s&p500

График сипи в последнее время стал совсем прямолинейным. Возможно это влияние сезона отпусков, а может это свидетельство скорого начала конца света. Хотя, думаю, что даже в случае апокалипсиса, компутеры подконтрольных фрс банков будут и дальше покупать-продавать друг другу акции продолжая рост.

Опубликованные на минувшей неделе экономические данные по США еще раз подтвердили быстрый рост экономики, рынка труда и инфляции в стране. Для рисковых активов сейчас это положительный момент, но не нужно забывать о том, что растут и риски бизнес-цикла.

 

На этом фоне американские индексы находятся около исторических максимальных значений, чему способствует сильный сезон квартальной отчетности. Например, к августу уже успели отчитаться более 440 компаний из S&P 500, показатель прибыли 87.3% из них оказался лучше прогноза. Как долго это продлится? Думаем конец ралли S&P 500, Dow Jones и Nasdaq не за горами, и приближается время коррекции.

 

Все чаще на рынке говорят, что уже скоро Федрезерв приступит к сокращению закупки облигаций, в результате чего будет открыт путь к повышению ставки. Инвесторы ждут, что американский регулятор сообщит об этом в конце августа. Конечно, никто не ждет прямых высказываний от ФРС, но то, что риторика изменится, практически никто не сомневается. В конце этого месяца в Джексон-Хоуле должен пройти экономический симпозиум ФРС. Вероятно, на нем и прозвучат намеки о будущих изменениях.

( Читать дальше )

На неделе баланс ФРС вырос на 22 млрд долларов

Синяя линия — баланс ФРС от года к году.

Зеленая линия – годовая динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Красная линия – годовая динамика баланса трежерис.

Все показатели стали в плоскость относительно прошлого года, т.е. темпы роста идентичны прошлогодним, ситуация по этому направлению сезонная, плюс охлаждение фазы делового цикла, поэтому ФРС и Минфин занимается перепозиционированием портфелей.   

 

Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности

( Читать дальше )

1) emini SP500 


юр лица начинают активно хеджировать и продают а физ лица всё также наращивают лонг 

2) NASDAQ 



( Читать дальше )

👉Тема №1: QE Tapering. То есть сокращение программы выкупа облигаций QE. Под это дело создал отдельную ветку на форуме «ФРС».  
👉Все больше управляющих ФРС высказываются за tapering, причина понятна — устойчивая инфляция.
👉Опрос Reuters показал, что ФРС может анонсировать Tapering  в сентябре-ноябре.
👉60% опрошенных полагают, что само сокращение может начаться в 1 квартале 2022.
👉Сейчас ФРС покупает ежемесячно гособлигаций на $80 млрд и $40 млрд ипотечных.
👉Ждут, что сокращение будет небольшим: до $70/B+$35B, то есть вообще ни о чем
👉В прошлый QE3 объем выкупа был $45B+$40B, а tapering был официально объявлен Беном Бернанке 19 июня 2013 года (говорят правда, что намёки появились месяцем ранее).
👉О том, что Tapering tantrum — это ни о чем, свидетельствует следующая картинка:

👉После сокращения объема QE баланс ФРС продолжает расширяться, в прошлый раз это длилось еще 1,5 года
👉С учетом того, что дефицит бюджета США в ближайшие годы составил под триллион баксов, сами можете легко посчитать, что ФРС просто физически не сможет прекратить выкупать новый долг существенно не повлияв на ставки. 

Выводы делает каждый сам.
Тем более что никто не исключает, что на сей раз всё будет как-то иначе:)

1) SP500 


2) Nasdaq


( Читать дальше )

1)На 16 августа уже больше недели висит набранный объём в размере 118000 контрактов по 445 страйку который в данный момент практически в деньгах ( можно сделать вывод что ММ прокотировал данный объём в чистую так как имеет достаточно контрактов на руках и в этот день нету даже спреда защитного по путам) 





2)  20 августа в конце недели стоит абсолютно медвежья направленная позиция от 440 и вплоть до  400 через пут опционы… возможно это перекрытие «одной ноги» но если судить по объёмам и плотности страйков то имеется явный интерес. Есть вероятность потрогать эти края но только в качестве резкого и неожиданного движения . 



( Читать дальше )

charts.mql5.com/29/630/spx500-h1-simplefx-ltd.png

4452.8- ключевой уровень

поддержка 4332-4337

Дисклеймлер: могу сильно ошибаться

Ликвидность испаряется еще до того, как ФРС снизит ставки на рынках — Bloomberg
Разрыв между ростом денежной массы и ВВП в настоящее время ниже нуля...

Всем привет меня зовут Кристина и это мой первый пост. Сегодня я хочу вам продемонстрировать  свои наблюдения по поводу индекса SP500 .
Черная линия это MA 200 
Красная линия это MA 40 ( В данный момент она совпадает с верхней границей канала) 

C середины марта 2020 года берёт своё начало восходящий клин и в настоящий момент мы находимся у его пика . 



( Читать дальше )