Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли — это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате исследования фактора сезонности. 

Автор проанализировал помесячную динамику доходности Индекса РТС за 21 год (т.е. с 1995 года, с момента его основания) по настоящий день. Общая выборка 251 месяц. Итак, статистика говорит о следующем.  



 1. Начало года очень часто бывает позитивным для российского фондового рынка. В феврале, марте и апреле РТС в среднем растет на 6% в месяц. Это подтверждает дивидендный фактор, когда инвесторы начинают скупать акции под выплату дивидендов.

 2. Август месяц действительно обычно негативный месяц для нашего рынка, но помимо этого также наблюдается начало снижения в июле месяце. Кроме того, самые сильные обвалы замечены в сентябре, в котором рынок падает в среднем на 4%.



( Читать дальше )

P.S. Спасибо друзьям за подарок!)))

Сначала ощущение что льет воду, затем интересные инсайты проскакивают:)

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Премьера песни случайно совпала с д.р. Тимы)) значит случайности не случайны))

Актуально как никогда)))

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности на российском рынке, сравнимый лишь с 2013 годом. Затяжной боковик распиливает по-тихоньку трендовых роботов. От максимума счета до минимума реальная просадка в этом году составила около 14% при максимально допустимом уровне 25%, это значит что риск находится на приемлемом контролируемом уровне. Без просадок торговли не бывает, обычное дело, сезонность присутствует в любом бизнесе. Работаем дальше, стратегии от этого не сломались. Несмотря на все это портфель торговых роботов за 30 месяцев публичной торговли заработал 160% и накопленная доходность за последние 12 месяцев держится на уровне 40% годовых. Волатильность на рынке циклична, за длительным боковиком всегда следуют мощные тренды, которые вынесут эквити на новые максимумы:)

( Читать дальше )