Алексей, 23:49 Включи голову и открой глаза!
Работы не было на фиксированном минимуме зарплаты, т.к. удешевление средств производства эту зарплату не оправдывало.
Понизь зарплату — и появится много рабочих мест. И рабочие смогут покупать на заработанные деньги, а не на фиатные деньги из воздуха.

Вот так должен работать Рынок и Здравый смысл. Но демократическое политиканство ради «защиты трудящихся» фиксированным минимумом зарплаты обрекало их на безработицу и загоняло в ГУЛАГ общественных работ. С ещё большим раздуванием фиатных денег из воздуха.

Алексей, не было там никакого кризиса, относительно наших, только посмотрите на этих протестантов, цилиндры, белые воротнички, ухоженные. Помитинговали и в ресторан промочить горло. До уровня жизни их в такой депрессии нам ещё пилить и пилить если в 8 век не откатимся совсем.

О каком снижении зарплат Вы говорите. Там вообще работы не было. От слова совсем. Провалили весь спрос и надо было хоть как то его восстанавливать. Вот и убирали предложение, и создавали рабочие места из воздуха строя дороги.
Ёжику понятно что жадность банкиров с их мультипликатором и раздачей кредитов довела до коллапса. Только пока «рыночные механизмы» запустили бы спрос уже передохли бы все.
Вы же читали «Гроздья гнева»

Так что Хазин всё таки прав, относительно той ситуации, а Ротбард теоретик, такой жа как и все. Всё о циклах со всех сторон обжовывают. Он почему то не писал, что будет когда все напокупаются (спрос упадет), а средства производства на столько автоматизируют, что Человек останется без работы.

Хазина кто читает, это не экономист, а популист и блогер… в кризис 2008 я это еще понял 

" когда в 1935 возникла угроза избрания президентом стихийного социалиста Хью Лонга,  пришедшего с поста губернатора Луизианы, — откуда ни возьмись появился убийца-одиночка."  ---  вот и ответ.

Хазин у Соловьева. Комбо дол.б.ма

хазин  в курсе. но он не  создан для того чтобы говорить  правильные вещи и правду.

Чтобы выйти из цикла бум-крах, надо было честно признать его причину: фабрикация ФРС фальшивых фиатных денег для обогащения власти и околовластной элиты.
Это было невозможно для власти богачей. А когда в 1935 возникла угроза избрания президентом стихийного социалиста Хью Лонга,  пришедшего с поста губернатора Луизианы, — откуда ни возьмись появился убийца-одиночка.

Думаю читал, в плане начитанности и мозгов + эрудиции, ему не отказать, но в укоренившемся убеждении своего собственного величия, полагаю, считает эти труды белетристкой не более. Хазин тот еще нарцисс к тому же из непонятых и обиженных.

3Qu, интегрирование заменяется суммированием. Производные — разностями. А дифуры тут не причем. Еще бы про численный метод Рунге-Кута вспомнили или про уравнение струны. Преобразование Фурье тоже становится дискретным, просто умножением на матрицу. Сами же такого не применяете, а пишете. 

SergeyJu, 

у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 

Неправда ваши, дискретность не противоречит дифференцированию, интегрированию и пр. Оч. многое решается именно численными методами на дискретных потоках данных. Часто других данных и не существует.

3Qu, (1) у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 
(2) Вам и склейка не нужна.
(3) Можно и в ценах делать все тоже, что и в логарифмах цен. Вопрос, по сути, только в удобстве. 

Rostislav Kudryashov, 
ln(x(i)/(x(i-1)))

Я думал, все понимают, что «приращения» в статье означают величины относительные: dlt[i] = (x[i] — x[i-1]) / x[i-1].
Эту вольность сокращения текста я допустил, потому что абсолютные приращения в пунктах x в самом деле мало полезны для обучения ТС.
Но возникло подозрение, что понимают не все.

Не в порядке критики, никогда не понимал оперирующих приращениями, и что это дает. Если бы можно было оперировать приращениями, никто бы не решал дифф. уры.)
Я оперирую ценами, и когда дополнительно требуются приращения, нужные вычисляются на лету, в момент их потребления.

SergeyJu, 

Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать.

Вы по любому закроете сделку перед экспирацией, и еще и подумаете открывать ли ее на новом фьючерсе.

3Qu, если Вы торгуете внутри дня — так и есть. Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать. Технически сдвиг при склейке мало отличается от выплаты дивиденда. Спросите торговцев акциями, следует ли игнорировать выплаты дивов. Ну и, до кучи. Некоторые фьючерсы надо склеивать чаше, каждый месяц и даже каждую неделю.

Чтобы сохранить приращения надо и оперировать приращениями.
Я склеиваю именно через приращения. До дня экспирации считаю приращения по старому фьючу, начиная с дня экспирации — по новому. Можно переход сделать на 1 или 2 дня раньше. 
Да, я использую в качестве приращения не разницу, а логарифм отношения.  Так мне удобнее. 

Я не понимаю, зачем их вообще клеить. Отчего нельзя тестовую последовательность просто разбить на 2 или несколько интервалов и работать с ними независимо.
Даже если их клеить напрямую, без всяких преобразований, ну будет некий одинокий гэп раз в 3 месяца, что мало на что влияет.

Для обучения торговой системы (оптимизации, подгонки параметров) необходима предыстория котировок, более длинная, чем средний период удержания позиции. Так что даже для краткосрочной игры предыстория цены акции может содержать дивидендные искажения, мешающие выявлению «истинной закономерности» движения цены.
Дивиденды — лишний фактор, такая же помеха для алготрейдинга, как и утренние гэпы.