По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Протокол ФРС, 18 мая

Понятно, что протокол ФРС устарел к настоящему времени.
После заседания ФРС 27 апреля оценка участниками рынка состояния экономики США изменилась.
С одной стороны, ВВП США за 1 квартал и апрельские нонфармы свидетельствуют в пользу переноса повышения ставки ФРС на более поздний период, вплоть до декабря 2016 года.
С другой стороны, рост инфляции, сильный ISM услуг, резкий рост розничных продаж на фоне улучшения потребительских настроений говорят в пользу восстановления экономики США и, как следствие, в пользу справедливой оценки прогнозов членов ФРС о двукратном повышении ставки в этом году.
Ревизии данных США за март указывают в пользу пересчета ВВП 1 квартала вверх, а после пятничного блока данных ФРБ Атланты пересмотрел прогноз по росту ВВП США во 2 квартале до 2,8%.

( Читать дальше )

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил опубликовать версию 1.2 моего анализатора.
Вот какие изменения в версии 1.2:
Что нового:
Вкладка улыбка:
1. Сделал выбор какие маркера спроса и предложения рисовать на вкладке «Улыбка», путы колы или вместе на одной улыбке. NULL — это значит маркера не надо рисовать.

2. Добавил историю улыбок на момент последнего открытия или роллирования стратегии. И возможность сравнения этих улыбок на одной диаграмме. История улыбок сохраняется автоматически, если из КВИК пришла новая сделка при нажатии кнопки «Импорт сделок» в портфеле. Сохраняется под названием стратегии в которую прилетела сделка. Тем самым мы можем хранить истории улыбок по стратегиям независимо. Оказалось очень удобно. 

( Читать дальше )

                                            Сегодня последний день подачи декларации.

4 мая 1960 постановление Совмина об изменении масштаба цен (10:1) и замене дензнаков c 1 января 1961:


ЕЦБ начал программу по изъятию из оборота купюр достоинством 500 евро. Ожидается, что официальное решение будет принято принято сегодня.

Австралийский бизнесмен Крейг Райт признался в том, что именно он скрывался под псевдонимом Сатоси Накамото, создателя биткоина.

Иран прекращает импортировать автомобили производства США.

( Читать дальше )

Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.

В Американских Штатах живет славный парень Том Мейб (далее ТМ), который зарабатывает на жизнь тем, что издевается над телемаркетерами (далее Т), записывает эти разговоры и продает их различным издательствам. Это перевод одного из лучших разговоров:

ТМ: Алло
Т: Могу ли я поговорить с Томом Мейбом?
ТМ: Кто его спрашивает?
Т: Это Майк из……. Вы были выбраны компьютером и можете получить
систему спутникового телевидения совершенно бесплатно….
ТМ: Стоп, стоп, стоп. Вы знали Тома Мейба? Были его другом?
Т: Нннет. Я просто звоню, чтобы…
ТМ: Погоди, погоди. (в сторону) Хорошенько сфотографируйте труп и
проверьте тут все на отпечатки. Майк, ты тут?
Т: Да
ТМ: Давай я тебе поясню, в чем дело. Ты на самом деле позвонил на место
преступления. Мистера Мейба больше нет с нами. Я детектив Кларк из отдела
по расследованию убийств и должен задать тебе пару вопросов. Какого рода
дела были у вас с Томом Мейбом?
Т: Я… Я не имел с ним никаких дел… Я прошу прощения… (собирается
положить трубку)
ТМ: Нет, нет, оставайся на линии. Этот звонок уже отслежен и нам скорее
всего придется вызвать тебя для дачи показаний.
Т: Вы не понимаете. Я звоню…
ТМ: Нет, это ты не понимаешь! Если ты не хочешь быть арестован за
препятствование расследованию, держи свою задницу на телефоне.
Т: Давайте вы лучше поговорите с моим супервайзером…
ТМ: С твоим супервайзером мы поговорим чуть позже.
Где ты находишься в данный момент?
Т: Я на работе.
ТМ: Ты на работе?
Т: Да.
ТМ: Ты что, корчишь из себя умника?
Т: Нет, сэр.
ТМ: Представь, Майк, что мне нужно написать письмо твоей заднице. ЧТО я
должен буду написать на конверте, чтоб оно дошло до нее?! Географически,
Майк! Где работа?
Т: 45…… Литтлтон, Колорадо.
ТМ: Одну секунду… (в сторону) Немедленно свяжитесь с отделом по
расследованию убийств в Литтлтоне, пусть они проверят этого парня на
причастность к убийству и грабежу.
Майк, так откуда, говоришь, ты знал Тома?
Т: ВЫ собираетесь проверять меня через полицию ЛИТТЛТОНА???! Но я
нахожусь за тысячу миль от места вашего преступления!!! Я даже не знал
этого парня!!! Я В КОЛОРАДО!!!
ТМ: Не волнуйся, не волнуйся, Майк. Простая формальность. Скажи, ты
когда-нибудь бывал в доме мистера Мейба?
Т: Нет!!
ТМ: ОК. Скажи мне, где ты находился вчера вечером между 20 и 22?
Т: Мне как-то неудобно отвечать на такие вопросы…
ТМ: И еще один вопрос, Майк. Я уверен, ты знал об этом — мистер Мейб был
пламенным гомосексуалистом. Я не хотел бы ставить тебя в неловкое
положение, Майк, но я должен задать этот вопрос. Ты был его любовником?
Т: ЧТО?!!! НЕТ! Что это за вопросы такие?!
ТМ: Не волнуйся, не волнуйся, Майк. Если ты гей, это окей. Сегодня вас,
гомосексуалистов, столько, что я начинал уже сам об этом подумывать.
Знаешь, поехать в Лас-Вегас, выпить чуток, симпатичные мексиканские
карлики…
Т: Это бред какой-то!!! (бросает трубку)
ТМ: Алло?

Смешно читать словосочетания «стабильно зарабатывать на бирже». Это ложное стремление наемного работника перебраться из-под станка на Багамы окутывает неокрепшие мозги многих-многих тысяч «трейдеров». Стабильность в заработке за пределами наемной работы — вопрос риторический. Это знает каждый бизнесмен, от владельца точки на перекрестке до главы ОАО «Газпром».

Трейдинг — это не работа. Это бизнес. Каким бы ни был депозит, сама модель взаимодействия бизнесовая. А для бизнеса, конечно, важно зарабатывать деньги. Он для этого создавался. Но куда более важными являются другие факторы. Стабильными показатели были только в плановой экономике. Во всех других этот показатель ВСЕГДА плавающий. ВСЕГДА. Никто не выпускает СТАБИЛЬНО 500 000 автомобилей 20 лет подряд с маржой на каждом автомобиле 1500 долларов. Их выпускают по мере изученного спроса. Поэтому и показатели доходности всегда будут плавающими. Вплоть до убытков.

Вопрос к практикующему трейдеру должен быть не в плоскости стабильности. Он лежит в способности жить с трейдинга в долгосрочной перспективе. А это означает, что в волатильный период трейдер может — как и любой бизнес в свой сезон охоты — рубануть денег на полугодичный бюджет, а потом квартал полоскать ноги в борщах. Потом снова заработать, например на какой-то новой идее. Много заработать. А потом снова ноги в борщ. И так годами. Как это делают многие компании в мире.

( Читать дальше )

Эффе́кт Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.

Гипотеза о существовании подобного феномена была выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом, которые при этом ссылались на высказывания Чарльза Дарвина («Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание») и Бертрана Рассела («Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности»).

( Читать дальше )