+1.6% за неделю.

Позиции в акциях и фьючерсах не изменились. Не считая перекладки в июнь.

Трендовая система по фРТС пока по-прежнему без дела, изменил ее, чтобы отслеживала более мелкие движения. Хотя система — громко сказано — все до неприличия просто. Открываться теперь буду в шорт. Пока вход лежит на 1660 по РТС, то есть еще топать и топать.

Позиции в акциях не изменились.
1 фьючерс USD продал по 29.73. В лонге осталось 3 штуки.
+0.0% за неделю



Статистику по кварталам и месяцам буду подбивать непосредственно после их окончания, а не по экспирации фьючерсов, как это было ранее. Для более простого расчета НДФЛ за год. Пока так.

Для галочки напишу.
Позиции в акциях не изменились, само собой.
Добрал еще 2 фьючерса USD по 29.45 и 29.02, итого 4, по 30 рублей 1 скину :)

За неделю что-то около +0.7%. В принципе пофиг  : р

Слегка изменил процент доливки в акции по ступеням. Более адаптивный расчет. Оптимизировал формулу расчета хая по базе акций. Индекс ММВБ для сравнения пока не ввожу, т.к. портфель еще несбалансированный и довольно рисковый, поэтому трендовая система РТС заменена хеджем по баксу, так что сравнение особого смысла пока не имеет.

Как-то уже вошло в привычку писать ночью итоговые недельные посты. В этот раз у нас осталась еще пятница, но я все-таки подведу итог. По сути трейдинг — вещь скучная. Интересно только при создании и доработки новых систем. Но для меня во многом это был камень, который надо было скинуть. Спасибо всем, кто принимал участие в комментариях до этого. Систему считаю теперь доработанной.

Изменений, на самом деле, не так мало, было много мыслей по поводу того, что делать с хеджем. Но они касаются обрамляющих деталей. В том числе добавлен риск 3, для эмитентов, чья вероятность дефолта больше всего в портфеле, или для акций с чокнутой бетой. Прикладной смысл в ограничении капитала на доливку. Итак снова:

=====
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ




( Читать дальше )

Итак, неделя закончилась. Доработал журнал сделок. Собственно сделки в нем второстепенны, важно именно отследить, где мы находимся по каждой акции относительно плана. Создал мани- и риск-менеджмент.
===================
ХЕДЖ

После экспирировавшегося не самым лучшем образом проданного колла на 160 хедж по рынку отсутствует и в будущем не планируется как таковой. Хедж валютный пока в виде фьючей на USD, но есть идея набрать дальних коллов на июнь, разбавив распад путами. У фьюча матожидание отрицательное, если его покупать, а вот у дальних опционов все неоднозначнее, беря во внимание возможные толстые хвосты распределения при нашем не всегда адекватном ЦБ.

===================
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



Беру за основу портфель стоимостью в 500 т.р., т.к. денежные потоки надо будет встраивать в структуру, и лучше ее создать с запасом, взяв временно в кредит у самого себя, чем перекраивать потом рандомными доливками. Соответственно CASH', которого аж 50% — это кредитный кэш, взятый у самого себя в будущем. Вот такая, блин, шизофреническая футурология =)

( Читать дальше )

Отредактировать старый пост не дали, впрочем, тут объем текста такой, что лучше создать новый. Особого опыта в портфельном инвестировании нету, так что набиваю шишки потихоньку :)

Довольно полезная и плодотворная неделя. Тем, что был и конец роста, и пила, и сливчик вниз. Справедливости ради последний рост на ММВБ был довольно вялый, фРТС попер в основном на рубле. Соответственно на этой неделе, ввиду коррекции на ММВБ, депозит несущественно уменьшился. Потом с зарплаты была довнесена сумма (порядка 25% от размера счета).

Февраль я закрываю для себя (считаю по 2му месяцу экспирации опционов). Прибыль конца декабря отдал в рынок. Что не важно, на самом деле, важнее опыт и новые идеи. Оттестировал за этот месяц на истории всевозможные раздвижки от Г+Л+Сб vs RTSS до Г+Л. Ничего путного не нашел. Первая отлично работала до 2011 года, потом начался слив. Пробовал разные алгоритмизуемые варианты — от тупой торговли по уровням до расстояния до МА с учетом дисперсии. Толстые хвосты убивают рано или поздно профит, если торговать на схождение — рвет на всем, просадки большие. Так что для себя данную тему закрыл как бесперспективную. Ловля и чистое зажатие большого спреда между спотом и фьючем с дотягиванием до экспирации, например на Газпроме, можно использовать, но и доходность там 7-9% максимум в год (с учетом дивов).




С учетом того, что бета портфеля будет поболее (точно не считал) индекса ММВБ, спад рынка прошел довольно мягко.


( Читать дальше )