К.О'Тяра, как там открыть доску опционов как у вас на скрине?

К.О'Тяра, не легко, но контролирует. Этот индикатор пришёл из Америки, там он лучше работает, потому что по премиальным опционам на синглстоки вся премия выдаётся сразу в день экспирации, потому маркетосы работают жёстче.
Вот видео про это

К.О'Тяра, 

в любом случае, если клиент остается еще должен брокеру, это его явный косяк.
например, в Индии и на форексе клиент может проиграть весь депозит, но не больше.
вы же платите комиссию брокеру за что? и за контроль рисков тоже.
другое дело, что у нас нет форс-мажора, как в 2022 году случилось с биржей.
закрыли бы всех на срочке принудительно полностью в кэш  на 100% по предыдущему дню в день начала сво — это было бы справедливо.
а так и биржа закрылась не месяц, и половину клиентов вогнали в долги.

так что все взаимосвязано — биржа, брокеры и клиенты должны четко знать и понимать, что истории с нефтью по -37 или минуса клиентов перед брокерами это абсурд и подрыв доверия вообще ко всей индустрии.
закона о защите прав инвесторов как не было, так и нет.
значит, кому-то это выгодно (((.

К.О'Тяра, ну миф так миф, несите ваши деньги, ждем.

К.О'Тяра, 

наверное, вот и Сергей Олейник в своем комменте упоминает «засланного казачка».
я не в курсе.
но вся эта история, я не обеляю ИК, со стороны брокеров выглядит не очень прозрачной и чистоплотной.

К.О'Тяра, 

вот на этом его и поймали — счетов-то было пару сотен.
невозможно вручную рехеджироваться срочно.
имхо, кому-то все- таки это было выгодно.
кто видел все позы и рассчитал, что будет при резком поднятии волы.
темная история с участием брокеров, однако.
но сегодня он снова на коне — платные курсы и десятки/сотни желающих, не каждый способен такое замутить.

К.О'Тяра, а что это за терминал у вас такой?

К.О'Тяра, 

спасибо, привык к квику, надо попробовать.

а перекосы с расчетом ТЦ периодически бывают, особенно после квартальных экспираций пару недель или из-за резких движений БА.
кулисы ЦБ нам недоступны, реагируем по факту.

К.О'Тяра, 

абсолютно согласен, как гуманитарий! )
арифметики до 4-го класса вполне достаточно.
тем более опционный калькулятор  стал общедоступен.
имхо, все новости и ожидания уже в стакане.
но если к ТА приплюсовать немного и ФА с новостями, все будет штатно.

К.О'Тяра, никогда не видел умных математиков. не надо путать ум со знаниями и работой мозга

К.О'Тяра, вообще, в идеале, конечно, я начинал игру с покупки ГОЛЫХ опционов, с последующим переводом спред => бабочка => кондор. Разумеется, всё становилось уже АБСОЛЮТНО безубыточным.

     Исключение — две мои статьи «За полчаса до атаки». Там я продавал  голый стредл на деньгах перед самыми заседаниями ОПЕКа. По дичайшей воле. После решения вола сдувалась, и я оба раза оставался в плюсе. Хотя база скакала весьма резво. 

К.О'Тяра, 

так они же в деньгах, если правильно разглядел.
а что это за прога?

К.О'Тяра, 

К.О'Тяра, и это тоже крайне правильно. Хотя в КЛЮЧЕВЫХ точках околоразворотных взлетает вола. Тогда уж, наверное, лучше открывать диапазонные форварды, продавая страйк около денег и покупая чуть дальше от денех в направлении ожидаемого движения. Но тута — сильные риски продолжения прошлого движения…

К.О'Тяра, 

по-научному вы правы — пусть будут условно-бесплатные.
главное, чтобы итоговое сальдо было больше  цены контанго.

К.О'Тяра, манипулируют… никто не предлагает и близко к теорцене

К.О'Тяра, Проигрались мы с тобой. Открывай рот, щас будем рвать зуб. - Это мой зуб. — Слахали, какой глупый! Он не твой и даже не мой - он ихний! (к.ф.  не бойся я с тобой)

К.О'Тяра, разве что задом.

К.О'Тяра, 
по ОФЗ у банков убытки от падение «тел» ОФЗ

К.О'Тяра, все в рамках закона 
пусть жируют
вроде это наши банки и для нас это хорошо