Оранжевые трендовые линии отражают 17-дневные тренды акций ММВБ

Как Вы это определяете?

Как определяю, наверно не так важно. Объяснить просто не получится. Поэтому пусть останется секретом ). Важнее и полезнее рассказать идею, натолкнуть на мысль.

В своё время мучался с ложными движениями и боковиками. Однажды обратил внимание на то, как коррелировали между собой движения разных инструментов. Прежде всего интересовали  Si и SR. Это было лет 15 назад. При резких движениях они двигались в разные стороны. Но были такие моменты, когда один начинал движение (вверх или вниз), другой находился в боковике. Затем, когда первый переходил в боковик, второй продолжал движение в ту же сторону. Получалось как бы продолжение тренда для их объединённого индекса...

Сейчас, после анализа новой фьючерсной корзины, с экспирацией в июне 2025, наиболее оптимальным выглядит такое содержание ФЬЮЖН в контрактах: CR=7, GZ=3, MM=15, SR=17, VB=4.

Как Вы это определяете? Можно поподробней?

или это один из «секретов» индикатора?

В индексе получается такое распределениеCRM5/8, GZM5/2, MMM5*2, SRM5*1, VBM5/4

Если брать депозит в 200000, то распределение фьючерсного портфеля в контрактах, ЛОНГ:
CRM5 = 7, GZM5 = 3, MMM5 = 15, SRM5 = 17, VBM5 = 4

Твоя система примитивна