Отделение ФРС Нью-Йорка: У нас катастрофа!

Месяц назад отделение ФРС Нью-Йорка сообщило, что «Занятость и длительность рабочей недели в производстве — худшие с 2009 года».

Аналитики прогнозировали «в следующем месяце небольшое улучшение (с -4.6 до -4 в сводном индексе производственных активностей) — однако вместо этого индекс коллапсировал до -19.37!!!  Это самое большое расхождение с прогнозами аналитиков в истории, и это худшее значение с краха 2008-го года!»

aftershock.news/?q=node/364316

Источники приводятся.

Дыра в бюджете РФ растет со скоростью триллион рублей в месяц

www.finanz.ru/novosti/aktsii/dyra-v-byudzhete-rf-rastet-so-skorostyu-trillion-rubley-v-mesyac-1000995516

Полдня ждал, что кто-нибудь заметит эту статью, но не дождался (или не заметил), отметил только одну цифру, поэтому и решился.

Пользуюсь новостным сайтом mediametrics.ru/rating/ru/online.html
Там и мы иногда упоминаемся.

Любителям квантовой механики. Часть 2.

Учитель.
— Кто ответит?
— (молчание)
— Вы выучили?
— (напряженное молчание)
— Вы учили?
— (тягостное молчание)
— Вы должны были учить?
— (все, радостно) Да-а-а!

В продолжение
http://smart-lab.ru/blog/299491.php (Любителям квантовой механики).

и в завершение
http://smart-lab.ru/blog/302286.php (Философия трейдинга. …).

Экспресс-оценку, данную пару недель назад относительно “Общей теории эволюции” не меняю. Интересное начало, простая школьная математика. Развитие темы инерционности движений в рыночных каналах в нормированном пространстве (сиречь на графиках Ренко). Случай хоть и частный, но интересный в силу того, что таких каналов в нормированном пространстве становится больше.  Интересные идеи о вариантах смены тренда. Даже постулат об ограниченности скорости тренда величиной 1 (эквивалент скорости света в нормированном пространстве) был интересен (надо взять прием на заметку).

( Читать дальше )

         Любителям квантовой механики.

     Надо возвращать словам исконные значения. Приложил некоторые усилия, чтоб очистить термины “Фрактал” и ”Теория Хаоса” от от того, что навесил на них околорынок. Теперь дошла очередь и до “Квантовый трейдинг”. Виноват, до меня некоторые намеки доходят медленно, да и загружен был. Но дошло все-таки. Нашел время посмотреть.


( Читать дальше )

                                      Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Философия: природа, рынок, человек.

По мотивам и в развитие http://smart-lab.ru/blog/295334.php и http://smart-lab.ru/blog/297749.php

 “ А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира? А что? И замахнемся!” (к/ф “Берегись автомобиля”).

      В поддержку тех, кто исследует рынок, и особенно тех, кто идет своим неповторимым путем, вопреки всему общепринятому, кто еще не оценен или недооценен. “Не оставляйте старанья, маэстро!”. Науку продвигают группы, а открытия делают одиночки. Бывает, что наши решения в каких-то деталях совпадают (кто-нибудь помнит из школы, как звали жену Бойля-Мариотта?). Ничего удивительного, у нас общий объект изучения, но мы можем смотреть на него с разных сторон и разными глазами/инструментами.  

( Читать дальше )

                              Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

— Перед вами, дети, крокодил. От головы до хвоста у него 5 метров, а от хвоста до головы 7.

— Так не бывает!

— Бывает! От января до мая – 5 месяцев, а от мая до января – 7.

     Навеяно одним постом. “Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах”. http://smart-lab.ru/blog/208076.php

     Воспользовался любезно предоставленной ссылкой (roan, http://smart-lab.ru/blog/291671.php#comment4738835 ) на тиковые данные. Смотрел что-то свое, фрактальное, а заодно и что-то попутное. Могу поделиться.

     Посмотрел некоторые характеристики торгов RIZ5 и SiZ5 с 1 сентября по настоящее время. Выборка – около 50 миллионов. Укрупнение – по сессиям, дневные и вечерние отдельно. 

Для каждой сессии приводятся (в Excel файле):

— тикер;

— тип сессии;

— дата;

— всего тиков (условно, активность);

( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.

( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Изотропность.

— О чем вы думаете, глядя на эти графики?

— О женщинах.

— Но, почему?

— А, я о них все время думаю.

     Как и предыдущие мои посты, этот в первую очередь адресован новичкам и тем, кто исследует рынок с помощью математики или физики и сам программирует, или может точно поставить задачу программистам и проконтролировать исполнение. Как и предыдущие посты, этот тоже является фильтром, его поймут и примут далеко не все, и только некоторые сумеют им воспользоваться. Не хочу детализировать свои выводы из постулатов рынка, ограничивая вашу фантазию. Частные примеры могут ее невольно сузить, попробуйте понять постулаты максимально широко, не сводя их к частностям – это вы всегда успеете. Понимание того, о чем я говорю, по моим наблюдениям, как и раньше, не зависит от наличия высшего образования, но форму изложения, в целях доступности, я выбрал популярную.  

( Читать дальше )

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

 

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

( Читать дальше )

        Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

 

Предисловие

1. “Неподготовленный разум может не справиться с непосильной нагрузкой”.

(из к/ф “Рукопись, найденная в Сарагосе”).

2. Sapienti sat.

3.”Сдадим наши посредственные знания на “хорошо” и “отлично””

       Новичкам читать обязательно. Им еще нечего терять. Возможно, мозги сразу начнут работать не по стереотипам.

       То, что я собираюсь рассказать об исследовании устройства рынка (по состоянию на два года назад), представляется мне несколько необычным, но простым и естественным, и должно быть понятно многим. Все же определенное преимущество в понимании излагаемого будут иметь трейдеры с математическим и физическим уклоном. Буду придерживаться уровня изложения, ниже которого опускаться не могу, ибо рискую быть непонятым. Постараюсь быть кратким, насколько это возможно без ущерба для понимания сути, хотя мог бы изложить более строго и убедительно, но тогда объем излагаемого вырос бы многократно. Буду прибегать к использованию аналогий для облегчения восприятия, хотя аналогия – это не доказательство.

( Читать дальше )