robomakerr, непробиваемо уверены в своей правоте обычно дилетанты и люди с низким айкью. 
Как раз настоящие математики почти всегда знают границы, в пределах которых модель существует. Просто у остальных есть привычка не слышать все вводные, которые проговаривает математик. Написано в учебнике 3 сигма, значит — 3 сигма. А что там про распределение и хвосты, так это пустой бубнеж. 

robomakerr, с какого это?

robomakerr, восхищен Вашей самоуверенностью )))

В хорошем смысле этого слова
Но наступит отлив — и всем станет видно, у кого х@й длиннее )))

С уважением

robomakerr, конечно

Вот только приращение цены — это следующий бар (на него  мы никак повлиять не можем)
А направление сделки — это наш индикатор, зависящий от прошлого

Так что прогнозирование приращения эквити перпендикулярно прогнозированию следующего приращения цены

Вернее, при работе маркетными ордерами мы должны хорошо прогнозировать будущие большие движения цены и сколь угодно плохо — малые.

Если же речь идет о работе лимитными сделками — то там формула для эквити занимает половину листа формата А4. И рассуждения на пальцах не проходят.

С уважением

robomakerr, нет

Диссертации пишут те, кто пытается предсказать будущие цены
Я же гоняюсь исключительно за прибылью

С уважением

robomakerr, не вполне

Для маркетной эквити это верно только в том случае, если мы всегда правильно определяем сторону сделки, что невозможно.

Для лимитной эквити это вообще неверно.

С уважением

P.S. Так что, tru трейдерам в самом деле удается торговать плюс только за счет управления рисками и капиталом? Без какой-нибудь хорошей стратегии, стабильно работающей в плюс?

robomakerr, я писал об этом выше

Ок. Сколько сделок нужно?

С уважением