Речь о ближайшей квартальной экспирации 20.06.24.
Любители краевых страйков всегда активно их используют.
В соседнем познавательном посте автор анализирует, что лучше — покупать или продавать опционы.
smart-lab.ru/blog/1008800.php
Мое мнение — оптимальнее всего строить спрэды и на этом зарабатывать.
Возможно, график С118000 поможет вам сделать выбор.
Время еще есть, премия дрейфует в диапазоне 100-200.
А риски, ГО, прибыль /убыток вашей стратегии покажет калькулятор Мосбиржи.

Только покупка.
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.

Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте  9,5%.

Стратегия до 10 дней или раньше,  в зависимости от динамики IV. 
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.

Динамический  паритет на страйке 95000 в виде  равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции  к любым колебаниям волатильности и цены БА.

PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).




( Читать дальше )

Собственно, больше добавить нечего.

ГО минимальное, риски ограниченные, прибыль по факту в момент положительного сальдо.

Любители фауны найдут много общего с поведением ленивцев или панд в природе )))
Спрэд ведет себя не спеша, как бы нехотя сжимаясь и расходясь.

Волатильность помогает накоплению прибыли.
Лучшие точки входа видны визуально, но это не обязательно. 

Есть умельцы трейдинга, которые входят в позицию в любой момент и, используя алгоритм паритета премий, периодически фиксируют доход,  закрывая и потом заново открывая новый стрэддл на текущем ЦС.

Время — деньги.
Купленный стрэддл на Si отлично проявляет себя на таймфреймах 1...3 месяца, когда есть достаточная ликвидность.


PS
Возможно его построение и на LEAPS, но надо учитывать фактор малоликвидности  и при необходимости подключать фьючерсы.
Зеркальная позиция продажи стрэддла несет больше рисков и требует больше опыта.
В любом случае трейдинг на опционах должен быть комфортным и рациональным лично для вас.

На сегодня NG, вероятно, самый волатильный фьючерс на FORTS.
Где еще можно увидеть IV от 50 до 160%?
Риски и прибыль/убытки для линейных трейдеров просто зашкаливают!
Но это для экстремалов и любителей острых ощущений.
Для рационального позиционного трейдинга есть опционы или их комбинации с фьючерсами.
Поэтому и растет интерес к NG-неделькам и месячникам.
Чисто субъективно это видно по графику роста ОИ на наиболее торгуемых страйках и сериях.
Все есть в квике для активного и успешного трейдинга.
Присоединяйтесь!



                              Динамика ОИ популярного страйка C2000 на апрель

Календарные фьючерсные спрэды (КФС), или спрэды между фьючерсами в квике, это отличный простой, понятный и эффективный инструмент.
Можно торговать только спрэдами — риски ограничены, доходность умеренная.
Для анализа и открытия позиции достаточно графика.
Ликвидности достаточно, линейка на глубину 3...6 месяцев до 50 торгуемых фьючерсов — акции, валюта, товары, индексы.


Условно приняв КФС за базовый актив (БА), можно усложнить стратегию и добавить опционов.
В точках визуальных экстремумов.

Главное, чтобы было понимание КФС и чувство комфортности в спокойном позиционном трейдинге.

Всем профита и удачи!

На нашем рынке опционные LEAPS пока экзотика.
Но и на них можно получать профит сегодня, вернее каждую неделю в календарных спрэдах.
Качели волатильности рисуют ценовую амплитуду от 1000 до 4700!
Вот такие «ширли-мырли» получаются.
И это вам не «хухры-мухры» какие -нибудь )))
А реальная положительная маржа.
Будет курс доллара  через год 120 или нет, пусть аналитики гадают и строят прогнозы.
Трейдерам важнее методично зарабатывать на стандартных конструкциях межстрайкового арбитража.

На высоковолатильных и высокорискованных рынках желательно ограничить риски и одновременно не пропустить сильные движения БА.
Лучше всего для этого подходит покупка опционов CALL и PUT — риски ограничены, прибыль не ограничена.

Как пример возьмем NG на 25.04.24 на ЦС равном 1850 ( 15-минутки).
IV в диапазоне 50-60% гарантирует широкую амплитуду цен до даты экспирации.
Справочно — цена шага 0,001=9,25 руб.!
Точки входа и выхода — локальные экстремумы.
Можно пользоваться сигналами фракталов ( в квике есть такой индикатор) или определять их визуально.

Идея проста — на минимуме покупаем CALL, на максимуме PUT.
Тейк-профит — 10...25% или по достижении очередного экстремума.
То есть всегда позиция будет разнопеременная — на рост или падение.
Как хамелеон, который при опасности нападения меняет цвет и отбрасывает хвост, чтобы выжить и спастись.

В нашем кейсе мы адаптируемся под движение рынка, то есть стоим по тренду — в  купленном CALL ( зеленый) или купленном PUT ( красный).
Это спокойный позиционный трейдинг с открытием  позиции на ЦС.

( Читать дальше )

Это торговая стратегия, основанная на форме утиного клюва ( Duckbill Strategy).

Она также известна как стратегия “двойного дна” или “W-образный паттерн”. Это популярная стратегия среди трейдеров, которые стремятся определить потенциальные возможности для покупки на рынке.

Стратегия duckbill основана на идее о том, что рынок имеет тенденцию двигаться по повторяющимся моделям.
Эти модели можно определить, посмотрев на графики и проанализировав движение цены.
Паттерн утконоса — это бычий разворотный паттерн, который возникает после нисходящего тренда.

 Следует совершить покупку СALL в данной точке. 

 Узор состоит из двух впадин, разделенных вершиной посередине.
Эти две впадины образуют форму буквы “W”, поэтому этот узор также называют “узором W”.
Вершина посередине известна как “клюв” утки.

Первый минимум формируется, когда рынок находится в нисходящем тренде. Этот минимум представляет собой уровень поддержки, который является точкой, в которой давление продавцов исчерпывается и покупатели начинают действовать. Затем цена отскакивает назад, образуя пик в середине.

( Читать дальше )

Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах  определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.

Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!

То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.

Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность  самого фьючерса Si-09.25?

Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.

А значит, на этом можно заработать!

Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.

Волатильность Si-09.25 равна ....?

Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))

Итак, вчера  на самом крайнем страйке в опционном деске FORTS прошли первые сделки.

smart-lab.ru/blog/999630.php

На сегодня в моменте ОИ равен 100 и  биржевой стакан вы видите.

Продолжение следует.




Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.

Присоединяйтесь!