Комментарии пользователя Replikant_mih

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.
avatar
  • 29 декабря 2024, 15:08
  • Еще
algomrk, Этот вопрос не в плоскости денег? Мне просто сложно поставить себя на место ученого и представить его майндсет. 
avatar
  • 29 декабря 2024, 13:08
  • Еще
algomrk, Бэктестинг — целая наука. Когда я вижу, как именно конкретный алго-трейдер делает свои бэктесты (не все описывают этот процесс полностью и подробно, конечно, но обычно из кусочков можно сложить процесс), я понимаю, что доверия к их бэктест эквити у меня будет околонулевое. И таких трейдеров большинство. Но не все, конечно.
avatar
  • 29 декабря 2024, 12:48
  • Еще

algomrk, Спасибо за ответы!

А почему тема с фондами не превратилась в профессию?)

Про цветам линий — ну я так, больше вбросил). Я ж, действительно, ни за другие года не видел, ни деталей не знаю. 

avatar
  • 29 декабря 2024, 12:36
  • Еще
Это стратегия (алгоритм действий) мозга. Во-первых у всех они разные. Во-вторых их можно переопределять. Но в то же время стратегии — производная (зависят от) от ценностей и убеждений.

Что значит «это стратегия» — это стратегия работы со внутренним опытом. И конечно, подобные внутренние стратегии сильно влияют на наши результаты. Думаю, не стоит говорить о том, что два «одинаковых» человека, один из которых фокусируется на негативе и препятствиях, скажем, в среднем будет иметь хуже результаты (думаю, сильно хуже), чем тот, кто концентрируется на позитиве и возможностях.
avatar
  • 29 декабря 2024, 03:30
  • Еще

Мм, кстати, го к нам в чат по ML в трейдинге).

t.me/+hV1etW5V6hw4MzRi

avatar
  • 29 декабря 2024, 01:57
  • Еще

>> Обо мне: к.ф.-м.н., как хобби подрабатывал на хэдж-фонды и еще относительно успешно участвовал в соревнованиях по машинному обучению в биржевых предсказаниях (Kaggle, Numerai).


Как хобби подрабатывал на хэдж-фонды — можете раскрыть как это? Обычно чтобы даже попасть в хэдж-фонд надо пройти 100 кругов собеседований, не очень у меня это вяжется с «хобби».

 

Посмотрел на пульсе 3 графика — вам надо зеленый торговать, а не синий).

avatar
  • 29 декабря 2024, 01:48
  • Еще

yurikon, Мне кажется ты про что-то другое). Я в целом и так на многих тикерах одну стратегию торгую, так что по сути и есть корзина. Правда на корреляцию я пока забиваю больше, чем следовало бы. Мой фокус на увеличении кол-ва сигналов, чтобы можно было отбирать самые сильные. 

Но, вроде, это не то же самое, про что пост.

avatar
  • 24 декабря 2024, 20:53
  • Еще
>> Но может стоит потрудиться?
Что народ думает по этому поводу?

Ну тут всё просто и сложно одновременно. Просто, потому что понятно что делать — никого не слушать и потестить. Тут просто сформулированная задача: понять влияние на предиктивную способность индикаторов включения гепов в вычисление используемых индикаторов а рамках существующих стратегии. Почему сложно — потому что это нужно закодить и протестить. Хорошо если софтовая инфа позволяет это сделать, хуже если не особо и надо трудоемко это обеспечить сначала.
avatar
  • 23 декабря 2024, 15:52
  • Еще
Astronomer, Понял. В плане бэктестинга — ну если своим каким-то бэктестером — можно оттестить, если капитализацию можно из ценовых данных считать.
avatar
  • 22 декабря 2024, 22:16
  • Еще
Synthetic, Ну, из этого не следует, что нужно повторять вычисления существующих индексов зачем-то).
avatar
  • 22 декабря 2024, 17:52
  • Еще
 >> Нужно каждый день менять актив для торговли потому как капитализация меняется.

Который торгуешь? Потому что он должен быть именно с низкой капитализацией?
avatar
  • 22 декабря 2024, 17:26
  • Еще
Synthetic, Я видимо делаю что-то совсем другое, с другими подкапотными механизмами и другими целями — потому что для моих целей не важно кто на что реагирует и как в точности вычисляются конкретные существующие индексы.
avatar
  • 22 декабря 2024, 17:21
  • Еще

SergeyJu, 
1. Я ещё не имплементировал, может там будут «непреодолимые препятствия» и надо будет что-то переигрывать относительно написанного: но предварительно берешь тикеры, входящие в индекс, преобразуешь цены в % изменений. % изменения это «нормированная» штука, допустим, 100 тикеров, беру 100 процентных изменений и беру median.

2. Кастомный — собранный самостоятельно по своим критериям. В чем фишка чего?) Того, что строишь индексы? Того что строишь кастомные? Если того, что строишь кастомные — очевидно, ты можешь построить какие хочешь, а не только взять имеющиеся.

avatar
  • 22 декабря 2024, 14:05
  • Еще
Ramha, Будем смотреть). Если пользы, действительно, не много найду, держаться за тему не буду).
avatar
  • 22 декабря 2024, 12:38
  • Еще

супертрейдер⭐, 

> Но в итоге, всё это окажется ерундой

 

Звучит как ограничивающее убеждения), стараюсь таким не злоупотреблять. Ну или это если это просто такая констатация опыта через future in the past, тогда ок).

avatar
  • 22 декабря 2024, 12:35
  • Еще
супертрейдер⭐, ну, тут грааль, понятно, не в «объединять», а в как объединять, и что с этим дальше делать).
avatar
  • 22 декабря 2024, 12:24
  • Еще
супертрейдер⭐, ну это уже клиника). Я ни на одном не видел, впрочем).
avatar
  • 22 декабря 2024, 12:19
  • Еще
Sergey Pavlov, Ясн, ну для меня это констатация очевидных фактов, не выглядит как перспективный вектор рисёча. Но могу быть не прав, конечно.
avatar
  • 22 декабря 2024, 05:01
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн