Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

Подскажите, сколько денежек нужно, чтобы торговать 1 лотом Ri? До этого работал только на споте, теперь решил опробовать одну стратегию на фортсе...

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+2
Как по мне — нужен 3-4-кратный запас. Т.е. ГО*4 и получаем более-менее устойчивую систему.
Не обязательно эти деньги держать в кеше — можно в каких-то надежных инструментах типа облигаций или акции, но нужно уточнять у брокера, примет ли он эти бумаги в залог
avatar
Leo
Lev, и еще до экспирации главное не додержать фьюч
avatar
Ярик
размер ГО, вчера14058руб… короче15000-20000р хватет…
avatar
сергей терешкин
сергей терешкин, евгуше явно не хватает. ((
avatar
orbit
сергей терешкин, поправлю, при покупке, продаже по рыночной 20 не хватает, должно быть больше 21 точно. в одну сторону дадут, в другую не хватит, а так 14 тыс достаточно, если по опред цене брать.
avatar
Мария
смотришь сюда...
moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-12.16
все инструменты
moex.com/ru/derivatives/
avatar
Валентин Елисеев
Стратегию можно пробовать не торгуя в живую. РИ довольно резкий инструмент, был))
avatar
KNK
Спасибо всем ответившим )) 

KNK , так я прогнал уже на истории. Вот результаты с начала этого года:

Процент удачных сделок long: 56,716419 %
Общий профит long = 44350
Общий лосс lоng = 10150

Процент удачных сделок short: 59,210526 %
Общий профит short = 37810
Общий лосс short = 10850

Тэйк — 200
Стоп-лосс — 350


avatar
Евгений Гуревич
Евгений Гуревич, а сколько сделок всего?
avatar
Правильный трейдинг
Правильный трейдинг, 
лонг — 67 сделок
шорт — 76 сделок 
avatar
Евгений Гуревич
Евгений Гуревич, то есть пунктов 400 средняя сделка?
И 260 пунктов в день.
Ты или гений, или где-то ошибка. Так как вероятность что ты гений крайне мала, значит ошибка.
Можешь график эквити показать?
avatar
Правильный трейдинг
Правильный трейдинг, не знаю, как строить такой график. Есть просто список сделок bye-sell и наоборот.
avatar
Евгений Гуревич
Евгений Гуревич, в екселе например
avatar
Правильный трейдинг
+1
Правильный трейдинг, не знаком с экселем так глубоко.

А по поводу расчётов тэйк/лосс я вас дезинформировал, расчёт тэйка осуществлялся с «заглядыванием» в будущее, чего в реальных торгах быть не может.

Подкручу расчёты и выложу.
avatar
Евгений Гуревич
+1
Евгений Гуревич, о! зато честно.
avatar
Правильный трейдинг
что бы торговать одним контрактом Ri, для начал нужны не деньги а стальные яйца 
avatar
MaGaDaN
Увеличение соотношения профит лосс в сторону стопа рано или поздно приведет к плачевным последствиям. А тест на истории не дает полной картины.
avatar
edg-55
egd-55, а какое оптимальное соотношение? 1:1?
avatar
Евгений Гуревич
Евгений Гуревич, 1/3..4..5
avatar
Дмитрий К.
Евгений Гуревич, Евгений Гуревич, Вход в любой точке графика и движение в ту или иную сторону по любой системе и стратегии не дает никакого гарантированного движения в Вашу сторону. Вероятность похода именно в Вашу сторону никогда не будет более 48-49%. 1-2% это комис брокера и спред. И любая стратегия на дистанции в итоге дает минусовой результат.
При маленьком профите и большом стопе Вы не даете себе никаких шансов. А соотношение чем больше тем лучше, каждый считает для себя сам. 
Попробуйте свою систему на живом рынке. И отпишитесь когда сольете.
avatar
edg-55
egd-55, ну это мягко говоря не доказано. Все зависит от инструмента.
avatar
Правильный трейдинг
Правильный трейдинг, Я и не доказываю. Каждому свое. И инструменты и правила. Кто то делает 36,5% положительных сделок, а кто то 60%. Кто то работает без стопа или усредняется. Все индивидуально. А соотношение должно быть от 1:3 и выше. 
avatar
edg-55
+1
egd-55, Ну это понятно. Только я бы уточнил что имеется ввиду не физический стоп, а убыточная сделка. По факту. Просто у автора такая статистика  что как будто бы стопы срабатывают редко. ВЫ же видите у него профит к убытку 4:1. Следовательно где-то естьперевороты позиций, минуя стоп. Они стоят намеренно далеко чтобы их реже цепляло. Кстати это не лишено смысла. Где-то я читал идею что стоп-лосс должен срабатывать в крайнем случае как форсмажор.
avatar
Правильный трейдинг
Фьюч это не спот, выносят легко стопы.Отработай на демо стратегию, если денег мало, то Si ,10ки хватит.
avatar
ZDH
ZDH, да, в понедельник запущу на демо.
avatar
Евгений Гуревич

Вот новые расчётные данные, без «заглядывания» в будущее, ошибки быть, по идее, не должно:

Процент удачных сделок long: 56,790127 %
Общий профит long = 31950
Общий лосс lоng = 11900

Процент удачных сделок short: 61,290325 %
Общий профит short = 23390
Общий лосс short = 8400

Тэйк — 200
Стоп-лосс — 350

лонг — 81 сделок
шорт — 62 сделок

И ещё подскажите, на картинке в обведённой части, до 14.06.2016, график имеет какой-то странный вид. С чем это связано? Контракт RIZ6



avatar
Евгений Гуревич
Евгений Гуревич, у контракта RIZ6, хоть он и торгуется с 11.12.2014, нормальная ликвидность появилась только с 14.09.2016… До этой даты его редко кто торговал. И чем дальше (раньше) до этой даты, тем графики «более рваные»... 
С 15.06.2016 по 15.09.2016 торговали RIU6
С 15.03.2016 по 15.06.2016 торговали RIM6
avatar
Андрей Кольцов
Евгений Гуревич, не совсем понятно, как при тейк-профите 200 пунктов средняя сделка у вас получается 247 и 241 пункт?
Средняя сделка (он же средний П/У):
long:  (31950-11900)/81=247
short: (23390-8400)/62=241
Получается, что тейк-профит в 200 пунктов, просто, не срабатывает... 
Что-то у Вас здесь не так…
avatar
Андрей Кольцов
Андрей Кольцов, да, скорее всего, у меня какая-то ошибка в расчётах…
avatar
Евгений Гуревич

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 14 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 223 Ситуация на текущий момент
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★3 0 Рекордные 26,5% годовых по облигациям Томска
+302 223 Ситуация на текущий момент
+281 171 Кэша больше нет⚠️
+195 161 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+94 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 28 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+78 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

223к Ситуация на текущий момент
220к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
161к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
71к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
65к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
57к Увы, жду вторую мобилизацию
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога Евгений Гуревич

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн