К.О'Тяра, на графике в топике трендом и не «пахнет». А если колебания от максимума до минимума в процентах больше, чем СКО дневных приращений за последние дней 50, то это точно не тренд.
chizhan, я уже написал, что с BR меня ждала неудача. И причину тоже указал в другом сообщении тут: от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу.
Диванный аналитик-практик, может быть. Но с такой торговлей на SPY мне ни одной системы построить не удалось на часовиках или длиннее и только во время торговли в штатах. А от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу.
Ольга НеБузова, я его Лукичем заменил, но все равно в сентябре-ноябре Лукич хуже у меня Газпрома и Сбера. И единственная «радость», что Норникель в теории хуже Лукича.
«временные случайные ряды могут быть зависимыми и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»
старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.
А философское определение случайности, которое цитировал:
«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»
существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.
Ян Карлович, да у нас у банков и нефтегаз- и металлокомпаний, кроме госкомпаний из двух последних отраслей, заинтересованности владельцев в фондовой капитализации не было и не будет еще лет 20, как минимум. А в остальных акциях у нас и реальных нерезеров после 1999-го было o-малое.
Все было иначе. В 1999-2007 наш рынок рос быстрее всего за всю его историю, а в 2010-2013 у нас роста не было вообще, если посчитать от начала до конца. И только в 2015-2021 был рост по сравнению с 2010-2013, но, увы, на скорости 1999-2006 наш рынок не вернулся, разве что 2007-й повторял. И только сентябрь 2022- май 2024 наш рынок показал новый «рекорд» с 2015-го, но был «убит» политикой ЦБ.