то что не растет последние пол года. Есть другие сектора которые летят в мордор, ну вы это… сами давайте) 
Китай интересен спекулятивно, но подожду когда он рухнет вместе со всем рынком и там его прикуплю процев на 50 дешевле😀
И вообще ща лонг так то, можно конечно путы прикупить маленько. Они на низкой воле не дорогие. 

1) Вывести в начале недели такой объём колов на экспирацию + протащит ещё 2 страйка выше в деньгах… видимо музыка играет «как в последний раз»)


2) Интересное начало недели 



( Читать дальше )

Новый ист хай надо продавать…

Потому, что последняя ощутимая коррекция сипы была 20 торговых дней назад:



Уже пора немного вниз. Даже если еще немного порастет — пересижу. Просадка все равно даст больше профита, чем небольшой рост или флет в последующие несколько дней.

Удачных инвестиций, друзья!))