пришло время снять немного лапши с ушей....

      вот тута nakhusha     нам пишет из своего блога… суть в том, что балансировка осуществляется строго по звонку...
      такая строгость всегда вызывала некоторое удивление  — «А если черная птица(лебедь) прилетит в середине месяца? мне что — ждать пока полпортфеля сгорит, а тока потом… в конце месяца ребалансироваться?»… Фигня — какая то получается… с Вашенской ребалансировкой — как говорили раньше… при советской власти… в таком случае — «сами вы три дня не умывалися»

 но, к счастью для нас, у нас тута на смарте есть  А.Г., который изволил высказаться следующим образом

  любой, приходящий на рынок для самостоятельной торговли, должен отдавать себе отчет в том, что это РАБОТА… А в любой работе надо учитывать чужой опыт, но опираться исключительно на себя.© А.Г.

     никогда быстроногий Ахилл  не догонит медлянную черепаху (тута я про себя и Сумашедшего Кванта)…

( Читать дальше )

… сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра  уже два. А выигрыша, чтобы оправдать  2-й параметр, нет..©. SergeyJu

а если три скользяшки? или 4? или n скользяшек?.. энто сколько же будет в граммах????

как сказали гномы Белоснежке (т.е. — мне) -"и будешь Ты владеть всем золотом Мира   — и Золото не будет владеть Тобой"

одна скользяшка  -две характерные точки на вход  и две на выход… полагаю более, чем достаточно…

        Персистентности именно по закрытиям нет, ни на малых таймах, ни на на крупных, также как нет антиперсистентности, все крутится около 50%.если взять свечи хейкен эши то уже получше, персистентность становится около 70%.
       А самая лучшая персистентность у скользящей средней, более 90%. Если значение скользящей сегодня больше чем вчера, то завтра будет в более чем 90% случаев больше чем сегодня.
       Но из-за лага скользяшки от графика, выудить сверх прибыли с этого свойства не удаётся, а вот не сверх прибыли вполне нормально ловятся с этого © Андрей Алферов

         на сайте  много  ОЧЕНЬ сильных математиков… вчерась мне тута «хвоста крутили» по поводу того, что если выборка на периоде имеет сумму положительных приращений, то энто не значит, что вероятность смещение выборки в положительное значение и дальше будет больше 50%....
ну не будет… так не будет...

Никакую проблему невозможно решить на том же уровне, на каком она возникла....

        Андрей Алферов светлая Голова, жаль очень мало пишет и, видимо, скоро совсем уйдет с сайта, так что воспользуемся тем что есть…

( Читать дальше )

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.

                   «а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...




а я тут голову сломал, как? как? как?

да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему)  их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО

главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел

премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…

начну с того, что вообще не пользуюся никакими стопами....

но тем не менее...
практика показала об необходимости ставить Системой  короткий стоплосс при вхождении в позицию, когда сумма приращений цены может пойти под взвешенную приращений…
проще говоря, не поперло при входе — и надо выходить… от греха подальше… лучше потом, как говорил Дарвас -перезайти, если что…

длинный стоп (опять Система и виртуально), когда позиция находится в длительном тренде  и сумма приращений сильно оторвалася от взвешенной приращений....
но тем не менее, события начали развиваться невтустепь....

пока напрашивается где-то от 38% до 23% от максимальной цены ( чтобы не попасть под раздачу Шума), но энто не точно…

вопрос — как засечь движение в момент, когда оно происходит?
и тута Коля прозрел… увидел, что цены тянет магнитом или вверх или вниз… а еще Коля заметил, что цена колеблется в определенном коридоре, прежде, чем пойти дальше (теория ящиков или обычная консолидация)...
колебания, интересующих его акций громоздилися, как ящики, одни на другом и если текущая была в верхнем ящике -начинал следить за ней («коридор безразличия» -А.Г… ну и я тоже). если они не колебалися, то Коля растраивался (оно и понятно — мертвые акции)… но в общем  — цены могут быть сколько угодно в своем ящике при условии, что не проваливаются в ящик ниже...

далее Коля на интуитивном уровне понял, что каждая акции имеет свой размер СКО и соответственно один и тот же коридор  под все акции не подсунешь...

оставалося решить в какой момент покупать?.. ответ -когда акция проникает снизу вверх в другой ящик.. (возражений нет… так и работаем)
вроде бы все наладилося, но снова рынок заехал по лицу Дарвасу Николасу…

( Читать дальше )

перечитал… сейчас читается все по другому… не то как когда то… книжонка, как оказалося — ни фига не устарела...

механическое копирование чужих стратегий не приводит к достойному результату....
как говорил Конфуций — «Учение без размышления — вредно, размышление без учения -опасно»

рынки говорят изменилися… (как говорил один  хитрожопый Кот из мультфильма про домовенка Кузю -«бессовестно врут люди»©)
smart-lab.ru/blog/327219.php

понял, что рынком движут эмоции… Гэри Смит мне тоже об энтом говорил...
как только какая-нибудь акция начинала шевелиться Дарвас был тут как тут… Моментум -одним словом..
если акция росла -держал, если падала продавал....
начал совмещать теханализ со стоимостным инвестированием...
говорит диверсификация не нужна… ибо некачественные акции, попадающие в портфель тормозят (даже спорить не буду)
правильные акции могут расти и на падающем рынке....(ну-ну)

Коля обнаружил, что перед самым пиком бычьего рынка он становится очень узким -рост индекса достигается только за счет роста нескольких бумаг, большинство же не растет.....(сейчас картина маслом такого же порядка… более того рост остановился...)

( Читать дальше )

не дается выход из позиции… мастерства не хватает… далее все цитаты VES2010

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее

… не спорю — но никак алгоритм не получается… с входом ни у кого проблем нет (все хомячки знают… когда и куда нужно входить)… а вот энтот Чертов Выход..

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%…

спорно… все же больше, чем 50%, если тренд, если положительное приращение, если положительное приращение больше… ну хотя бы одного СКО… волатильность прет, Моментум есть — шансы возрастают попасть в струю...
далее кому интересно смотрите, что предлагает VES2010 ..https://smart-lab.ru/my/ves2010/blog/page6/...

его мысля мне как то не очень, поэнтому, у нас, как всегда, два варианта:
1. вариант — поперло… ничего не делаем..
2. вариант — не поперло...

надо разбираться на сколько не поперло:
а. совсем не поперло...
б. не поперло в связи со СБ… т.е. не поперло в пределах обычного — «не поперло»...

 необходима грань (Рубикон) так сказать… переход через, которую можно признавать вход не удачным… и, естественно, выйти  с определенным процентом убытка (или если вы -Хомяк, то через некоторое время с вероятностью большей, чем 50% (и энто почти на 90% уверенности, ибо заходили в трендовую бумагу — все вернется, как пелося в советской песне — «ты только жди»©) — как один из подвариантов подходит… но на любителя…

( Читать дальше )

«все управление капиталом сводится к к дисциплине и умению справляться с риском»- общие слова....

«рынок или немедленно реагирует в мою пользу, либо я выхожу из позиции» — предположим, что так оно у тебя и есть....

«терпеть не могу леверенж и стараюся избегать его любой ценой» — оно и понятно удвоение ставки, учетверение  и т.д. —  полная жопа, если выпадет красное...

«становлюся очень агрессивным, когда двигаюся в выйгрышном направлении. мой метод использования выйгрышных сделок состоит в непрерывном и все возрастающем увеличении позиций» — ну молодец одним словом...

«мой секрет победы над S&P очень прост: я иногда пропускаю дни большого роста, но я всегда избегаю крупных снижений. крупные снижения никогда не падают, как снег на голову. рынки с сильным Моментумом не разворачиваются на пяточке и не летят сразу вниз. всегда присутствует период смены Моментума.» — Голова, что тут еще сказать...

«каждый раз найдется акция в которую нужно вкладывать деньги и энто может быть что угодно -просто должен присутствовать сильный Моментум» — перефразировал Гэри… сейчас когда меня повыбивало из акций и я сижу на куче бабла, пожалуй, энто рискованная, но интересная мысля..

( Читать дальше )

«мост между знанием рынков и самосознанием строится за счет обширного опыта торговли на реальные деньги»-не поспоришь...

«успешная торговля -энто накопительный процесс, требующий определенного времени, в течении которого вы постепенно переходите от уровня новичка к эксперту» — ну как и везде....

«я считаю, готовность к худшему в каждой сделке и исходное предположение, что она не заладится, в конечном счете окупаются»-  считайте меня своим союзником по данному выражению...

«все успешные трейдеры имеют перцепционные фильтры… все энти фильтры работают для преуспевающих трейдеров при условии, что они знают их досконально и применяют аккуратно» — ну вот говорил же энтому Гэри  -без скользяшек… ну ни куда...

"индикаторы лучше всего использовать для подтверждения поведения цен. например, если рынок развивается в определенном направлении и… индикатор говорит, что неизбежен разворот, я жду фактического разворота цены, прежде чем открывать позицию " — в общем прав, без сильного подтверждения лучше не лезть… а то попадешь на шум...

( Читать дальше )