Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов

+С106000/ +Р106000 на март 2025 года



Текущая IV  на С106000 на условном минимуме



( Читать дальше )

Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.

Открываем 2 счета и кладем на них по 25000  рублей или больше на свое усмотрение.

За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль  примерно по одинаковой цене.

На следующий день после открытия  торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.

Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.

После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.

10 таких операций и вы однозначно  в плюсе!

И четко себе представляете, как работает фандинг.

PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.

Дисклеймер: для любителей и ценителей изящных и доходных опционных комбинаций

Некоторые опционщики строят свои тернары, квинары и прочие замысловатые индивидуальные стратегии.
На первый взгляд они сложны, но если понять их логику, то подобные конструкции не просто красивы на графиках, но еще надежны и прибыльны.
Вопреки всем ограничениям и подводным камням на FORTS по ликвидности и глубине опционного деска.

Деци — (от лат. decimus — «десятая [часть]») — дольная приставка в системе единиц СИ (а также вне неё), означающая множитель 10−1 (1/10). 

На основе выбранного БА и его производных  можно построить даже опционный ДЕЦИНАР   в рамках FORTS.
На графике видна как раз его половина.

Кому интересно, на калькуляторе можно повторить и дополнить свой вариант.
Суть в построении спрэдов, обнуляющих дельту БА и имеющих отличный потенциал дохода из-за разности IV  на разных страйках и на разные даты экспирации.
Важнейшие греки — дельта, вега и тэта.

( Читать дальше )

Календари на зимние месяцы по Si пока имеет смысл строить.
И по ценам, и по IV, и по тэте.
Аргумент один — к весне по-любому риски ключевой ставки либо реализуются, либо  снизятся.
Ожидания  курса выше С120000… С123000 на март рынок не закладывает.
И на этом можно в первом квартале будущего года вполне успешно сыграть.
График мотивирует.
Остальное — дело техники.

В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически  универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий  С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом или БА.

IV от 15 до 26%




( Читать дальше )

Приближается конец года.
Но в опционный перископ уже виден и 2026 год.
Март С132000 для начала.

Никто не знает, что будет с курсом доллара завтра или через год.
Но захеджировать свои позиции или сбережения можно уже сегодня.
Или просто зарабатывать на разнице цен, страйков или прогнозов.
Кому какая тактика ближе.

Даже как бенчмарк, С132000… С133000 тоже полезный уровень.

Всем удачи в новом году!

На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами (КФ) к дате экспирации построить спрэды на
3, 6, 9 и 12 месяцев это дело техники.

Если вдруг  фандинг будет не в нашу сторону, хотя  его графики показывают относительную нейтральность, то по мере  его накопления, например, до 1000, он легко гасится  продажей  одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.

На сегодня С115000… С120000 есть на каждый квартал.
В любом случае при  разнице цен в 3000....10000 в спрэдах такая стратегия  проста, эффективна и безрискова.

НЕлинейщики  могут кратко «отзеркалить»  данную аксиому с еще большей доходностью.
Но придется учитывать малоликвидность, скачки ГО и насколько брокер лоялен к опционщикам.

Потенциал и рентабельность спрэдов с учетом ГО наглядно оцениваются в опционном калькуляторе, например, на сайте биржи.
Всем удачи!

+Вечный фьючерс/- Si-12.25.
Спрэд на гарантированное схождение по алгоритму кэрри-трейда.
Усреднение, фиксация текущего дохода или удерживание позиции до экспирации.
Это для линейщиков.
Фандинг то друг, то враг.
Наблюдаем и реагируем.

НЕлинейщики могут добавить опционы LEAPS.
Например, С 115500… С123500 на декабрь 2025 года для паритетного денежного баланса и получения допдохода.

Удачи!

Аномальные скачки курса доллара дают отличные возможности для хеджеров, спекулянтов и арбитражеров в построении торговых стратегий. Например, С115500 на декабрь 2025 года показал амплитуду цен от 1500 до 12500.
Пользуйтесь, пока IV на максимальных уровнях.

График мотивирует для кэрри-трейда с рассчитанным доходом и прикрытым риском.

Всем удачи!

Попалось на глаза  очередное  судьбоносное и скрепное от  главного российского философа.
Он часто теперь вещает на 1-й кнопке в ТВ.
Значит, выражает определенные настроения и планы власть имущих.
Имхо, не будет у $  на 1/7 части суши режима наибольшего благоприятствования, как раньше.
Пора искать другие альтернативы на бирже.
Пока не поздно.

Без купюр и комментов.

«Россиян, которые переживают из-за курса доллара, обвинили в работе на «сатану из НАТО»

Такое заявление в разговоре с нами сделал философ Александр Дугин.

«Я уже говорил, что доллар в России скоро запретят. Все к тому идет. Также я говорил, что доллар – валюта сатаны. Многие меня не услышали и переживают из-за поганых зеленых бумажек. Это очень плохо», — считает Александр Гельевич.

Он признался, что «лишал бы права называться русскими всех, кто устраивает истерики из-за доллара и роста цен».

«Настоящий русский – это человек, который не думает о долларе.

( Читать дальше )