Пока валютные эксперты прогнозируют, гадают или ищут драйверы роста или падения, например, пары доллар/рубль,  проще, безопаснее и эффективнее всего открывать стрэддлы.

Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.

Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.

Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к  доллару не снижается.

Значит, на этом можно заработать.


  +С950000 /+P95000 на 17.10.24

«БКС» вслед за «Финамом» запустил внебиржевые торги с долларом США, евро и дирхамом ОАЭ

Сделки доступны в мобильном приложении брокера и могут быть заключены в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Статус квалифицированного инвестора для этого не требуется.

Вывести валюту можно на счёт в банке «БКС».

«На внебиржевом валютном рынке операции проводятся напрямую между участниками в российском контуре без участия биржи.
Цена формируется на основе текущего внебиржевого рыночного курса, а расчёты по сделкам осуществляются банком «БКС», — говорится в сообщении.

В сентябре к внебиржевым торгам долларом США своих клиентов допустил брокер «Финам».

После попадания в санкционный список США в июне «Московская биржа» приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

@marketsnapshott.me/marketsnapshot/29183 

Финал текущего года становится ближе.
Волатильность, или точнее параметр IV, прогнозирует LONG.
Фьючерс на 12.2025 тоже держится в контанго — F100000+  относительно  текущего БА.
Любые совпадения с ИИР возможны и неслучайны.

Прошли первые сделки по валютным опционам на  доллар/рубль на декабрь 2025 года.

«Липсовики» открывают новый сезон.

Как пишет один широко известный в узких кругах смартлабовец

«Доброй охоты, друзья!» )))

Но даже если вы и не охотник на срочном рынке, биржевой бенчмарк как индикатив возможного курса  вам не помешает.

Судя по ОИ и настроению рынка 92000 вполне вероятная цифра.
Но еще не вечер, ждем курс ЦБ, который окончательно станет расчетной ценой.

Речь о запрете биржевых торгов этими валютами.
Уже 3 месяца прошло, а впереди маячит 12 октября.
ЮАНЬ тоже может повторить их судьбу.

Как адаптироваться к новой реальности?
Вероятно, обратить внимание на инструменты вне зоны риска.
Вопросов больше, чем ответов.

Имхо, пора вынужденно или осознанно переходить на товарные и фондовые деривативы.
Биржа тоже чувствует и видит, как меняются акценты в  биржевой торговле.
Поэтому и развивает линейку вечных фьючерсов и премиальных опционов на FORTS.
А также анонсирует новые индексы.
Например, IMOEX  в юаневом эквиваленте.

А чем вы сейчас больше торгуете?

pro.rbc.ru/demo/66e1811b9a794710f3eb01e0?ysclid=m0ywtmct30343223014

На сегодняшнем турбулентном рынке полезно взглянуть на историю торговли «вечными ценностями» через призму соответствующих «вечных фьючерсов» со дня их запуска ( USDRUBF, GLDRUBF, IMOEXF).

Это марафонский бег в замедленном варианте, когда лидер может меняться.
Дневные графики индикативно показывают общую динамику крупным планом.

Инфляция подстегивает рост  реальных материальных активов  и негативно влияет на ценные бумаги.
Речь, естественно, о нашем, теперь уже почти обособленном от мирового, фондовом  рынке.

Стоит еще обратить  внимание, что на эти три ВФ  ( точнее, на спот как БА) запущены ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
Все фьючерсы и опционы рублевые, расчетные, то есть санкционные биржевые риски отсутствуют.

Для трейдинга в нынешней ситуации это важно!

Инвесторы могут покупать нужные активы на долгосрок.
А спекулянтам интереснее краткосрочные операции.
Ликвидности достаточно, ОИ постоянно растет.

Специфика у ВФ есть ( в основном фандинг), но как квази-спот с бесплатным плечом и неограниченным сроком  эти фьючерсы отличный инструмент

( Читать дальше )

У нас торгуются вечные фьючерсы на доллар/рубль и квартальные фьючерсы на индекс московской жилой  недвижимости.
Эти два инструмента  часто рекомендуют как средство сбережения и накопления.
Насколько это оправданно или нет в данный момент,  смотрите  график за последний год.

Собственно,  параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!

На валютном рынке у нас сегодня наблюдается полная раскоряка.
Доллар  есть в виде безнала на внебирже, частично на бирже и в виде нала в обменниках.

Но заградительные ограничения и комиссии  делают его труднодоступным для частных лиц.
И купить, и продать «зеленые» стало весьма обременительно и невыгодно.
Сразу вспоминается известная басня про Лису и Виноград с моралью  — "  хоть видит око, да зуб неймет".

Курсы ЦБ, биржи и в банках часто значительно расходятся и не стремятся к консенсусу.
Но как валютный актив $ надежен, волатилен и популярен по-прежнему.

Как же все-таки заработать на разнице валютных курсов в отсутствие биржевого спота?

Имхо, в рамках FORTS  есть такие возможности.
Если посмотреть, например, на декабрьские котировки деривативов ( вечный фьючерс и опционы колл).

N номинал депозита ( начальный кэш)
+  плановая прибыль
ВФ  вечный фьючерс на Si
С100000 на декабрь под хедж
С107000 на декабрь под фандинг

в итоге получаем
 
N = +ВФ-2С = N+

Эта незамысловатая формула позволяет купить квази-спот, защититься от  неблагоприятного фандинга и заработать на управляемом дельте-хедже.

( Читать дальше )