а не сам квант мех.факт!
Ответы на комментарии пользователя 3Qu
покупай дешево — продавай дорого
3Qu, Благодарю за наводку на книгу. хоть формула, что в книге — не сошлась с калькулятором, однако вычитал пункт про календарную поправку.
Судя по всему, всюду отображается нормированный коэффициент.
Как итог, расхождение конечно есть, однако уже в копейках, так что можно считать что причина найдена.
theta — это тетта без нормирования,
theta2 — это тетта нормированная на календарную поправку 1/365
Все, о чем мы не знаем, случайный процесс.Нет, 'случайность' — это объективная характеристика! Вы явно не технарь)
3Qu, Так вот что странно — то нет не забыл) И даже время в секунды перевожу и календарная поправка так же в секундах)
Если вот считать тетту, как просто разность между (теоритической) ценой сегодня и сдвинутой на 1 день во времени, то сходится с разностью на 1 рубль примерно...
3Qu, Формула у меня 100% соходится с той что я представил, я в свое время, Блека-Шоулза мог ночью спросоня записать и разъяснить)) Диплом писал по опционам когда студентом был. К тому же, я сам еще тетту выводил и вплоть до груков третьего порядка где то были формулы написаны на листиках как заметки)
Все формулы используемые внутри так же корректны, так как иные греки сходятся.
3Qu, Считали именно тетту ?