Сначала ощущение что льет воду, затем интересные инсайты проскакивают:)

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Премьера песни случайно совпала с д.р. Тимы)) значит случайности не случайны))

Актуально как никогда)))

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности на российском рынке, сравнимый лишь с 2013 годом. Затяжной боковик распиливает по-тихоньку трендовых роботов. От максимума счета до минимума реальная просадка в этом году составила около 14% при максимально допустимом уровне 25%, это значит что риск находится на приемлемом контролируемом уровне. Без просадок торговли не бывает, обычное дело, сезонность присутствует в любом бизнесе. Работаем дальше, стратегии от этого не сломались. Несмотря на все это портфель торговых роботов за 30 месяцев публичной торговли заработал 160% и накопленная доходность за последние 12 месяцев держится на уровне 40% годовых. Волатильность на рынке циклична, за длительным боковиком всегда следуют мощные тренды, которые вынесут эквити на новые максимумы:)

( Читать дальше )

Господа, алготрейдеры, вы бы стали такое торговать?

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. На Сбере и Сишке тоже вроде работает.
 

Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали +3%. А по итогам 29 месяцев публичной торговли портфель ботов заработал +178,6% по данным трансляции счета на comon.ru. В этом году реальная просадка капитала была на уровне 15%. Напомню, что максимально допустимый расчетный уровень риска по этому счету составляет 25%, за всю историю публичных торгов этот лимит превышен не был. Тем не менее, несмотря на просадки в этом году, накопленная доходность за последние 12 месяцев держится в районе 61%. На сей день в портфеле торгуется 27 стратегий (агентов) и 12 различных алгоритмов, преимущественно трендовых. Волатильность на российском рынке остается низкой, сильные тренды отсутствуют, что пока не дает зарабатывать сверхприбыль. Думаю, май-июнь в этом плане будут более интересными:)



Источник: http://www.alfa-quant.ru/

( Читать дальше )