Сергей Сергаев, полагаю он оценит!

Сергей Сергаев, единственный ордер на продажу 10 лотов по 250,03 не смог сдвинуть цену вниз потому, что у контрагента в лимитке был бОльший объём — 20 лотов.

Сергей Сергаев, хорошо, поверим на слово...
Итак, если по вашему утверждению все ордера тейкерские, то:
1. Размещение ордера на покупку в 20 лотов по 250,02 привело к сделке, т.к. на этом уровне размещалась лимитка объемом 10 лотов. Поскольку следующая лимитка на 250,04 осталась без изменений (120 лотов), то могу предположить, что робот ММ (или другой участник) успел выставить лимитку на 250,03 в объеме 10 лотов, которая также исполнилась.
2. Ордер на покупку 20 лотов по цене 250,03 не мог быть рыночным, т.к. на следующем шаге мы видим его в стакане в качестве лимитного.
3. Ордер на продажу 10 лотов по 250,03 безусловно привёл к сделке, т.к. на этом уровне ранее разместился лимитный ордер в объеме 20 лотов.
4. Ордер на 140 лотов по 250,04 не только съел размещённую там лимитку на 120 лотов, но и следующую, которая очевидно была размещена на долю секунды раньше на 250,05 в объеме 20 лотов, т.к. следующая за ней лимитка на 250,06 в объеме 70 лотов осталась нетронутой.

См.дальше

Сергей Сергаев, насколько я вижу это стакан, а не таблица обезличенных сделок. И, кстати, не хватает данных о последней цене, если только верить вам на слово.
Но чудес на свете не бывает…

Сергей Сергаев, все прекрасно, только если мы говорим про сделки, то надо смотреть не стакан, а ленту.
Дело в том, что на тех уровнях, на которых вы не видите лимиток могли находиться айсберги или робот ММ подставлял их на долю секунды раньше, чем вы размещали свои рыночные ордера, причем в том же объеме или больше, если кроме вас были другие покупатели

Сергей Сергаев, одна из них будет на тысячные/миллионные доли секунды размещена позже, а значит будет классифицирована в качестве тейкерской

Сергей Сергаев, так я вижу вы не поняли сути поста. Повторю: механика движения, а не стояния цены

Сергей Сергаев, в таком случае движения цены не произойдет. Чтд

Важно не то, как идентифицировался ордер до момента его размещения в уме трейдера, а то, каким он стал по классификации биржи в момент размещения (именно в те тысячные доли секунды).

Давайте поступим следующим образом: если вы упорно считаете, что механика движения цены не зависит от тейкеров, то пусть всё так и остаётся в вашей голове, мне нет никакого резона переубеждать вас в обратном, ведь чем больше на рынке таких, как вы, тем лучше для меня в контексте прибыли.

Сергей Сергаев, так выше/ниже планки и цена инструмента не пойдёт, пока биржа не увеличит/уменьшит границы ценового коридора.
Вопрос не в том, где стоят лимитки, а в том, что цена движется благодаря тейкерам (инициаторам), а не мейкерам (пассивной стороне).

Ещё раз: цена достигла планки — стоп торги, затем расширение диапазона, возобновление торгов и пока очередной тейкер не кинет ордер в рынок, цена не двинется, будь хоть сколько там за бывшей планкой новых лимиток.

Сергей Сергаев, всё так, но котировка при этом изменится лишь тогда, когда на рынке появится именно тейкер. Мейкеры могут до этого момента сколько угодно снимать и размещать свои заявки, вне зависимости от расстояния до спреда, цена от этого не изменится

Сергей Сергаев, ну зачем так обижаться то?

Искренне прошу прощения, если был неправ.

Просто мне кажется, что толстые хвосты и тренды — это про разное.
Если у Вас другая точка зрения — поясните или сошлитесь на источники плз.

С уважением

Сергей Сергаев, спасибо

Поищу репетитора в интернете
Надеюсь, он сможет разъяснить мне Ваши влажные фантазии...

С уважением

Сергей Сергаев, да ну?!

Вот этот тезис можно развить подробнее:
«Толстые хвосты показывают повышенную частоту наблюдений событий, когда цены двигались однонаправленно слишком долго по сравнению с Нормальным распределением.»

С уважением

Сергей Сергаев, подробности в студию, плз

Каким конкретно образом толстые хвосты намекают на тренды?
Предлагаю обсудить этот вопрос на семействе процессов Леви.

С уважением

Сергей Сергаев, бывает мне интересно

Сергей Сергаев, так только этим и приходится заниматься
а то мозговик, мозговик…

Сергей Сергаев, на рынке нет ни учителей, ни учеников. Только продавцы и покупатели. Ваш кэп.

Сергей Сергаев, золотые слова!

Сергей Сергаев, спасибо, согласна, мы все постоянные ученики, и наверное учителями никому не стать, ведь экономика постоянно меняется 

Сергей Сергаев, ИИ заточен на призывы не пить, не шыряться и не депрессовать.
хотя, умельцы хакеры могуть напихать вирусов и держитесь подальше от окон многоэтажек)