Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?

Рынок подвержен влиянию внешних непредсказуемых для рынка факторов (ковид, СВО, и т.п.). Которые меняют структуру его участников.
Поэтому, любая система, в теории, может как минимум перестать работать (а впоследствии может и снова начать). А как максимум, меняться в параметрах. Это нормально. «Неизменны только налоги» (комиссии).

Обратный пример: наступило в мире затишье, волатильность рынков упала, у вас снизилась средняя сделка и перестала отбивать издержки. Внешне это выглядит как «система перестала работать», хотя на самом деле нет.

я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа.

Любой длины — нет, см. выше.
Такого же типа — да. Но нюанс в том, что типов активов гораздо больше чем ваших два, а закономерностей в рынке гораздо больше чем ваша одна.

p.s. а вообще, вам же неинтересен ответ) как любой математик, вы уверены что только ваше мнение правильное) профдеформация, да.

зачётно)

европейские пи***ы принимают решения для эскалации конфликта, а не для того чтобы его поскорее завершить.

Совсем плохо с головой у вас, барин.

покупай дешево — продавай дорого. определяется это самое дешево-дорого множеством способов, от Боллинджера до RSI.

Первый же тренд съест всю прибыль)

В 12 лет сам сделал устройство определения номера.

К 18 годам накопил уже $20к.

До 4 курса института получал удовольствие от жизни.

После того как открыл ИП за пару недель заработал на квартиру.

Вообще ни одному слову не верю.

Мальчик buybuy, не думаете, что Доминикану однажды может смыть или растрясти, как соседнюю Гаити?

Мальчик buybuy, 

А направление сделки — это наш индикатор, зависящий от прошлого

Ну так открывая сделку buy по своему индикатору, вы тем самым делаете прогноз, что цена после этого в среднем пойдет вверх.

А про лимитные сделки — похоже это только для вашей системы критично (ну и для hft еще), потому что средняя сделка ниже издержек.

Весь остальной мир поступает проще — просто немного фильтрует базар, и средняя сделка становится выше издержек) без всяких четырехэтажных формул. Результат не сильно хуже, а головняка меньше. Ну, впрочем, кто на что учился, да)

Мальчик buybuy, опять же лень вдаваться в дискуссию, но для открытой сделки, приращение эквити = приращение цены*направление сделки*сайз*стоимость пункта.

Мальчик buybuy, ладно, лень спорить, у вас странноватое понимание какое-то.

p.s. нет конечно, без положительного МО — никак.

будет много формул.

У вас наверное цель не заработать, а написать диссертацию pdf для ssrn )

Приращение цены и приращение эквити — это по сути одно и тоже.

Не баров, а сделок.