ves2010, кубики не поддаются ИИ. А ИИ отлично пишет на языках программирования. Можно пропустить стадию с кубиками и написать сразу в коде. Если работать еще придется через Квик — написать на Луа. Сама стабильная и простая связка.

Логику дописывать и обновлять — аналогично — через ИИ.

bohemian rhapsody, да, отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, но я в ответе Cubigatorу имел в виду что если держать обе ноги до экспирации, то вероятность убытка по этой паре маловероятна.

Вот график Ф-ВФ:



1. максимальное отклонение CNYRUBF [SPBFUT] — CRZ4 [SPBFUT] =1,96%

2. такой же анализ надо делать по всем предыдущим месяцам и смотреть статистику (стат арбитраж)

3. если действительно будет в среднем 2% в месяц (что не факт), то это 24% годовых — проще положить на депозит под 20% годовых

4. бот тут не нужен, можно раз в день смотреть на пару и торговать руками

фьючерс на юань редко имеет отклонение от юаня более 0.03%.

ALB, А никто не говорит, что маржинколы часто бывают, но хватит и одного.

Cubigator, срочный фьючерс экспирируется по цене базового актива, т.е. юаня, а вечный фьючерс на юань редко имеет отклонение от юаня более 0.03%.

Работать не будет, так как срочный фьюч экспирируется по цене слабо коррелирующей с вечным, а расхождение может начаться образовываться в первый же день после экспирации и до новой экспирации разрыв может только нарастать.  В лучшем случае три месяца просидите в убытке и на экспе его зафиксируете, в худшем, если начнете мартингейлить, к експирации будет маржинкол.

Вам вначале за консультацией к Серджио насчет идеи, затем к инструкции ТсЛаба 

в телеге есть форум тслабовцев

вообще по части идеи очень банально...