В пятницу индекс ММВБ нарисовал еще одну «высокую волну» — потенциальную фигуру разворота, но требующую подтверждения — цены опять пришли к ключевой поддержке 1430 пунктов и вновь оттолкнулись вверх, что, впрочем, логично для такой поддержки — пробивается она не с первого раза и не со второго. Но бог любит троицу, поэтому посмотрим, что будет сегодня. Индекс ММВБ10 проколол свою поддержку, но так же откатился вверх, та же ситуация с индексом РТС, но там по итогам дня был нарисован «белый молот», хотя и эта фигура требует подтверждения, учитывая не особенно высокие объемы. Похожая ситуация и в РТС2.
Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — позиции юрлиц практически не изменились, ситуация в паре доллар- рубль в пользу продавцов фрТС, ситуация в паре евро-доллар изменилась в пользу покупателей, однако снижение в фSP500 будет не очень хорошо воспринято игроками с утра.
По отраслям: банковский сектор по итогам дня нарисовал «молот», отбившись от своей поддержки. Причем на высоких объемах, что может говорить о начинающемся наборе в бумагах сектора. Тем не менее, модель требует подтверждения. Нефтегаз еще раз протестировал уровень 3440 и откатился выше. Тем не менее, свеча по итогам дня пока не дает надежды на разворот тренда, поэтому ждем сектор у основной поддержки 3420. Металлурги нарисовали «доджи» по итогам торгов, отыграв все утреннее снижение и на выросших объемах — пока это самый крепкий сектор и не исключено, что здесь рост начнется раньше, чем в других. Тем не менее и здесь надо дождаться подтверждения. Энергетика оттолкнулась от своей основной поддержки 940 и закрыла день «молотом» — хороший сигнал, но тоже требует подтверждения. Телекомы тоже закрыли день«доджи» и на высоких объемах, не исключены попытки протестировать сопротивление 2160.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день черной свечой с высокой нижней тенью, почти дотянув до основного уровня поддержки 1430 пунктов и откатившись вверх. Высокие объемы торгов при таком ходе пока не огворят о том. что снижение закончено, поэтому вероятен еще один заход вниз, как минимум. Индекс РТС достиг своей основной поддержки 1250 и откат здесь был не таким сильным. Индекс ММВБ10 так же достиг нижней границы своего восходящего канала, но и здесь откат был слабым. Индекс РТС2 обновил 4-х летние минимумы и закрылся внизу, без отката. Так что в целом картина пока удурчающая, отскоки от уровней поддержки логичны, но пока это не более, чем отскоки. Позитивным моментом может служить тот факт, что по теории циклов в микроцикле вчера закончился период нисходящей тенденции и теперь мы должны начать расти, история говорит, что вчерашние уровни уже несколько раз служили рынку хорошей разворотной точкой. Тем не менее, на этот раз все может быть иначе.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день еще одной черной свечой, инициировав дневной фрактал на продажу 1467, повторный проход этого уровня должен означать продолжение снижения. Объемы торгов в сравнении с предыдущим днем выросли при примерно равной высоте свечек, однако о наборе бумаги говорить еще рано — объемы просто вернулись к своему среднему значению.
Юрлица вновь стали открывать короткие позиции на срочном рынке — это в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар так же меняется в их пользу. Индекс ММВБ10 лег на свою поддержку 3200, пробой этого уровня будет означать поход на 3160, а пока возможен отскок. Индекс РТС пробил свой фрактал на продажу и продолжил двжение, здесь не исключен ретест уровня и в случае неудачи — поход на годовые минимумы к основной поддержке 1250. Та же ситуация с индексом РТС2.
По отраслям: банковский сектор продолжил снижение к поддержке 4910, проход ее чреват падением к отметке 4700. Нефтянка закрыла день «доджи» и «внутренним днем» по Вильямсу — здесь идет консолидация перед сильным движением, по классике оно должно быть вниз, но лучше дождаться подтверждения в виде прохода уровня 3510 — основной поддержки. Металлурги так же закрыли день «доджем», однако ситуация здесь более медвежья, поэтому ждем опровержения фигуры красной свечой и похода на 2330 — хорошую поддержку. Энергетика растеряла завоевания предыдущих дней, уйдя ниже тметки 1000 пунктов, но шанс на еще один ретест отметки сохраняется, если сектор удержит уровень 980. Телекомы пока удерживают свою основную поддержку 2160, поэтому здесь возможен отскок наверх к уровню 2210.
Итог: возможен отскок к уровню 1480 в рамках ретеста сопротивления. От него можно вновь продавать с коротким стопом. Если отскок будет вялым и индекс пройдет отметку 1467 продажи должны усилиться, от уровня 1456 возможен отскок наверх.

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечой, признав поражение за быками, на уровне 1480 пунктов — одной из своих множественных на этих уровнях, поддержках, поэтому с утра не исключен подскок, после чего снижение может быть продолжено к отметке 1467 пунктов, где находится дневной фрактал на продажу. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — нетто-позиции юрлиц пока в небольшом плюсе. Ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей акций. Закрытие американских рынков так же поддерживает покупателей, хоть и оказывает в последнее время ограниченное воздействие на наши рынки. Технически, у быков еще есть шанс продолжить рост выше отметки 1500 по ММВБ, однако эту возможность необходимо реализовать в ближайшее время. Проход фрактала на продажу 1467 будет означать ускорение снижения.
По отраслям: банковский сектор откатился от своего сопротивления 5000 после ретеста и должен продолжить снижение, хотя еще один шанс на ретест у него есть. Нефтянка вновь смогла зарыться на уровне своей поддержки, что говорит о силе сектора, однако «медвежье» поглощение по итогам дня говорит, скорее, в пользу продолжения снижения. Металлурги так же закрыли день «медвежьим поглощением» на выросших объемах, но удержались выше своей поддержки. Здесь продолжение снижения так же вероятно, но если поддержка 2360 будет удержана, можно пробовать покупать. Энергетика опять нырнула ниже своей основной поддержки 1000, однако выглядит сектор лучше своих собратьев и сегодня не исключен успешный ретест уровня. В случае же отката, сектор вновь становится неинтересным для покупателей. Телекомы пока показывают худшую динамику среди секторов — обновили годовые минимумы, однако удержали важную поддержку 2160, проход которой. впрочем, видимо вопрос времени. Тем не менее, в случае ее удержания можно пробовать спекулятивно покупать с целью 2210.

Вчера индекс ММВБ нарисовал по итогам дня «длинноногого доджи», что вкупе с предыдущей свечой говорит, как минимум, о равновесии на рынке между быками и медведями. Та же ситуация на графике ММВБ10, по индексу РТС мы видим волчок — здесь ситуация более медвежья, но упавшие объемы торгов пока не акцентируют этот момент. Ситуация на срочном рынке потихоньку меняется в пользу быков, ситуация в паре доллар-рубль пока тоже в пользу быков, однако «доджи» по итогам дня может говорить о скором развороте ситуации в пользу продавцов фРТС. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей акций. Американские индексы обновили свои максимумы и протестировали их сверху, отскок вверх может говорить о продолжении роста, что может сказаться и на нашем рынке, хотя тащить его вверх быкам пока явно тяжело.
По отраслям: банковский сектор продолжил тестировать снизу нижнюю границу своего аптренда, но выше пройти ока не может, по итогам дня нарисован «доджи», поэтому проход вверх может и не состояться. Нефтегаз не подтвердил предыдущий «доджи», поэтому здесь возможно продолжение роста, с первой целью 3550. Металлурги после коррекции продолжили рост, нарисовав по итогам дня «доджи», который опять же требует подтверждения в связи с невысокими объемами, но тут, скорее всего, рост продолжится с целью 2420. Энергетика, наконец то, воспряла из пепла, отыграв часть понесенных ранее потерь, замерев на отметке чуть выше 1000 пунктов — хороший знак для сектора, однако для подтверждения разворота наверх, сектору необходимо укрепиться выше этой отметки.
Итог: общая ситуация пока в пользу быков, но следует иметь в виду, что подобные ситуации не редкость в последний день коррекции, поэтому покупать лучше после преодолении отметки 1492 пункта с ближайшей целью 1510. Если уровень не будет пройден можно открывать короткие позиции.

В пятницу индекс ММВБ закрылся «падающей звездой», что может говорить о прекращении роста и продолжении снижения, однако требуется подтверждение в виде черной свечи или открытия с разрывом вниз. Но надо держать в уме, что обычно отскоки на нашем рынке идут три-четыре дня за исключением серьезных движений.
Ситуация на срочном рынке опять выправляется в пользу нейтральной — юрлица в пятницу закрыли почти все короткие позиции, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей акций, в паре евро-доллар — в пользу продавцов. Все российские индексы, кроме РТС2 показали схожую динамику, тогда как РТС показал хороший рост до самого закрытия, найдя поддержку в районе годового минимума — хороший знак для быков.
По отраслям: банковский сектор протестировал пробитый аптренд снизу, но на дальнейшее сил у него не хватило, если сегодня мы увидим отскок от нижней границы, то можно продавать бумаги сектора. Нефтегаз нарисовал «доджи» по итогам дня, но пока держится выше уровня поддержки, здесь пока патовая ситуация и надо наблюдать за сектором сегодня более внимательно, при проходе вниз уровня 3500 можно продавать, при отскоке от уровня — покупать. Металлурги пока чувствуют себя неплохо и здесь возможно продолжение роста, уровень поддержки прежний — 2340. Энгергетика продолжала свое снижение, однако объемы опять были высокие при уменьшении тела свечи — в секторе начинается набор бумаги и снижение должно вскоре прекратиться. Уровень поддержки здесь — 980. Телекомы протестировали снизу границу своего аптренда, но пробить ее не смогли и здесь не исключен откат вниз к уровню 2170, от которого возможны попытки роста. Отмена сценария — уход ниже уровня.

Вчера индекс ММВБ немного не дотянул до своей поддержки 1460, нарисовав по итогам дня «молот» — хорошая фигура разворота, особенно учитывая длинную нижнюю тень и высокие обороты, поэтому рост сегодня должен продолжиться, хотя и будет пока носить коррекционный характер. Та же ситуация и на других индексах, включая обычно самый минорный РТС2.
Ситуация на срочном рынке близка к нейтральной, ситуация в паре доллар-рубль пока в пользу продавцов фРТС, ситуация в паре евро-доллар продолжает разворачиваться в пользу продавцов, сырьевые рыки выглядят стабильно — плюс покупателям, за них так же играет обстановка на рынках США. Исходя из всего этого рост сегодня более очевиден, по крайней мере с утра.
По отраслям: банковский сектор пробил нижнюю границу своего аптренда 5050 и сегодня должен протестировать ее снизу, в случае отскока от сопротивления можно наращивать короткие позиции с целью 4700. Нефтегаз нарисовал по итогам дня «длинноногого доджи» на растущих объемах — неплохой разворотный сигнал, но требует подтверждения. Ключевой поддержкой здесь по-прежнему является отметка 3500, закрепление ниже которой уведет индекс к отметке 3460. Металлурги закрылись чуть иже своей поддержки 2360, но сегодня будут пытаться вернуться выше нее, однако повторный проход ее вниз можно использовать для наращивания продаж с целью 2330 — одна из основных поддержек. Энергетика пробила свою поддержку 1000, закрыв день без намека на отскок, здесь ситуация располагает к дальнейшим продажам, однако не исключен ретест уровня 1000. Телекомы добрались до своих годовых минимумов, однако резко выросли объемы, а длинна свечи уменьшилась, что может говорить о подборе бумаг. Здесь возможен хороший отскок до уровня 2205.
Итог: сегодня возможен подскок до уровня 1485-1493, где рост должен остановиться. Продавать от этих уровней не рекомендую, поскольку стоп будет далеким, предлагаю продавать на начавшемся откате, со стопом 0,5% от продажи.

Вчера индекс ММВБ подтвердил разворотную формацию хорошей черной свечой. достигнув первой отметки снижения 1485 пунктов. Объемы торгов выросли, что может говорить о продолжении снижения, однако впереди много нелохих поддержек, поэтому сегодня снижение может остановиться на отметке 1480 пунктов, где при признаках отскока можно закрывать короткие и открывать длинные позиции, однако пробой отметки должен увлечь индекс к следующему уровню — 1460. Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — юрлица снова слегка нарастили короткие позиции, однако с учетом текущего снижения их могло бы быть и больше. Ситуация в паре доллар-рубль нейтральна для рынка акций, но негативна для валютных индексов и их производных. Ситуация в паре евро-доллар начинает потихоньку меняться в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор лег на свою поддержку 5000 и сегодня может проколоть ее вниз, как уже бывало, возврат на уровень можно трактовать, как усиление быков и пробовать покупать. Закрытие ниже уровня будет негативным сигналом. Нефтянка так же почти вернулась на свою поддержку и здесь та же ситуация, как с банками: мониторим отметку 3500, проход ниже этого уровня отзнаменуется усилением продаж. Металлурги так же почти добрались до своей поддержки 2360, сегдня ждем ее теста, при отскоке можно покупать. при пробое следующая цель — 2330, где будет основная борьба за тренд. Энергетика добралась до своей поддержки 1000, пробой ее вниз может поставить крест на всем росте с начала декабря. Та же ситуация в телекомах: пробой вниз уровня 2200 чреват обновлением февральских минимумов.
Итог: ждем теста 1480, при пробое можно наращивать шорты. При отскоке пробуем покупки с коротким стопом.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «Высокой волной», увеличивая шансы на разворот тренда вниз, однако все еще необходимо дождаться подтверждения хотя бы открытием ниже вчерашнего уровня закрытия. Индекс ММВБ10 нарисовал доджи, что так же позитивно для медведей, но опять же требует подтверждения. Индекс РТС нарисовал «внутренний день» по Вильямсу и здесь мы ждем выхода из консолидации, который должен определить дальнейший тренд, однако применять направление к индексам ММВБ не стоит — сильное движение в паре доллар-рубль заставляет индексы двигаться асинхронно. Индекс РТС2 обновил свой минимум, но закрылся «волчком», давая шансы на разворот нисходящего движения"
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица прикрыли часть коротких позиций и теперь нетто-позиция балансирует вблизи нулевой отметки. Ситуация в паре доллар-рубль развивается в пользу продавцов фРТС, но слегка позитива для российских акций. Ситуация в паре евро-доллар в пользу быков по акциям. В сырьевом секторе все так же позитивно для российских экспортеров.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день «высокой волной» — разворотной свечой второго порядка, требующей подтверждения. Дневной фрактал на покупку опять не был взят, что дает небольшой перевес быкам, однако объемы торгов опять упали, поэтому судить о реальном положении вещей пока рано. Сумбура добавила и прошедшая вчера экспирация опционов на фьючерсы на индексы, поэтому реальное положение вещей и расстановку сил на рынке мы увидим сегодня.
Юрлица продолжили наращивать лонги в фРТС и это траткуется в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар так же можно отнести туда, а вот рост доллара к рублю негативен для покупателей фРТС и нейтрален для акций. Индекс ММВБ10 пробил свою поддержку и закрылся выше, не дотянув, однако до своего сопротивления — тоже в пользу быков. Индекс РТС нарисовал «падающую звезду» — разворотную модель, но низкие объемы требуют подтверждения черной свечой по итогам сегодняшних торгов. Индекс РТС2 продолжает выглядеть хуже всех, нарисовав «надгробие», причем объемы торгов здесь увеличились и это явно в пользу медведей.

( Читать дальше )