Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаю серию видео про то как поставлять ликвидность на биржу криптовалют.

В этом видео речь пойдёт про Форекс-Модуль и Хеджирование.

Первый вариант для крипто-кухонь, позволяет закрывать Нетто позицию о своих пользователей, блокировать им возможность выставлять ордера в не нужную нам сторону и следить за расположениями их стоп-ордеров.

Второй нужен, если Вы делаете настоящую биржу с обеспечением. Для того чтобы перекрывать риски на других биржах.

Также отвечаю на вопрос про треугольный арбитраж. Рассказываю про свой опыт.

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

До не давних пор я был против краткосрочной торговли и увидев фантастические результаты TATARINа, решил найти подвох. Обмана не нашел, но вдохновился и мнение поменял, теперь решил научиться торговать на минутках. А здесь расскажу о статистических характеристиках торговли TATARINа.
Результаты TATARINа в 3-х месячных конкурсах ЛЧИ в прошлые года:

Доходность выдающиеся, но смущают не большие стартовые активы. Думаю, причина в первую очередь в психологии: рисковать 1% своих денег с 4 плечем не так страшно, как 100% своих денег с 4 плечем. Это не только страшно, но еще безумно. Ликвидность рынка тоже ограничивает эту стратегию. В конкурсе он выкладывался на все 100%, а в реальной жизни без отдыха сойдешь с ума. Собственно говоря, поэтому реальная годовая доходность всех активов думаю намного ниже.

Анализ результатов 1332% perfection (TATARIN) ЛЧИ-2021:
Еще в декабре проанализировал результаты фондового рынка TATARINа

( Читать дальше )

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.




Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
   
2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
   

( Читать дальше )

                                                                                                                    условия конкурса                                                                                                          
 Ниже дам одну их моих стратегий по которой торгую несколько лет. Она вполне рабочая и полностью формализована.  

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

( Читать дальше )

https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table


Обратите внимание на данные по Японии, численность населения сравнима с нашей.
По Китаю вообще нет слов.

Результаты не радуют, страна чиновников не справляется.
Все что нам трут по зомбосральнику меркнет на фоне реальности.

Тут люди накопали как будет новый вирус называться — Марбургский вирус
Причем статьи про него уже написаны, пцр-тесты сделаны, вакцины к нему на основе рицина(! да-да, того что в конверты подсыпали) уже готовятся. Ну и вишенка на торте — отец Бориса Джонсона написал еще в лохматы 1980ые книгу которая так и называется Марбургский вирус. Симптомы у него как у побочек от Ковид вакцин(!) кровотечения и тромбы. Ну и сайт ВОЗ уже обновили.

Так что план у них такой = фигачим по всем СМИ про корону. Сама она фиг кого убивает, но все же бывает. Даем всем вакцины. От них побочки. Побочки списываем на Магрибский вирус. Побочки уже серьезные — люди привыкли к уколам новой не проверенной годами вакциной. И она то уже убивает. Рицин это вам не хухры мухры. А там пока одни мрут — другим рассказывают, что вот не успели уколоться, и вакцина не спасла. Короче как с ковидом где 2 бустера, можно и заразиться между ними, и передать и вобще колитесь и не спрашивайте.

Причем эту канитель еще в 2010 начали опробывать, но там Sars, Mers, птичие гиппы, еболы не канали или производства не были готовы. Короче ребята тестировали все и перепроверяли. Вот с короной решили что готово и можно уже план запускать. 

( Читать дальше )

В комментариях к моему предшествующему посту 

smart-lab.ru/blog/721902.php

уважаемый смартлабовец @Jeeves  дал ссылку на крайне интересное академическое исследование Швейцарской технической школы.

Стоит сразу оговориться, что сделано оно было в 2011 году, а данные взяты, насколько я понимаю, по состоянию на 2007, поэтому там мы найдём, например, почивший LEHMAN BROTHERS. 

Но несмотря на некоторую старость, работа слишком фундаментальна, чтобы на неё не посмотреть. 

Исследователи отобрали 43.000 компании, как публичные, так и нет, и построили по ним дерево связей, чтобы понять, кто кого контролирует. 





При этом связи учитывались не только линейные «материнская компания — »дочка" — «внучка», но и все «ответвления», а под «контролем» понимается совокупное владение 50+% компании. 
Итого, вся значимая часть мировой экономики предстала вот в таком виде: 

( Читать дальше )