Избранное трейдера Anatole

по

Ребята, у меня для вас плохие новости

Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания.

Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.

Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.

Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.

( Читать дальше )

ФР МБ: результаты Октября'21

ФР МБ: результаты Октября'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: https://smart-lab.ru/blog/727694.php

По итогам месяца модель заработала +5.73%, с максимальной просадкой 3.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +1.50% (не знаю, почему несколько раз видел в некоторых в блогах +1.1% — может, это результат без дивидендов?), с максимальной просадкой 3.2%. Результатом я доволен, как в абсолюте, так и в сравнении с индексом. Даже несмотря на то, что по рискам (в терминах максимальной просадки) модель оказалась хуже индекса — эти риски с лихвой окупились заработанной доходностью.

С начала года модель заработала +47.7%, с максимальной просадкой 5.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +31.2%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Модель продолжает обгонять индекс на 16% с начала года по доходности и немного — по просадке, так что результатом я доволен.

( Читать дальше )

5M дивидендов

Подбил результаты торгового месяца — так сложилось, что делаю это на закрытие 19 числа. С ростом портфеля удалось взять очередную круглую отметку по дивидендам за предыдущие 12 месяцев — 5 млн рублей.

Так как сторонников долгосрочного инвестирование по ощущениям становится больше, решил поглядеть сколько времени у меня заняло увеличение дивидендного потока в 10 раз с 500 тысяч до 5 млн рублей — оказалось, что 7 лет и 4 месяца.


ЛЧИ 2021: ищем настоящих трейдеров, а не лудоманов

ЛЧИ 2021: ищем настоящих трейдеров, а не лудоманов

Памятуя относительный интерес для публики к топикам предыдущего года (раз и двас), я решил продолжить традицию, и выкатить первую порцию занудного количественного анализа результатов ЛЧИ этого года. Напомню, цель анализа — найти по-настоящему крутых ребят, которые могут показывать стабильные результаты (в идеале — на долгосроке), а не всех вот этих ваших лудоманов, колбасящих одним тикером на все плечи, с +100500% на счете после пары недель торгов (у того везунчика, которому повезет за это время не слиться), которых потом будет пиарить (и награждать как победителей) МосБиржа.
Для этого я выгружаю суммарные результаты каждого дня торгов с ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2021, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу, и анализирую их питоновским скриптом.

Я отбирал участников по уже знакомым читателям предыдущих опусов фильтрам:

( Читать дальше )

Конкурс на 50,000 руб. завершен досрочно!

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

Long 2M

Однажды, когда мы играли в кровных братьев,
я понял, что в моих венах течёт совсем другая кровь,
и что мне потребуется не одна её капля, чтобы чего-то достичь.

Long 2M

Вы думаете, я родился богачом?

В 2005, после универа, я нашёл свою первую работу в маленьком компьютерном клубе «Драйв», в старом торговом центре довольно бандитского района Кривого Рога. Мы работали двое — я и Валера, такой прикольный и бесшабашный чувак, в целом по*уист по жизни, но неплохой парень. С утра и до обеда работал я, потом с обеда и до вечера — он, а на следующий день мы менялись. Без выходных и праздников. Шеф (мой тёзка) — мелкий предприниматель, платил нам по 7 грн за пол-смены (гривна в те далёкие времена была по 5 за бак$). Через полгода-год клуб немного раскрутился (если так можно сказать), и Шеф стал платить по 15 грн за пол-смены. Это грубо 3 бакса. Т. е. я зарабатывал где-то $90 в месяц (правда и бакс тогда стоил дороже). В клубе я неплохо прокачался в Quake III Arena, хотя Валерыч почти всегда обыгрывал меня, пользуясь Railgun-ом. Работа была несложная, но нервная, т.к. контингент был разный. Я всегда хотел быть поближе к компьютерам, поэтому не уходил, хотя по вечерам иногда заходили стрёмные типы. Шеф советовал никого не бояться и держать дисциплину.

Иногда Валера подворовывал у Шефа, если срочно были нужны деньги съездить во Львов (там жила его любоff) или возникали какие другие непредвиденные траты. Бывало, он выгонял всю ребятню из клуба, закрывал железную дверь и химичил с журналом игровых сеансов и дневной выручкой :) А так в основном он тратил заработанные купюры на сиги и пиво. Хмельное в клубе по вечерам бухали немеряно, я до сих пор помню запах солода и травы, которую курили у входа в клуб. Там же я встретил свою первую настоящую любовь, красивую девчушку 14 лет, но взаимности, увы, так и не добился. Я старался быть ей хотя бы хорошим другом. По вечерам пела МакSим «Знаешь ли ты» и ещё крутились «Чорные глаза» Айдамира.

( Читать дальше )

Что делать

Для эффективного трейдинга имхо человеку нужно научиться делать следующее:

1. Разобраться в каких периодах он хочет  (может) играть. Решить для себя шаг периодов (имхо самый оптимальный — цифры фибоначчи).

2. Прийтй к определению тренда (в терминах ТА) и уметь определять все тренды в играемых периодах, не до того (что невозможно), не после того (что слишком поздно), а во время того как тренд уже de-facto есть… и главное в каком временном (тиковом) периоде он(и) определен(ы).

3. Во время развития тренда уметь переходить (желательно не вылетая из :)  ) с меньшего периода в больший, а по достижении предела метода (и наибольшего играемого периода) с большего периода  в меньший с последующим разворотом позы. 

4.  Во время развития тренда уметь дифферинциировать тренды на те, в которых можно (нужно) обыграть зигзаги внутри тренда и те, в которых это делать малоперспективно. 

5. Дать определение поддержжке/сопротивлению (в терминах ТА) как горизонтальным так и  вертикальным (наклонным), которые фактически становятся границей тренда (канала) и уметь определить их в верном периоде.

Вот и всё.

Что торговать

Для людей торгующих на хлеб внутри дня имхо важны несколько критериев торгуемого инструмента.

1. Спрэд. Он должен быть как можно меньше.

2. Объем. Он должен быть как можно больше. Чем больше объем тем как правило меньше спрэд.

3. Волатильность. Вышей средней. Что однако не должно приводить к значительному росту спрэда.

4. Возможности остановки торгов. Возможно… но исключительно редко. Все биржи и инструменты где остановки норма — идут н@х… а вместе с ними все акции (где возможны остановки торгов по новостям), форекс, практически все фьючи на чикаго (Россию я не знаю). итд итп

5. Невозможность исполнения приказа. Если это брокер или его платформа тупят — сразу н@х. Если это биржа – туда же. Возможны варианты, когда инструмент просто продают или покупают все — их надо стараться избегать: скажем, я не торговал много лет в час выхода новостей от ФРС, потом ситуация улучшилась (или я стал лучше), но возможно опять в будущем возникнет необходимость пересиживать эти периоды.



( Читать дальше )

По статистике люди хотят только одного

советы как достичь желаемого от самого мощного и первого миллиардера в истории: 

Джон Рокфеллер написал мемуары о своей жизни, где дал советы как разбогатеть.

1: По возможности работайте на себя, исполняя чужие цели вы никогда не разбогатеете.

2: Экономия и разумное ведение бюджета. Приобретайте товары со скидкой если есть такая возможность то лучше оптом.

3: Пассивный доход, для большого богатства старайтесь получить источник такого дохода, станьте инвестором и наслаждайтесь жизнью бесконечно.

4: Много общаться и всегда быть доброжелательным. Окружать себя успешными людьми, которые будут мотивировать вас на успех. У бедных людей психология бедности им никогда не достичь успеха и вместе с собой они будут тянуть и остальных.

5: Нужно быть ответственным за свою жизнь на все 100 %. Стараться изучать биографии успешных людей и их мысли.

6: Никогда не переставать мечтать, без мечты не будет и цели от которой нельзя отходить ни на шаг.  Без мечты человек начинает умирать.

7: Стараться заниматься своим любимым делом, которое приносит деньги и удовлетворение жизнью. Это правило позволяет достичь не только хорошего финансового положения, но и успешной и радостной жизни.


Следующий шаг.

 Вообще на форуме имхо довольно много людей серьёзно поковырявшихся в ТА и составивших на основании его инструментов и установок какой-то свой метод торговли. Что есть good, ибо люди вроде торгуют не от балды.

Тем не менее, когда они пишут о деталях метода своей торговли или о своих трейдах, то сразу режет глаз (во всяком случае мне) отсутствие серьёзных обоснований для выбора и инструментов и главное их настройки. Что не есть good, ибо просто так махать молотком сможет и обезьяна, надо понимать, что и как мы пытаемся достигнуть (только не говорите мне (и себе) что мы пытаемся заработать денег).

И так, что пытается достигнуть фигурант, который после обучения или самообучения стал продвинутым дилетантом? Сознательно или нет, но он пытается определить начало тренда, войти в него, усидеть (управляя позой) в нём в пределах резонного риска и выйти из позиции (с профитом или с лосом), когда идеи, на которых она была открыта, себя исчерпали. Т.е установка верная.

Однако, не смотря на верную установку здесь у многих проблема. Вроде методология есть, а результаты не намного лучше (а иногда разительно хуже) чем были, когда торговалось от балды.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн