Сергей, ну вот лет через 5 посмотрим, да. 

Yakovlev Aleksey, а как ты вообще отобрал 12 из 20? по лучшему моментуму? или еще какой-то фильтр? 

Сергей, так ключевой вопрос, 20 лет что это было — бэктесты или реальные 20 лет на рынке? 

Yakovlev Aleksey, спасибо, прямо польщен. Но я все-таки не понял, а что не так с Полюсом-то? В чем там черная метка, о которой никто не знает? 

Дмитрий, а что такое традиционный метод? сравнение с индексом Мосбиржи полной доходности? Это только для сугубо лонговой страты на акции можно. А если там шорты еще? А если там базовый инструмент, как у меня обычно — юань и доллар? как и зачем это можно сравнивать с индексом? 

Сергей, ну вот я и говорил, что надо понимание того, что торгуется. Плечо 5 — сразу в мусорку. И по форме графика — скорее всего пошло бы туда же. При черном лебеде это обнуление и долг брокеру в худшем случае, в лучшем — долгое ожидание этого события… И подыхает это скорее всего сильно раньше, чем при плече 16-20. Если это тесты, там просто передодгон скорее всего.  

Сергей, 520% для трейдинга за 10 лет так себе, с учетом сложного процента. Я бы пошел выяснять, как и на чем получены 5666%. Ну и так — уж как выяснится. То есть либо ничего, либо второй вариант. 

Дмитрий, именно так, конечно. Но с оговоркой. Так оно считается только для лонговых фондовых портфелей. Трейдинговые штуки оцениваются по-другому. 

Александр, я не могу назвать точное число, это видит только подписчик, и то надо считать! Могу лишь сказать, что из всех юаневых трендовушек лучше всего с проскользом сейчас на «Путь Самураю-2». Здесь точную цифру знать не надо, достаточно знать частоту сделок и кол-во денег, идущих за стратегией. По обоим критериям здесь лучше всего. 

variantolog, если честно — не знаю. При прочих равных он производит лучшее впечатление, чем средний «иксовик». Также, насколько понимаю, там почти скальпинг, это объясняет, почему результат не масштабирован. Но не поручусь, впрочем.   

mr-x, надо тыркать. Можно своим софтом как вариант. 

mr-x, сам удивляюсь )

Александр, насчет минималки — да, мой грех, признаю, стоило бы наверное учесть, что это динамическая величина и сказать вам цифру повыше. Но это, пожалуй, грех единственный. По Самураю (вы же были подписаны на него?) действительно было с проскользом хуже всего, летом 2024 настройки изменены, сделок стало меньше в 3-5 раз, и издержки упали соответственно. На «Путь Самурая-2» проскольз сжирает от моей дохи вряд ли более 5% годовых, а может и вовсе 1-2%. Но вы этого, боюсь, не застали. То есть два раза вам сильно не повезло. Вы обобщили этот небольшой опыт. Вряд ли мне удастся в чем-то убедить вас, скорее это объяснение перед публикой...

Александр, давайте без обобщений, хорошо? или вы думаете, что вот сотни людей у меня на Комоне — годами едят кактус, страдают, теряют деньги и продолжают это порочное занятие? Или все-таки конкретно с вами — что-то пошло не так? По сумме — скорее всего не так, например. Смотрите, стратегия делает прибыль, и минималка растет вслед за ней. Я не могу ее переставлять каждый день. Это на Комоне можно мин. сумму править самому, а в Т-банке — нельзя!!! Там это фиксировано! Там надо вступать в сложные переговоры ради этого, и то не уверен… Причем в начале мин. сумма — вполне корректная, а вот прошло пару месяцев, и уже не факт. Если вам было важно исправить дело, докинули бы лишние 10 тысяч, посмотрели бы как с ними… Или перешли на Комон…

ВГ, Вы специально берете крайний случай? Путь Самурая до лета 2024 года была стратегия с самыми частыми сделками. Сейчас самые частые сделки по стратегии Ахиллес. По всем остальным — дела обстоят сильно лучше. Да, там еще комиссия комона 6%, ее учли? Если счет ведомого отстает от моего, например, на 10% годовых, то проскальзывание всего лишь 4%. 

ВГ, на системах Силаева (если брать именно системы, о чем я пишу) проскальзывание вообще не проблема. Эта проблема может быть  только на автоследовании, и, насколько знаю, там не 20% (есть медленные стратегии, где проскольз вообще в пределах 1-2%, все зависит от популярности и частоты сделок). Два способа решения я привел. Доходность надо брать не за лучший период, и не за худший, а за средний. А правильное отношение к предмету, будь то «системы Силаева» или еще чего, это «как тут заработать?», а не «как это обличать?». 
  

T-800, там есть срезание лимитов на повышенной воле, оно на неделе было как раз. 
 

chizhan, для 1 трендовушки на 1 инструменте большая плавность, полагаю, не достижима. Только для пула систем на разных тикерах, там оно очевидно плавнее, но я единую эквити не строю...   

chizhan, трендовушки — самое простое и верное, что может быть из системного статистического подхода. Все остальное либо сильно сложнее, либо более хрупко. Или на вашей планете не так? 

chizhan, какая разница, где рынок большее время? Важно, сколько мы зарабатываем, когда зарабатываем, и сколько теряем, когда теряем.