Интересно почитать трейдеров, которые воспитаны на книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», Библии трейдинга)

📕Книга «Таинственные маги рынка» Джека Швагера

глава о Джейсоне Шапиро, трейдере, торговавшем против тренда.
Основные мысли.
Швагер: есть ли сделки, которые были очень болезненные?
Шапиро: нет, я не застреваю в плохих сделках, у меня просто срабатывают стопы. Я никогда в жизни не нарушу свой стоп.

Шапиро: я добился успеха, потому что много раз терпел неудачи.
Я иду в ногу с людьми, у которых больше знаний, это институциональные трейдеры. Степень участия институционалов показывает сантимент рынка, долю участия. Я занимаю сторону, противоположную спекулянтам, то есть всегда на стороне институционалов.
Так же смотрю финансовые телешоу, как индикатор для торговли в противоположном направлении. (сразу вспоминается Крамер и Олейник)

Швагер после интервью делает вывод, что если знаете трейдера, который часто ошибается, следите за ним, чтобы торговать против него😁


глава Амрит Сейл.

( Читать дальше )

В апреле робот отработал 24 сделки на фьючерсе USD/RUB. Фактический результат +2603 пункта (+13%).


Начало месяца было шикарное, но последующий флет частично подъел заработанную на движении прибыль.
В связи с этим внес некоторые изменения улучшающие результат при работе во флете. К сожалению за счет снижения трендового результата.
Но при выборе недозаработать на тренде или слить в пиле, выбрал недозаработать.
Также убрал ограничение по ATR для пробойных сделок, чтобы больше не было ситуаций так, как в эту пятницу. Надо открываться вниз на пробой, но ограничитель ждал или отката или консолидации, коих не произошло.

Было.


( Читать дальше )

IB+экзанте+tslab+iqfeed
В прошлом году завел счет в IB. Рассказываю.

1. Комисс в районе 0.35 центов= 0.0035 бакса за акцию. При цене акции 100 баксов это 0.0035%. например етф SPY=420 баксов счас, комисс будет 0.001%. Если ставить лимиткой то будет меньше. Более того можно выбрать маршрутизацию ордеров, например максимальный ребейт. Т.е настроить так что не ты будешь платить комиссы, а тебе будут платить за сделки.

2 На остаток денежных средств на счете начисляются 4.5% годовых = ставка фрс. Насколько понял, что когда берешь шорт, то тебе на счет зачисляют деньги, на которые тоже идут эти %. Неслучайно мак милан строит опционные конструкции от продажи акций, а не от покупки.

3 если у тя портфель, то можно давать бумаги из портфеля в долг другим клиентам по программе увеличения прибыли. И иметь 1.5-2.5% годовых дополнительно .

4 внезапно позвонили из банка. Типа проверка. Приходи документы подписать, подтвердть что ты зачислял деньги со своего счета на свой брокерский счет. Через неделю мне дали аккредитованного инвестора. А потом брокер сбросил письмо, скуяли ты держишь кэш в банке, мы тебе 4.5% дадим годовых. (проблема в том, что до конца невойны у мя деньги в трех кучках в 6ти местах 1/3 в россии 1/3 тбилиси 1/3 IB + exante).

( Читать дальше )

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории. Без тестирования на истории вообще не вижу смысла в скринерах акций. Кто-то предлагает отбирать акции по определенным параметрам, а на самом ли деле эти параметры давали какое-то преимущество ранее? Всем известный параметр P/E на самом ли деле так важен, так вот тестирование показывает что не на столько важен, а например более важен параметр P/FCF (цена к свободному денежному потоку). Есть множество сервисов позволяющих тестировать на истории скринеры акций. Еще в двухтысячные я начинал это делать в Zacks с помощью их сервиса Zacks Research Wizard, и сейчас периодически возвращаюсь к ним и тестирую всякие идеи. Сейчас больше полугода пользуюсь unclestock.com в котором разроботал несколько скринеров. Вот примеры производительности этих скринеров на истории

( Читать дальше )

внезапно заметил что боты торгующие валюту сливают со страшной силой… проеплось за месяц 2 мио рублей...
стал разбираться… и вижу что
арбитраж валюта-фьючерс умер, т.к валюта счас не ГО и без плеч
фьючерс отвязался от валюты 

при том же числе сделок в одно и то же время результаты торговли резко отличаются

как пример бот в си

торгую USD_RUB_TOM





торгую  SiU2


( Читать дальше )

Импульс — это извечная особенность финансовых рынков. Это, пожалуй, самая простая, а также самая загадочная из обнаруженных “аномалий”. Это просто тенденция для активов (например, акций какой-либо компании), которые хорошо (или плохо) работали в прошлом, продолжать делать это какое-то время в будущем. Он был тщательно изучен в научных кругах и, как было установлено, присутствует практически на всех рынках и, насколько у нас есть данные, существует. Он даже сохранялся несколько десятилетий после того, как был впервые тщательно исследован. И все же, похоже, мы не очень хорошо это понимаем. В сегодняшнем посте я просто хочу выделить несколько различных стратегий импульса и их использования.

Свойство и стратегия

Импульс — это свойство цен активов на рынках, и стратегии импульса пытаются извлечь выгоду из этого свойства.Один из способов понять импульс — рассмотреть различные стратегии импульса и прибыль, которую они приносят, что дает косвенный способ понять, как работают цены на активы. Для инвесторов, конечно, это, пожалуй, самый удобный способ изучения импульса, поскольку они по своей сути заинтересованы в стратегиях. Они заботятся о импульсе только как о свойстве, если они могут его использовать. Различие между импульсом как свойством и как стратегией не всегда ясно, потому что ученые, я думаю, еще не сочли важным четко разграничивать, и поэтому оба они просто называются импульсом.

( Читать дальше )

Итак, 10 мая началось эпическое падение криптовалюты Луна и ее напарника UST, не буду вдаваться в детали почему и как и зачем, просто опишу алгоритм своих действий. В первый день на 300 долларов купил: LUNA по 3,4.5. $ за монету на 250$(примерно 118 монет) на 50$ купил BUSD. на утро следующего дня от 250 баксов в луне осталось… 4$. Покупаю на 30$    19000 LUNA. На следующий день от них остается — ноль. Покупаю на 20 $ 19 миллионов монет луна, попадаю на отскок и сливаю 18 000 000 монет лесенкой на выходе имею 300 баксов и 1000 000 луны. Вывожу с бинанса 300 баксов через п2п — я при своих. А потом уже дело техники — сейчас даже осталось еще примерно 50 000 луны и 1000 UST ну и вчера вывел 1000 баксов через п2п на тинькофф карту. — по курсу 72,6 а сегодня на них купил 1126 $ 

Все нижесказанное — ИМХО.

Признание ЛДНР (возможно, уже в ближайшие дни) — это основной вариант попытаться отсечь Украину от НАТО. На первый (прямой ультиматум) никто особо и не рассчитывал. Именно по этой причине с конца прошлого года идет концентрация войск, о которой можно судить не по продажным западным СМИ, а просто проехав по дорогам, ведущим к границе. Таким образом, либо Украина это проглотит (перестрелки в серой зоне, даже интенсивные — это не в счет), либо произойдет очередное понуждение к миру силами сформированной группировки. Надеюсь на первый вариант. Еще не время.

Это перепост  обзора позиций трейдеров в золоте от 2 ноября с ресурса prooff.ru
На графике это было здесь.



Оцените на сколько точно анализ предсказывает движение рынка.
Обзор актуален до сих пор:
............................................
"Взглянем на позицию фондов с другой стороны, посмотрим что можно сыграть из положения “упор лежа”.

Объем позиции фондов сейчас находится близко к минимальным отметкам с 2014 года. Фонды, как говорится, находятся в кэше.
Либо кэш задействован на других фронтах, газ, нефть, акции и тд.

( Читать дальше )

Да, мой дорогой друг! Генератор прибыли существует. Создали его ростовщики. Сугубо для себя.

Выглядит он так:


Банкиры, создавшие генератор, называют его «экономическими циклами свободной экономики» — рост - стагнация - спад — и далее по спирали.

Внимательно посмотри на эту конструкцию и ты увидишь, на чем зарабатывают банкиры. А они, суки такие, зарабатывают всегда. В отличие от нас с тобой.